ПРЕДИСЛОВИЕ РЕДАКТОРА ПЕРЕВОДА

Выход в свет сорок лет назад монографии Дж. фон Неймана и О. Моргенштерна возбудил немало надежд на развитие теории игр в универсальную математическую теорию поведения в условиях конфликта интересов. Несмотря на последовавшие достижения (а, может быть, и благодаря нм), этим надеждам не суждено было сбыться. Сегодня мало кто рассчитывает получить от теории игр предсказание поведения участников какого- либо реального конфликта или конкретные рекомендации для принятия решения. Однако, отказавшись от излишних претензий, теория игр только прочнее заняла свое законное место в арсенале исследователей социально-экономических явлений. Без отчетливого понимания таких концепций, как оптимальность по Парето, равновесие по Нэшу, С-ядро, иерархическое решение, сегодня просто невозможно браться за математическое исследование ситуаций с несколькими участниками.

Предлагаемая вниманию советского читателя книга вышла на французском языке в 1981 г. и на английском языке в 1982 г.

В предисловии к английскому изданию этой книги Э. Мулен так характеризует значение теории игр для социально-экономических наук: «По нашему мнению, теория игр представляет собой набор инструментов для построения моделей в экономической и политической теориях. Единственным, но вполне достаточным оправданием существования теории игр служит ее растущее применение в этих дисциплинах. Она является поистине неиссякаемым источником гибких концепций, каждая из которых проливает свет на определенные стороны социальных взаимоотношений... . В частности, мы предпочитаем рассматривать каждое из десятка излагаемых здесь понятий устойчивости как отдельный «идеальный тип» (термин М. Вебера), иллюстрирующий какую-то определенную стратегическую и (или) информационную особенность совместного действия».

В соответствии с таким пониманием автор не стремится излагать теорию игр как раздел «чистой» математики, связи ко-

торого с какой-либо реальностью давно утрачены. Перед читателем развертывается панорама различных подходов к определению рациональных коллективных действий, каждый со своим содержательным обоснованием, со своими логическими следствиями. В некоторой степени эта книга может быть уподоблена известней монографии Льюса и Райфы «Игры и решения», кардинально отличаясь от нее манерой изложения: Э. Мулен экономно пользуется прямой авторской речью, предпочитая, чтобы теоремы и осс^енно примеры говорили сами за себя. Это позволило при значительно меньшем объеме книги охватить не меньший объем материала.

Специалисты по математической экономике (в самом широком смысле слова), ощущающие недостаточность своего теоретико-игрового багажа, найдут эту книгу весьма удобной. Основные понятия и идеи изложены компактно и ясно, многочисленные примеры иллюстрируют возможности теоретико-игрового подхода в анализе социально-экономических явлений. Пожалуй, и многие специалисты, скептически оценивающие возможности теоретико-игрового подхода к интересующим их проблемам, изменят свое мнение после знакомства с этой книгой.

Особый интерес представляет книга Э. Мулена для преподающих теорию игр. И отбор, и расположение материала заметно отличаются от привычных (достаточно сказать, что гл.1 не называется «матричные игры»); достигнутая при этом высокая степень логической стройности впечатляет. Несомненно, появление русского перевода этой книги окажет значительное влияние на программы курсов по теории игр, читаемых ныне во многих вузах страны.

Рекомендуя книгу Э. Мулена самому широкому кругу читателей, следует все же подчеркнуть, что ее никак нельзя назвать популярной. Это серьезная математическая книга; для полного ее понимания от читателя требуются и самостоятельные усилия и известная математическая культура, хотя никаких предварительных знаний, выходящих за рамки программ младших курсов экономико-математических специальностей (не говоря уж о математических), не предполагается. Впрочем, и читатель, совершенно не готовый или не склонный разбираться в абстрактных построениях, сможет ее прочесть, если при каких-либо затруднениях будет обращаться к примерам. В любом случае полученные удовольствие и польза оправдают затраченные усилия.

В процесе перевода на английский язык для издательства New York University Press Э. Мулен внес в свою книгу ряд существенных изменений. С любезного разрешения автора и при его содействии эти изменения в значительной степени учтены при подготовке настоящего издания. В частности, исполь-

зовано предисловие к английскому изданию и опущена последняя глава французского издания, посвященная n-ядру и вектору Шепли, что позволило достичь большей цельности изложения, сосредоточенного теперь исключительно на стратегических концепциях.

Н. С. Кукушкин

ПРЕДИСЛОВИЕ

Теория игр принадлежит к числу важнейших математических инструментов современных социально-экономических наук. Автор данной книги ставил перед собой две основные цели.

Предложить неспециалистам замкнутое изложение основных понятий теории стратегических игр. Определения и результаты с математической точки зрения являются совершенно строгими. Вместе с тем обсуждению и сравнению различных понятий равновесия уделено большее место, чем развитию методов их вычисления. Технические детали в большинстве случаев опускаются. Чтобы стимулировать читателей, предлагается более 75 упражнений и задач, некоторые из них достаточно трудны.

Обосновать полезность теоретико-игровых концепций для теоретического анализа социально-экономических ситуаций. Для этой цели были тщательно отобраны 39 ярких примеров. В основном они почерпнуты из микроэкономических проблем: приведены примеры, относящиеся к теории несовершенной конкуренции, теории общественных благ, рассмотрены модели голосования, методы дележа и т. д. Во многих задачах читателю предлагается развить интерпретацию игровой модели. Для этого было бы полезно некоторое знакомство с логикой экономических рассуждений.

Некоторые важные разделы современных теоретико-игровых исследований в данной книге не рассмотрены. Наибольший пробел ——исследование игр с неполной информацией, поскольку, по моему мнению, результатам в этой области недостает завершенности и простоты, необходимой для учебника. Опущено также изложение аксиоматического подхода к решению игр в форме характеристической функции, поскольку я отнес бы их скорее к нестратегическому анализу общественного выбора (см. введение).

Исходным материалом для этой книги послужили лекции курса теории игр, прочитанного в Национальном институте статиста-

ки и экономического управления. Я особенно благодарен Полю Шамсору, который был инициатором этого курса.

Я глубоко признателен Центру математической теории принятия решений Парижского университета, где я начинал изучать теорию игр под руководством Жана-Пьера Обена и Ивара Экланда, а также лаборатории эконометрики Политехнической Школы, поддержка которой обеспечила выход этой монографии в свет, благодаря Вильме де Суза, Мартине Видони и Мари- Элен Понруа, очень хорошо напечатавших рукопись.

Я также благодарен Эндрю Шоттеру, убедившему меня подготовить английский вариант книги, и Институту математических исследований в социальных науках в Стэнфорде, гостеприимство которого позволило мне завершить работу.

Эрве Мулен

ВВЕДЕНИЕ

Игра — это идеализированная математическая модель коллек- тивного поведения: несколько индивидуумов (участников, игроков) влияют на ситуацию (исход игры), причем их интересы (их выигрыши при различных возможных ситуациях) различны. Антагонизм интересов рождает конфликт, в то время как совпадение интересов сводит игру к чистой координации, для осуществления которой единственным разумным поведением является кооперация. В большинстве игр, возникающих из анализа со- циально-экономических ситуаций, интересы не являются ни строго антагонистическими, ни точно совпадающими. Продавец и покупатель согласны, что в их общих интересах договориться о "продаже, конечно, при условии, что сделка выгодна обоим. Однако они энергично торгуются при выборе конкретной цены в пределах, определяющихся условиями взаимной выгодности сделки. Подобно этому рядовые избиратели, как правило, согласны отвести кандидатовк представляющих крайние точки зрения. Однако при избрании одного из двух кандидатов, предлагающих различные компромиссные решения, возникает ожесточенная борьба. Немного поразмыслив, читатель, наверное, согласится с тем, что большинство напоминающих игры ситуаций общественной жизни порождают как конфликтное, так и кооперативное поведение. По нашему мнению, теория игр является полезным логическим аппаратом для анализа мотивов поведения участников в подобных ситуациях. Она располагает целым арсеналом формализованных сценариев поведения, начиная с некооперативного поведения (гл. I) и до кооперативных соглашений с использованием взаимных угроз (гл. VI), Для каждой игры в нормальной форме использование различных кооперативных и иекооперативиых концепций равновесия, как правило, приводит к различным исходам. Их сравнение является основным принципом теоретико-игрового анализа и, по-видимому, источником строгих и вместе с тем содержательных рассуждений о побудительных мотивах поведения, вытекающих только из структуры игры в нормальной форме.

Во многих социальных науках имеется большое количество моделей, при анализе которых требуется изучать способы выбора стратегий. Приложения теории игр преимущественно развиваются в связи с исследованием экономики. Это соответствует установкам основоположников теории игр фон Неймана и Моргенштерна. Однако прочная репутация теоретико-игрового подхода утвердилась только после теоремы Дебре — Скарфа, позволяющей рассматривать конкурентное равновесие как результат кооперативных действий. С тех пор целые разделы экономической теории (такие, как теория несовершенной конкуренции или теория экономического стимулирования) развиваются в тесном контакте с теорией игр (см. обзор Шоттера и Шведиауэра [1980]).

Начиная с книги Фаркуарсона [1969], анализ процедур голосования, направленный на изучение стратегических возможностей, позволил переосмыслить некоторые традиционные на- Йравления политической теории. Хотя используемые при этом ^Гровые модели по-прежнему вызывают споры, достаточно ясно, $то потенциальные возможности теоретико-игрового подхода значительны. Отсылаем читателя к обзорной работе Брамса [1975] и к последним работам по стратегической реализуемости (Мулен [1981]).

Теоретико-игровой способ мышления является сейчас достаточно общим в социологии (см. Крозье [1977]). Ясно, что поиск равновесных концепций, являющихся идеализацией целого спектра некооперативных и кооперативных схем поведения, тесно связан с основами социологии. В частности, наша точка прения на кооперацию как на необязательные соглашения (часть II), безусловно, восходит к идеям Руссо об эволюции от «естественной свободы» к «гражданской свободе» (см. Руссо [1755]). Тем не менее в современных социологических исследованиях формальные теоретико-игровые модели весьма редки и с математической точки зрения элементарны. И все-таки влияние теории игр кажется нам уже необратимым, по крайней мере на этапе обучения.

Обзор содержания книги

В части I изучается некооперативное поведение изолированных игроков. Само задание игры в нормальной форме предполагает, что все переменные модели распределены между игроками, которые распоряжаются их выбором по собственному желанию (таким образом, все переменные модели становятся определенными после того, как каждый игрок зафиксирует свою стратегию). Вначале мы предполагаем, что обмен информ мацией между игроками невозможен. При этом выдвигается

несколько логически обоснованных способов выбора игроком стратегии, которой он «должен^ придерживаться. К таким понятиям следует отнести доминирующие и осторожные стратегии, когда мы предполагаем, что игрок не знает предпочтений остальных игроков (гл. I), а также сложное поведение, когда мы считаем, что все предпочтения игроков известны каждому участнику игры (гл. II). Эти стратегии могут быть рассчитаны каждым игроком независимо от поведения других игроков. Указанные понятия являются статическими. К сожалению, сколь бы привлекательны ни были эти понятия, их математические свойства являются плохими (в частности, равновесие в доминирующих стратегиях и сложное равновесие, как правило, не существуют). Поэтому мы переходим к рассмотрению концепций некооперативного равновесия «второго уровням, а именно, равновесия по Нэшу, которое требует некоторых контактов между игроками хотя бы на уровне совместного наблюдения за происходящим (гл. III). Предлагается несколько сценариев поведения, обосновывающих определение равновесия по Нэшу; все они требуют перехода к динамике (хотя бы из двух периодов). В отличие от понятий «первого уровня», исходы игры, равновесные по Нэшу, обладают хорошими математическими свойствами. Если игроки используют независимые рандомизированные стратегии, то существование таких исходов можно гарантировать в весьма широких предположениях (гл. IV).

Основная причина перехода от понятий ч. I к понятиям ч. II (кооперативное поведение игроков) состоит в том, что индивидуальная свобода выбора стратегий наносит ущерб общественным интересам. Некооперативное равновесие (является ли оно следствием изолированного поведения, как в гл. I и II, или удовлетворяет условиям стабильности по Нэшу, как в гл. III и IV) может не быть оптимумом Парето. Свободный выбор игроком своей стратегии противоречит требованию эффективности коллективного выбора в том (и только том) случае, когда для каждого оптимального по Парето исхода найдется выгодное с точки зрения какого-либо игрока отклонение. В этом случае оптимальные по Парето исходы игры нельзя считать правдоподобными. Дилемма заключенного (пример 1 гл. I) является хорошо известным примером такого противоречия. Это простейший пример противоречия между стабильностью и эффективностью, которое мы считаем главным побудительным мотивом к кооперации. К сожалению, сами механизмы кооперации являются не столь наглядными.

Для того чтобы получить исходы, лучшие по Парето, г чем некооперативное равновесие, мы предполагаем, что игроки заключают необязательные соглашения. Это такие сценарии поведения, которые не лишают игроков их неотъемлемого права

придерживаться любой стратегии, находящейся в их распоря- йжннн. Эти соглашения автоматически выполняются благодаря свойству стабильности, которое аналогично свойству, введенному Нэшом: «Меня никто не принуждает следовать нашему соглашению, но до тех пор, пока вы, все остальные, ему верны, у меня нет причин его нарушать». На самом деле, понятие равновесия по Нэшу — это исторически первый существенный пример кооперативного соглашения такого типа. Концепции гл. V последовательно развивают различные стороны определения Нэша. «Мы сотрудничаем, потому что мы хотим этого, однако добровольная кооперация приводит к обязанностям для нас неожиданным» (Дюркгейм [1893]). Необязательные соглашения полностью признают право свободного выбора игроком своих стратегий. Однако реализуемость таких соглашений требует определенных ограничений на обмен информацией между игроками. Одна из возможностей—запретить по достижении соглашения дальнейшие переговоры с тем, чтобы участники не могли больше угрожать друг другу. Этот путь приводит к понятиям стабильности гл. V. Другая возможность состоит в том, чтобы любые отклонения от договоренности (в выборе стратегии) становились известными всем и потому можно было бы своевремен- йо привести в исполнение взаимные угрозы. Это приводит к кооперативной точке зрения на предостережения, которым посвящена гл. VI.

Мы не касаемся обязательных соглашений, поскольку тут Возникает целый круг вопросов, не связанных с выбором стратегий, а скорее относящихся к теории общественного выбора. Под обязательным соглашением мы понимаем договоренность игроков о некотором исходе игры, причем выполнение этой договоренности обеспечивается некоторым контролирующим органом. После подписания такого соглашения игроки фактически лишаются контроля над своими стратегиями. Следовательно, вопросы стабильности соглашений отпадают, поскольку никакие нарушения договоренности ни отдельным игроком, ни коалицией игроков больше не возможны. Таким образом, все сложные проблемы кооперации снимаются после того, как соглашение подписано, зато все они возникают до подписания. Другими словами, поскольку теперь нет смысла сравнивать соглашения с точки зрения их стабильности, приходится говорить об их большей или меньшей «справедливости». Таким образом, подход к кооперации из описательного (какие соглашения являются стабильными при той или иной информационной структуре?) превращается в нормативный (какие соглашения считать справедливыми при заданных соотношениях сил отдельных игроков и коалиций?). При этом главная аксиома состоит в том, что справедливость — это первичный побудитель-

ный мотив к кооперации, или, другими словами, несправедливость является решающей причиной разрушения кооперации.

Если хотя бы одному положению суждено остаться неизменным в будущем в теории стратегических игр, то ото, по-види- мому, будет утверждение о том, что данной игре адекватно несколько, не слишком много, равновесных концепций, в зависимости от условий обмена информацией и кооперации. И значит, игра в нормальной форме, наша основная математическая модель, действительно является богатым источником стратегических сценариев, проясняющих логические связи таких первичных понятий, как кооперативное и эгоистическое поведение, взаимные стратегические ожидания, тактическая неопределенность и ограничение информированности при кооперации, обмен угрозами и обещаниями. Критика предложенных концепций должна основываться на их приемлемости в приведенных примерах.

Изучение равновесных концепций приводит к ряду теорем существования, а также к некоторым контрпримерам. Однако пустоту, скажем, a-ядра некоторой конкретной игры в нормальной форме не следует интерпретировать как логическое обоснование невозможности кооперации с помощью угроз в этой игре. Скорее это означает, что сценарий предостережений, который лежит в основе определения a-ядра, не описывает полностью коалиционное поведение, и нужны другие, более сложные схемы (как правило, это двухшаговые концепции, см. гл. VI, разд. 2). Скромность создателя математических моделей требует избегать апокалиптических интерпретаций.

литература

Брамс (Brams S.)

Game theory and politics. London, Glencoe Free Press Collier Macmillan Pub.

Дюркгейм (Durkheim E.)

De Ja division du travail social. Paris,

Крозье, Фридберг (Crozier M., Friedberg F・)

^acteur et le systeme. Paris, ed. Seuil.

Мулен (Moulin H.)

The strategy of social choice. Laboratoire d^conometrie de PEcole Polytechnique, п° A229, Paris (1983, in advanced textbooks in Economics, North-Holland, Amsterdam).

Руссо (Rousseau J. J.)

Discours sur Porigine des in6galites.

£

ya peon (Farquharson R.)

J Theory of voting. New Haven Yale University Press.

ер, Шведиауэр (Schotter A., Schwodiauer G.)

Economics and game theory： a survey. Journal of Economic Littera- iure 18,2,

ЧАСТЬ I

Некооперативное поведение игроков

Основной моделью для анализа некооперативного поведения является игра в нормальной форме.

Определение. Пусть ^ ——фиксированное конечное сообщество» скажем множество игроков (участников), для обозначения которых используется индекс L

Игрой в нормальной форме называется совокупность, содержащая для каждого игрока i W ^

—множество стратегий Xh элементы которого обозначаются xh —функцию выигрыша (функцию полезности) uh являющуюся Отображением из XN= X X- в Rn. Элемент х = (х；)； € w из мно-

жества XN называется исходом игры.

Игрок i выбирает любую стратегию 々gX- После того как каждый игрок выбрал свою стратегию, определяются исход х М выигрыш i-ro игрока 々(%). Отметим, что в описанной выше модели нет ни случайных ходов, ни игрока, который бы моделировал неопределенность, свойственную природе.

В книге без пояснений используются общепринятые обозначения, Р чэстиости, R — мцожестро веществеиных чисел,— Прим, перев.

ГЛАВА I

НЕКООПЕРАТИВНОЕ ПОВЕДЕНИЕИЗОЛИРОВАННЫХ ИГРОКОВ

Рассмотрим игру в нормальной форме (X；, и{\ ig") н предположим, что игроки в этой игре действуют изолированно, т. е. каждый игрок выбирает свою стратегию независимо, не обращая внимания на то, какие стратегии выбирают другие участники. Игроки не обмениваются информацией. На выборы игроков не оказывает влияния прошлое (предыстория партии игры или начальная позиция). Напротив, все стратегии априори считаются эквивалентными, и их различие должно устанавливаться, исходя из внутренних принципов оптимальности.

На протяжении гл. I будем считать, что каждому игроку известна его собственная функция выигрыша; функций выигрыша остальных игроков он может не знать. В этих предположениях исследуем по очереди два не противоречащих друг другу сценария поведения изолированных игроков: сначала исключение доминируемых стратегий, а потом осторожное (максиминное) поведение.

ДОМИНИРУЮЩИЕ И НЕДОМИНИРУЕМЫЕ СТРАТЕГИИ

Определение 1. Стратегия х{ игрока i в игре в нормальной форме (Xz,詠£； i^N) доминирует стратегию yh если

▼相W X,询(力，m)《以(尤e及),3x( € X, u{(yh *)e%(%,尤儿

где Xl X X/ н (х/(制) /€^\{i}'

Обозначим через S>z (и^ множество всех недоминируемых стратегий f-го игрока:

仍在纱式〃f)0a々€x戸看доминирует yv

Стратегия i-ro игрока х$ доминирует стратегию д^ если независимо от поведения «остального мира» 2\{" стратегия 勿 для него не дает большего выигрыша, чем х；, а для некоторого

допустимого стратегического выбора игроков ^\{^} ему выгоднее выбрать хь чем ，「 Отсюда следует, что игроку i имеет смысл выбирать стратегию только из множества S>z (и^.

Заметим, что i-му игроку для вычисления S>z (ut) достаточно знать множества стратегий Ху своих партнеров; знание их функций выигрыша не требуется.

Определение 2. Стратегия х； игрока i в игре в нормальной форме (X厶 々；i^N) называется доминирующей стратегиейх), если

▼//，wX/ “MWXf：%(玖，*)《勾(%，xf).

Обозначим через D^u；) множество всех доминирующих стратегий г-го игрока.

Исход х = (х0£е л назовем равновесием в доминирующих стратегиях, если хг является доминирующей стратегией ьго игрока при всех i.

Недоминируемые стратегии существуют при достаточно слабых топологических предположениях, поэтому постулат о том, что при некооперативном поведении игрок исключает доминируемые стратегии, не приводит к логическому противоречию.

Лемма 1. Предположим, что для любого i^N множество Xz компактно, а функция а； непрерывна. Тогда множество S>i(u^ недоминируемых стратегий i-го игрока не пусто.

Доказательство. Для любого / выберем вероятностное распределение fiy на X/ таким образом, чтобы каждое непустое открытое подмножество X/ имело положительную меруа). Зафиксируем i и рассмотрим функцию R, определенную на X；:

屮/(/•)=，％(%•, %f)d“f(M)・

где р,^ = 0 N/ (тензорное) произведение 卩八 / #= i.

Поскольку функция 詠$ непрерывна, то непрерывна и функция ^it а следовательно, можно выбрать стратегию х*, максимизирующую функцию 屮/ на множестве X；. Покажем, что стратегия %, недоминируема. В самом деле, если существует стратегия %" доминирующая х*, то в силу непрерывности функции 詠『найдется открытое подмножество Of множества Х$,

В отечественной лигературе используется также термин «абсолютно оптимальная стратегия».— Прим, перев.

Для существования такой меры достаточно, чтобы в X, существовали счетное всюду плотное подмножество.— Прим, перев.

такое, что

“ w Oi и； (d, х?) < и, (х;, %).

В силу выбора fiy, /=/=Л получаем

J ^/ (х*, X/) dfi (%»<，/(Е，%f)dfif(w)・

Поскольку неравенство ut (х*,打)《吃(尤八 xz) справедливо на всем множестве Х“ то имеемх)

，ui (X^, Xf) d 眼(修)《，Ui (/,修)做的).

Складывая два неравенства, приходим к противоречию:

也• (/) < 也•■

В противоположность полученному выше результату доминирующие стратегии могут не существовать даже в топологически тривиальных (конечных) играх.

В самом деле, доминирующая стратегия х( должна одновременно быть решением задач максимизации

max ut (xh 左)

при всех значениях параметра X[^Xt.

Стратегии 看 и у{ r-го игрока будем считать эквивалентными, если они не различимы с его точки зрения:

Vx( € Xt /(右，修)=吃(勿，打).

Лемма 2・ Предположим, что в игре в нормальной форме (Ху, ur j € 乂) множество недоминируемых стратегий i-го игрока непусто: S\ (吃)=# 0. Тогда эквивалентны следующие три утверждения:)

Существует доминирующая стратегия i-го игрокам D£ (%)=/=0・

Все стратегии в множестве 纱『(吃)эквивалентны.

口包)=纱『(吃).

Доказательство леммы 2 оставляется читателю в качестве (элементарного) упражнения.

Здесь и далее Ас—дополнение к множеству А.— Прим, перев.

В лемме 2 говорится о том, что если у игрока есть хотя бы одна доминирующая стратегия, то все доминирующие стратегии эквивалентны и совпадают с его недоминируемыми стратегиями. В этом случае будем считать, что при некооперативном поведении игрок использует одну из них. С другой стороны, если у ，-го игрока нет доминирующей стратегии (наиболее частный случай), то его недоминируемые стратегии не эквивалентны, поэтому его некооперативное поведение не может быть определено однозначно. Требуются дополнительные предположения об информации, которой располагают игроки (в частности, о функциях выигрыша), чтобы сделать дальнейшие заключения; см. раз& 2 ниже и гл. II.

Равновесие в доминирующих стратегиях постулируется рациональным некооперативным поведением изолированных игроков.

В приведенных ниже примерах 2 и 3 показано, что равновесие в доминирующих стратегиях может быть доминируемым по Парето (см. определение 3), что делает это понятие уязвимым при кооперативном поведении игроков.

Пример 1. Дилемма заключенного (Льюс и Райфа [1957])

Каждый из двух игроков располагает двумя стратегиями А и Р, где Л обозначает агрессивность, а Р——миролюбие. Предположим, что «мир» (оба игрока миролюбивы) лучше для обоих игроков, чем «война» (оба игрока агрессивны), но односторонняя агрессия (один игрок агрессивный, а другой миролюбивый) выгоднее агрессору. Типичная структура выигрышей имеет следующий вид:

Стратегиями первого игрока являются строки платежной матрицы, а стратегиями второго игрока — столбцы. Результаты игры указаны в матрице 2x2, причем «северо-западное^ число обозначает выигрыш первого игрока, а «юго-восточное»—выигрыш второго игрока, например Р^ = 3.

Для обоих игроков стратегия А доминирует стратегию Р. Таким образом, единственное равновесие в доминирующих стратегиях имеет вид (Лп Л2), т. е. постулируется, что результатом некооперативного поведения является война. В то же время исход (Pi, А?) (мир) дает большой выигрыш сразу для обоих игроков. Таким образом, некооперативное эгоистическое рацио-

нальное поведение вступает в противоречие с коллективными интересами. Коллективные интересы диктуют выбор мирных стратегий. В то же время, если игроки не обмениваются информацией (так что, например, не могут возникнуть взаимные угрозы типа: «Я буду миролюбив, до тех пор пока ты будешь миролюбив»; подробнее об этом см. в гл. VI), война является наиболее вероятным исходом: изолированность стратегических выборов может нанести определенный ущерб общественным интересам.

Определение 3. Исход %WX〃 в игре в нормальной форме (X" Е『；，W/V) доминирует по Парето исход 〃£Х“, если

Э<€^ иI (г/) < и； (х).

Исход х назовем оптимальным по Парето (или оптимумом Парето), если он не доминируем по Парето.

В следующем примере равновесие в доминирующих стратегиях также доминируемо по Парето.

Пример 2. Аукцион неделимого товара

Товар должен быть куплен одним из л участников. Его ценность для г-го участника измеряется величиной ah причем предполагается, что с ростом i величины ai не возрастают, т. е.

° & % W % -1 W * ' ' & 〃2 & “1 •

Будем рассматривать два типа аукционов. На аукционе первого типа каждый участник независимо предлагает цену. Пусть, например, r-й участник выбрал цену /•. Победителем считается тот, кто предложил наиболее высокую цену. Эта цена выплачивается продавцу товара. Обозначим через г начальную цену, назначаемую продавцом, т. е. ценность товара для продавца, и предположим, что г & ап. Складывается следующая игра п лиц:

(Хх = ... = Хп = [г, + 8),

ДЛЯ ВСЯКОГО х€Х{1,…川 ПОЛОЖИМ 5 (%) = {〃,= sup X/}.

I1 </<n 7

Тогда ui (x) = az一 ％八 если inf /, / € w ix) ui (x) = 0 в противном случае.

Заметим, что при одинаковых ценах предпочтение отдается тому игроку, для которого ценность товара больше. Покажем, что Q” т. е. искренняя стратегия r-го игрока, доминирует всякую стратегию xz, для которой выполнено 色・ < хл В самом деле, 〃/ (勺，Xf)< 0 = ui (ah xr) для любого 修.Значит, ®z (uz) = [r, aj.

Тем не менее у i-ro игрока нет доминирующей стратегии, если только г <

Для исключения доминируемых стратегий нужно знать только свою собственную функцию выигрыша. Если первому игроку известна ценность товара для остальных игроков, то он может исключить стратегии (а?, а】] Мы разовьем эти соображения в гл. II (см., в частности, упр. 3). В данной главе сосредоточим внимание на изолированном поведении, требующем знания только собственной функции выигрыша.

В аукционе второго типа (аукцион Викри) победителем считается также участник, предложивший наибольшую цену, однако он должен уплатить вторую по величине цену. Возникает следующая игра п лиц:

(%= •••=% = [/■, +оо).

Для всех %€X{i,…，〃} обозначим sup 勺.

1 < / < n

Тогда 吃(%)=勺一если i= inf /,

/ e w (x) ui (x) = 0в противном случае.

Утверждается, что искренняя стратегия а『является доминирующей стратегией i-го игрока. В самом деле, фиксируем исход x^XN и выделим два случая.

Случай 1. Игрок i выигрывает на аукционе при исходе ® М)・

Отсюда следует х_^а^ Заметим, что и{ (х) = az——x_h если i-й игрок выигрывает аукцион также и при исходе х, и и( (х)=0 в противном случае. Следовательно,

汉；(々，％/)《％—x_i = ui (at-, х?).

Случай 2. Игрок i не выигрывает аукциона при исходе (生，xf).

Тогда /& а значение функции и( (xh х?) есть либо (生.—j), либо 0, поэтому

力(匕，%1)《0=/(&, x?).

Легко можно убедиться в том, что нет другой доминирующей стратегии r-го игрока, значит, Di (ut) = {а；}, и равновесие в доминирующих стратегиях приводит к победе на аукционе первого игрока, который выплачивает цену 〃？• Этот исход доминируется по Парето исходом (г, ..., г). Если каждый игрок назначит начальную цену аукциона, то игрок 1 получит товар, заплатив всего лишь г..

Конечно, игроки {2, ..., и} не станут помогать игроку 1, если он не перераспределит часть своего сверхдохода а^г

между ними. Такое поведение было бы кооперативным, здесь оно не рассматривается. О нем см. в гл. VI разд. 5,

Пример 3. ^Услуга за услугу^

Если у одного участника есть несколько доминирующих стратегий, то они для него эквивалентны (см. лемму 2), но возможно не эквивалентны для остальных. Рассмотрим следующую игру двух лиц, в которой стратегии каждого участника влияют только на выигрыш другого, но не на свой собственный:

тельность желательность к игроку 1

Игрок 2

Любой исход является равновесием в доминирующих стратегиях, но только один из них оптимален по Парето.

Задача 1. Две олигополистические игры (Кейз [1979])

Игра с назначением цен в дуополии.

Два дуополиста предлагают на рынок взаимозаменяемую продукцию. Если они установили цены 内 и р2, то соответствующий спрос на их продукцию будет равен:

&=(伊广 единиц товара, произведенного игроком 1,d2=(登)“* единиц товара, произведенного игроком 2.

Предположим, что затраты на выпуск единицы продукции у обоих производителей не зависят от масштабов производства. Тогда приходим к следующей игре в нормальной форме:

Ui (рь р^ = (р(—с^ dh где ^ — постоянная величина, R〉0,电〉1, i = 1, 2.

Вычислите равновесие в доминирующих стратегиях для этой игры и проанализируйте выбранную форму функций спроса.

Олигополия с назначением выпусков.

Предположим, что цена на некоторый товар с насыщаемым спросом (например, минеральную воду) убывает по экспоненте c*e~st где S—совокупное предложение.

Пусть количества минеральной воды, предлагаемой на рынке 〃 производителями, измеряются величинами хп ..・,％门,тогда в предположении нулевых затрат получаем следующую игру* и{ (х,xn) = cxfe~<Xi+-+Xn,.

(Ответьте на те же вопросы, что и в 1.)

Задача 2. Топологические свойства множеств ®f и £\

Пусть для всех i «N множество Х『компактно, а функция uz непрерывна на Хдь

Докажите, что для любого игрока i единственная недоминируемая стратегия существует тогда и только тогда, когда у него имеется единственная доминирующая стратегия.

Покажите на примере, что множества 纫^ (%) недоминируемых стратегий и множество исходов, оптимальных по Парето, не обязательно замкнуты. Что можно сказать о множествах Di (%) доминирующих стратегий?

Задача 3. Стратегически обоснованное правило голосования с упорядочением (Мулен [1980]))

Пусть (Л, 0 есть (линейно) упорядоченное множество из р кандидатов, среди которых сообщество 乂 = {1, 2, ..., /г} должно выбрать одного. Для любого нечетного К обозначим через 加艮 следующее отображение из Лх в А:

加к (&，•••，Qr)=匕0加к (&，•••，Qr)=匕0I 依&Wb}|> 宇，

加к (&，•••，Qr)=匕0

加к (&，•••，Qr)=匕0

I {也aNb}|》聲^

для всех(Q[, ..., @к) € ^к-

Таким образом, mk (аь ..., aft) является медианой (средним элементом) множества {ан ..,, а^ в соответствии с заданным порядком на Л.

Определим семейство правил голосования на А. Пусть множество стратегий i-ro игрока (множество предложений) есть просто Х； = 4, а правило голосования имеет вид

л (Xj, • • • * 尤以)—团2万一1 (хг, • • •, xnt otf, * • • > а以.J, где (хй ..., х„) изменяется на X。，.… 吁 а ай ..., an-i—фиксированные элементы множества Л. В частности, полагая af = ... = а„ , = inf а, получаем, что л (xv ..., х„) — inf xf.

а^Аl《w《n

Или, например, пустьа^.. .=ay=inf a, aa/+i==...=an-i=supa. ае Аае Л

Тогда nz+i (хг, ..., х„) есть кандидат ранга / + 1, если только х1? ..., х„ расположены в порядке убывания относительно заданного порядка на А. Если для каждого участника i определить полезности а； на Л, то правило голосования порождает следующую игру п лицх)：

g = (Xj, X%;詠[。叫%。л).

Пусть х； и yt два соседних элемента 4 относительно заданного на этом множестве порядка. Докажите следующие предложения:

{ui (xz) > и{ (у^ => {xf доминирует у『для игрока ",{詠£(%0 = 〃？ (у,} > {%i и yi эквивалентны для игрока /}.

Выведите отсюда, что ©»(/) состоит только из локальных максимумов 詠厶 т. е.

看 € ®,- (%) 场 € 4 {勺(打)< % (〃)} >

h 3z, € (x“ yt) {«((?,) < «,■ (x,)}J

Докажите, что если функция выигрыша щ игрока i унимодальна на (А, 0, т. е.

'на f<—, а] щ не убывает,Эа, pg А: на [а, р] % постоянна,на [В, —►) и( не возрастает,

то у игрока i есть доминирующая стратегия.

Каково множество °$("『)в данном случае? Докажите, что равновесие в доминирующих стратегиях в игре g оптимально по Парето.

Для произвольных функций выигрыша uz на А докажите, что множество недоминируемых стратегий в играх g, полученных на основе правил голосования лъ ..., nB_n имеет следующий вид:

для л2, ..., яп^^ ®z (щ) = LM (ut) = {х； € ^ I ^ локальный максимум 叫，

для Лр S)i(ui) = \xi^LM (ut) I Vz/Z € LM (ut) {y{ < x;] или

Задача 4. Механизм финансирования общественных благ 九。 Кларку—Гроувзу (Грин, Лафон [1979])

Функция выигрыша каждого игрока в игре g является суперпозицией отображения л, формализующего правило голосования и функции полезности, заданной на множестве кандидатов Д.— Прим, перев.

Пусть 4 — множество из р исходов (представляющих различные общественные проекты, кандидатов и т. п.), среди которых сообщество N должно выбрать один. В противоположность предыдущей задаче предположим, что допустимы побочные платежи (денежный обмен) и что участники имеют квазилинейные полезности. Так, если и£ ——действительная функция на А, представляющая полезность для ьго участника, то совокупная полезность определяется как и( (а) + ^, где а^А является принятым решением, а число ti (положительное)— побочный платеж участнику i,

В механизме Кларка ——Гроувза каждый участник объявляет свою функцию полезности. Поскольку информация о функции 〃i имеется только у ьго участника, он может выбрать любой вектор 々 WR/ и утверждать, что это и есть его функция полезности. Следовательно, Xj = R' есть множество стратегий 1-го игрока. После того, как каждый игрок i объявляетxz, складывается исход %€Х». Решение а* = а* (х) g Л выбирается из условия

2 х,- (а*) = sup ( 2 xt (b)l.(1)

Побочный платеж игроку f есть /z (х)；

%(*)= 2 */(&★)—sup J £ xj(b)\.

Следовательно, если (詠^卜^ &—совокупность истинных функций полезности, то получается следующая игра в нормальной форме:

g = (Xf,山，i£N), где

ui(x) = ui(a^ (%)) + %(%)•

Отметим, что отображение х —泌(х) любое, удовлетворяющее (1).

Заметьте, что число t£ (х) неположительно, и дайте интерпретацию случаям /Дх) = О и /;(х) < 0.

Докажите, что искренняя стратегия х； = и; является единственной (с точностью до аддитивной константы) доминирующей стратегией игрока г.

Докажите, что равновесие в доминирующих стратегиях и = (u^iq л> оптимально по Парето тогда и только тогда, когда "(〃★(")) = 0 для всех i.

Дайте интерпретацию этому результату.

ОСТОРОЖНЫЕ И ОПТИМАЛЬНЫЕ СТРАТЕГИИ

Если у /-го игрока не имеется информации о функциях выигрыша остальных игроков, то он не может исключать из рассмотрения какие-либо допустимые стратегии из X* (мы предполагаем, что множества стратегий всех игроков известны всем).

Один из способов исключения стратегий на множестве X/ состоит в удалении доминируемых стратегий. Другой путь соответствует пессимистическому предположению (исключающему риск), что случится худшее.

Определение 4. В игре в нормальной форме (Xf, 〃$; i^N) X/ является осторожной стратегией i-го игрока, если выполнено inf a((/，m)= sup inf %(%,%)=aг

Обозначим через 匕⑷)множество осторожных стратегий t-го игрока. Осторожное поведение реализуемо и совместимо с правилом исключения доминируемых стратегий.

Лемма 3. Предположим, что X；—компакты, а 仰 непре- рывны для всех i^N. Т огда множество Р{ (uz) осторожных стратегий i-го игрока не пустокомпактно и пересекается с множеством ®f (м；) недоминируемых стратегий-

Pl(ui)n^)i{ui)^0t

Доказательство. Фиксируем i^N. Поскольку функция 以^ непрерывна, то функция 0 (у；) = inf Ui(yh Х/) полунепрерывна

сверхух) на Х^ и, следовательно, множество ее точек максимума есть непустое компактное множество Р； (и；). Рассмотрим далее игру Н = (У八勺;j W N), где У7 = Худля j Уi^Piiu^.

По лемме 1 игрок i имеет по крайней мере одну недоминируемую стратегию xf в игре Н、Предположим, что х^ домини- руется стратегией 仇 в исходной игре (X；, %; igN), т. е.

[Vxj € X ⑷(/,*) & ut ®,居)]> [0 (々)w 9 (%)]・

Отсюда 9 3= sup 0 (z；) и yf gP, (u^, что протнвореант пред-

Функция / (х) называется полунепрерывной сверху, если для любого 入 множество {*|/(*)》％} замкнуто. Полунепрерывность сверху функции G (у,) следует из непрерывности функции и^ (*j в силу равенства

{贝gx? [ 0 (%)* %}= п {贝 w尤| ui (уЬ н)n入}*

Для случая метрического пространства X# функция 0 (%) является непрерывной.—Прим перев^_

положению о недоминируемости х『в игре Н. Значит, х『принадлежит 匕(％) n纷t В

Нн*е в задаче 5 мы предполагаем другой вариант определения 4, который автоматически выделяет подмножество из множества Pi(iii}(\S)i(u^.

Используя осторожную стратегию, игрок i гарантирует себе выигрыш а；. Назовем а『гарантированным выигрышем. Если набор (aj)twN гарантированных выигрышей является оптимальным ГК)Парето, тогда мы считаем, что осторожные стратегии также могут быть названы оптимальными.

Определение 5. Скажем, что игра в нормальной форме не- существенна, если нет исхода 斗€文川，для которого

'Vi ё TV sup inf uz (xz, Xf) = az ^ uz (y)

Название «несущественные» для данного класса игр на интуитивном уровне можно пояснить следующим примером. Имеется единица однородного товара, которая должна быть поделена среди членов сообщества N. Предположим, что игрок i за счет хорошей игры может гарантировать, что его окончательная доля будет не меньше а； независимо от поведения остальных игроков. Допустим, что 2 %=1. Тогда (电底川 есть дележ товара, который должен быть результатом «оптимального» поведения игроковг),. В нашем более общем случае функции выигрыша игроков не являются сравнимыми, а потому их нельзя складывать. Тем не менее, в несущественной игре осторожные стратегии оптимальны в следующем смысле.

Приведем пример несущественной игры. Предположим, что игроки {1, ..., п} используют следующую процедуру дележа. Игра проводится в 几 этапов. На первом этапе игрок 1 объявляет, что он претендует на некоторую Долю 尤［W1. Игрок 2 может с этим согласиться, а может объявить, что он претендует на некоторую долю х2 < ^i- Далее игрок 3 может либо принять предложение игрока 2, либо сделать собственную заявку 尤嚣 < хй И д.

На первом этапе игрок t, чья заявка г/ < х/в1 будет принята игроками '+1, ..., п, получит долю товара */ и выйдет из игры. Для остальных игроков повторяется описанная процедура. На этапе л—1 остается два игрока. На последнем этапе м остается один игрок, который и забирает остаток товара. На этом игра кончается.

Нетрудно убедиться в том, что гарантированный выигрыш любого игрока равен 1/п, а потому игра несущественна и ее исходом является справедливый дележ. Эту игру удобно представлять как игру в развернутой форме. См. гл. II.— Прим, перев.

Теорема 1. Предположим, что (Xh uz; i^N)—несущественная игра. Пусть х；—осторожная стратегия игрока f для всех igN, и пусть х—соответствующий исход. Тогда

1)々(尤)= %•&% (修，加 для всех i^ N и у{^ X?»

х—оптимальный по Парето исход,

для любой коалиции SuN и любого набора стратегий ys € Xs одновременное выполнение следующих двух условий невозможно'.

J VI € S «; (х) & «; (ys, Xs。)，I 乱 € S %•(%) < щ (ys, %s。).

Доказательство. Поскольку xf—осторожная стратегия i-го игрока, то имеем

af= inf ut (xz, yi) ^ uf(x).

Данное неравенство выполнено для всех i, а поскольку наша игра несущественна, то ai = ui (х) для всех / и утверждение 1 теоремы доказано.

Утверждение 2 следует из 3 при S = N. Для доказательства 3 выберем S и ys^ Xs, такие, что

Yi € S 电 & % (ys, %s。).⑵

Применяя утверждение 1 к / € S* получаем

V/ ё Sc a^u^ys，xSc).

Объединяя две системы неравенств, получаем wf (“$,无sQ = а( для всех г, поскольку игра несущественна. Следовательно, строгое неравенство в (2) невозможно.■

Согласно утверждению 1, если игрок i использует оптимальную (т. е. осторожную) стратегию и ожидает, что остальные игроки сделают то же самое, то он получит выигрыш, равный гарантированному а；. Если некоторые игроки j, j 幺 i откажутся от использования оптимальных стратегий, то это может быть только выгодно игроку 厶 Свойство 3 означает, что никакой отдельный игрок и никакая коалиция игроков не имеют причин для одностороннего отхода от осторожных стратегий (мы неявно предполагаем, что побочные платежи внутри коалиции невозможны, т. е. полезности не трансферабельны). В терминах определения 1 гл. V набор осторожных стратегий является сильным равновесием.

Для того чтобы дать интерпретацию определению 5, рассмотрим также игру (Х(,詠【；i ^ /V), которая не является несущественной, и заметим, что никакой набор стратегий х не может быть назван оптимальным.

В самом деле, два очевидных требования оптимальности суть az ^ у. (х) для всех i и оптимальность по Парето исхода х. По определению 5 эти условия вместе приводят к тому, что для некоторого i€“ получается

sup inf % (勿，yt) = a, < % (%).

Иначе говоря, игрок i не может себе гарантировать выигрыш "j(x) и может подвергнуться угрозам со стороны дополнительной коалиции м\{讣.

Основные примеры несущественных игр следует искать, конечно, среди игр двух лиц с нулевой суммой. Но об этом в следующем разделе.

Упражнение 1. Предположим, что g ——игра двух лиц, в которой равновесие в доминирующих стратегиях оптимально по Парето. Обязательно ли игра g несущественна?

Задача 5. Лексикографически осторожные стратегии (Мулен [1981]).

Для каждого элемента z = (z】,•.・,2丁) из R' результат переупорядочения его координат по возрастанию обозначим через г*:

z*h(4i，勿)台{%, • > •, Ут\ ~ {а】，* • *, z『},

У1 & %《…♦ & Ут*

Введем далее лексикографический порядок в RC

//az О m%, l&f()&T《 【％%小

Пусть (Xj, /•； i €Л^) —игра в нормальной форме, причем множества Х^ конечны. Будем говорить, что стратегия х( игрока i является лексикографически осторожной, если она максимизирует на множестве Х『по отношению к лексикографическому порядку в R% следующее отображение:

々0(%国，%川修WX/丸

Обозначим через LP (и；) множество лексикографически осторожных стратегий г-го игрока.

Дайте интерпретацию введенного определения.

Докажите включение LPi (uf) ^ Pi (az) n S> - (uz).

Докажите, что понятие лексикографически осторожной стратегии обобщает понятие доминирующей стратегии в следующем смысле:

{D,・(％) =# 0}=Ф {LP,. (%■) = D,- (и,)=纱八〃,・)}.

ИГРЫ ДВУХ ЛИЦ С НУЛЕВОЙ СУММОЙ

Игры двух лиц с нулевой суммой имеют вид (Хп Х2;詠「——詠。， т. е. игроки являются чистыми антагонистами. Обозначим такую игру через G = (Хх, Х2,詠丿，понимая под их (положительный или отрицательный) платеж, который игрок 1 максимизирует, а игрок 2 минимизирует Тогда осторожные стратегии могут быть заданы так:

叫 €?(%)О inf Uj (Xj,弘)=sup inf 〃1(弘，％),

Уг€ X2Z/i € Xi t/2 G X2

% € 2(—«О O sup % (弘，x2) = inf sup 〃i (协，y2).

Ui € Xjf/i W X2 “I W X,

Числа sup inf 以 1 и inf sup 〃〔 являются соответственно макси- мальным гарантированным выигрышем игрока 1 и минимальным гарантированным проигрышем игрока 2. Они связаны неравенством

sup inf г/】С inf sup 詠「(3)

弘 〃Уг 7i

Для доказательства (3) фиксируем произвольные x(W X” х2€^2 и заметим, что

Ф1 的)=inf % (%,弘)& «1 (Xf, %) & sup 〃》(弘，％) = <p2 (/). 柒y1

Отсюда следует

sup(Р1 (У1) & inf % (弘).

Если выполнено равенство

sup inf «1 = nf sup / = a,

то будем называть число а ценой игры G. Если в (3) строгое неравенство, то будем говорить, что игра не имеет цены.

Теорема 2・ Пусть G = (X「Х2, мг) — игра двух лиц с нулевой суммой.

Если игра имеет цену, то она несущественна. Обратно, предположим, что Хр Xz —компакты, а их непрерывна, тогда если G несущественна, то она имеет цену.

Доказательство. Предположим, что G имеет цену, и пусть исход (хй xJWXjXX®, таков, что

sup inf 詠1 & Uj (xf, x2),

弘 弘(4)

sup inf — 〃[& — 〃( (％i, x2) о щ (x6 %2)《inf sup x/戸 ' '

弘 勿岁2 91

Поскольку (3) обращается в равенство, то эти два нера" венства на самом деле тоже равенства, и первое утверждение доказано.

Предположим теперь, что (3) — строгое неравенство. В силу сделанных топологических предположений и леммы 3 мы можем выбрать пару (х“ ％J € °i (〃 jx「2 (詠您)・ Эта пара удовлетворяет системе (4), в которой хотя бы одно из неравенств строгое, и поэтому игра G не может быть несущественной..

Для несущественных игр с нулевой суммой пара оптимальных стратегий является седловой парой.

Определение 6. Седловая пара в игре двух лиц с нулевой суммой (Х“ Х2,詠0 есть такая пара (尤力 x2)€^iXX2, что

^(У19 %)6Х[Хx方 ^1 {уй "2)w / (%, %2)《"»(%力弘)。

Обозначим через S множество (возможно пустое) седловых пар.

Теорема 3. Пусть G = (Xf, Х21 и^ — игра двух лиц с нулевой суммой. Если G имеет цену, то исход является парой оптимальных стратегий тогда и только тогда, когда он является седловой парой: S = R (%)х/\(%)・

Если G не имеет цены, то в этой игре нет также 〃 седловой пары.

Доказательство. Предположим сначала, что игра имеет цену и, следовательно, несущественна. По свойству 3 теоремы 1 получаем включение Рг (^0 хР2(^2) —

Обратно, выберем седловую пару. Из определения 6 получим

inf sup 〃i < sup ux (yu x2) & 〃【(％i, x2) & inf u^ (хй yj & sup inf 〃力 у2 %У172内 %

В силу (3) эти четыре неравенства обращаются в равенство, а значит, xf — осторожная стратегия игрока i (i = 1, 2). ■

Теоремы 2 и 3 показывают, что ключевой характеристикой для игр с нулевой суммой является существование или отсутствие цены игры. Если игра обладает ценой, то оптимальные стратегии существуют и определяются эквивалентно двумя способами: изолированно (как осторожные стратегии) и одновременно обоими игроками (как седловые пары).

Пример 4

Пусть у обоих игроков имеется по 3 стратегии. Функция Uj из XiXX2 в R задана 3x3 матрицей, в которой строки соответствуют элементам множества Х〔, а столбцы — элементам мно-

$

У игрока 1 одна оптимальная стратегия (+), а у игрока 2 их две. Цена игры равна —1.

С другой стороны, игры без цены обычно порождают не- сходящуюся последовательность стратегических ожиданий. В самом деле, пусть (Xn Х2, x/J — игра с нулевой суммой, причем

sup inf Uj = а < Ь — inf sup

Х1 %2Х2 %1

Скажем, что игрок 1 выигрывает, поднимая финальный платеж выше Ь, а игрок 2 — удерживая финальный платеж ниже а. Допустим, что игрок 1 собирается использовать стратегию х?. Предвидя этот выбор и используя наилучший ответ (стратегию xj), игрок 2 выигрывает：

их (х?, xl) = inf uf (х?, %)&&

Ожидая, что второй игрок выберет xj, и используя наилучший ответ (стратегию х}), игрок 1 выигрывает:

厶 《sup〃i(f/t,尤?= 〃i(后,xl).

И так далее... Для последовательности (х。％；)/€&, в которой х^ —наилучший ответ второго игрока на х{~\ а х{ — наилучший ответ игрока 1 на 圖 получаем

〃i(*~* х£)《а <Ь《％ (抬，爲)・

Следовательно, ни одаа из двух последовательностей (Xj)(€az и (xpfwN не сходится^) (в предположении непрерывности щ и компактности X】и XJ

Пример 5

Предположим, что игрок 1 собирается применить свою единственную осторожную стратегию хх. Поскольку игроки прини- маю’т решения изолированно, то игрок 1, считая, что противник также планирует выбор единственной осторожной стратегии у】， может отказаться от осторожной стратегии и применить наилучший ответ х2 против стратегии /^ и т. д.

П рои л люстр и р уем сказанное на следующем примере, в котором у каждого игрока имеется по одной оптимальной стратегии.

0

3

2

1

* *2=吋

В заключение приведем пример игр с нулевой суммой без цены и с ценой, а также несколько упражнений и задач.

Пример 6・ «Раз — два — три»

Каждый игрок выбирает одну из трех стратегий «раз», «два» или «три》. Выигрыш первого игрока положителен, если он правильно угадал выбор второго игрока, и нуль в противном случае. Выигрыши задаются 3x3 матрицей:

Игрок 1Игрок 1

Игрок 1

Игрок 1

Гарантированный выигрыш игрока 1 равен 0, и любая его стратегия является осторожной, так как гарантирует только 0.

Гарантированный проигрыш игрока 2 равен 1, и у него единственная осторожная стратегия, а именно «раз» (поскольку «А*》и «три» могут дать проигрыш величины 2 или 3).

В гл. IV мы будем использовать смешанные (рандомизиро- ва^нне) стратегии для расширения рассмотренной выше игры до такой игры, которая имеет цену.

2 № 563

Пример 7. Дуэль)

Каждый из двух игроков может произвести один выстрел. Игроки сходятся с постоянной скоростью. В момент f = 0 игроки достаточно далеко друг от друга, а в момент /= 1 сходятся вплотную. Задана действительная функция а『на отрезке [О, 1], измеряющая меткость игрока i, i=l, 2. Значение af(/) есть вероятность того, что игрок / поразит игрока /, если будет стрелять в момент f. Предположим, что а； не убывает, непрерывна и удовлетворяет краевым условиям а； (0) = 0 и а, (1)= 1.

Выигрыш (игрока 1) равен -j-l> если первый игрок поражает второго до того, как сам будет поражен; —1 в симметричном случае и 0, если ни один не поражен, либо оба поражены одновременно.

Множества стратегий суть Xt = X2 = [0, 1]. Стратегия х; игрока i означает!

«Я буду стрелять в момент t — xh если противник не выстрелит раньше. Если же он выстрелит, но промахнется» то я для надежности буду стрелять в момент /= 1». Следовательно, нормальная форма игры имеет вид (Х1( Х2, 〃】), где

2& (%) — I если %1 < х2,

〃i (/，/)= 仆(％)-/(%)，если 修=%2，(5)

、1 -2&(必)， если х2<хP

Например, пусть хх = ха. Тогда выигрышу +1 соответствует вероятность ах (xj (1 — а2 (xj), т. е. игрок 1 попал, а его противник промахнулся. Выигрышу —1 соответствует вероятность % (%) (1—%(/))•

Вычислим осторожные стратегии игрока 1. В силу (5) легко проверить, что для любого хх € [0, 1]

%%)= inf ux (Xj, х2)= inf {2^ (хх) — 1, 1 —2&(尤1)}・ x2€[0, ij

Пусть / есть отрезок, принадлежащий [0, 1] (возможно, и точка), определяемый из условия

/ = {% € [0, 1] I 2al ⑺-1 = 1 - 2& (叫)}.

Функция <рх возрастает до /, постоянна на / и убывает после /. Поэтому I = Рг (их) является множеством осторожных стратегий игрока 1. Гарантированный выигрыш игрока 1 ai = supinf〃i есть общее значение функций 2ах—1 и 1 ~2а2

Xt #2

на /. Аналогично можно показать, что / =戶2(%) и гарантированный проигрыш второго игрока равен а『Следовательно, % есть цена игры, а / — множество оптимальных стратегий для обоих игроков. Каждый стреляет оптимально, когда %(/) + 侷(f)=1.

Упражнение 2

Обобщите теоремы 2 и 3 для класса квазиантагонистических игр】) двух лиц (Х[, Х2, un %)，которые определяются следующим образом:

любой исход игры оптимален по Парето, т. е.

Vx, у € Х〔 х X j [% (%) & 〃[ ®] о [% ® & u2 (х)].

Упражнение 3. Бесшумная дуэль

В этом варианте приведенной выше игры выстрел игрока не слышен для его противника и тот узнает о нем, лишь если он его поражает.

Докажите, что соответствующая функция выигрыша имеет вид (Xi = Xg = [0, 1]):

&(%)—% (/) + % (/)•/(/), если хх < х2,Z(/,%)= %(%)一以2(&)，если 打=/，

(生 (修)一%(/)一山(修)，生(/), еели 心<打-

Предположим, что функция ах—а? + 仪1・仪2 монотонно возрастает по /, а аг—а2—%q монотонно убывает.

Сосчитайте гарантированные выигрыши обоих игроков и докажите, что они не совпадают. Более точно, если。一цена шумной дуэли (пример 7), то докажите, что

sup inf ux < v < inf sup uf.片 &#2#1

Упражнение 4

Пусть (Xj, X?, uj — симметричная игра двух лиц с нулевой суммой, т. е. Xj = Nz； Uj (xf, %J= —% (力，修)для всех 尤力尤含. Докажите, что ее цена (если таковая имеется) равна нулю, а множества оптимальных стратегий совпадают.

Задача 6 (Мулен [1976])

Для любых действительных чисел a, b, с, d следующая игра двух лиц с нулевой суммой, в которой у каждого игрока четыре стратегии, имеет цену. Матрица выигрышей для игрока,

В отечественной литературе принят гермин: игры с противоположными интересами.— Прим, персе.

выбирающего строки, имеет вид

dс

“4

a+^+c+d

4g

Более того, цена val (G) игры G удовлетворяет неравенствам sup {inf (a, b), inf (с, d)} < val (G) < inf {sup (a, g), sup (&, d)}・

Дайте интерпретацию.

Задача 7 (Шепли)

Пусть G = (X[, Х2, щ) — конечная игра двух лиц с нулевой суммой. Предположим, что для каждого двухэлементного подмножества Y{ множества Х『，» = 1, 2, игра (У\, У^，〃» имеет цену. Докажите, что в этом случае игра G также имеет цену.

Задача 8

Пусть (Xj, Х2, uf) — игра двух лиц с нулевой суммой. Обозначим через Rj = X； (соответственно R2 = Х^1) множество стратегий —ответов первого игрока (соответственно второго игрока). Докажите следующие равенства:

sup inf 询(хь х2) = inf sup uf (xf, r2 (хг)),

XiS Xi x2€ XiRWRz/CXi

inf sup 〃f (xit x2) = sup inf 〃工(勺(x2), /)•

X2€ X2 x, € Xf、€ R] X* X"

Каковы оптимальные стратегии в игре (R^ Х2,広), гле %(q, %2)= %(公(%) v

Предположим, что Xj, л2—выпуклые компакты. Обозначим через RuR (соответственно R^uR?) множество непрерывных функций из X? в X] (соответственно из Х【в XJ.

Докажите следующие неравенства:

sup inf & sup inf щ (rf (xa),尤J《

"1 %2 g€及；总

C inf sup u< (xo гй (хг)) < inf sup щ r2€ Rc.修尤？

(используйте теорему Брауэра: непрерывное отображение вы- пуклого компакта в себя имеет по крайней мере одну неподвижную точку).

Приведите пример, в котгором X, = Х2 = [0, 1], и, непрерывна и тем не менее

sup inf ut = sup inf % у inf sup ut = inf sup 〃厂

ЛИТЕ1РДТУРА

Грин, Лафон (Green J・，Laffont J. J)

Incentives in public decision making. Studies in public economics, vol. 1, Amsterdam, North-HolHand Publishing Co.

Кейз (Case J. H.)

Economics and the competitive process. New York, University Press.

Льюс, Райфа (Luce R. D., Raiffa H：.)

[]957] Games and decisions, New York,, J. Wiley. [Имеется перевод: Льюс P. Д., Райфа X. Игры и решения.—. М.: ИЛ, 1961.]

Мулен (Moulin Н.),

Prolongement des jeux a deux joueurs de somme nulle. Paris, Bulletin de la Societe Mathematiquie de France, Suppl. Me mo ire 45.

On strategy-proofness and siingle peakedness. Public Choice, 35, 437—455.

Prudence versus sophistication in voting strategies. Journal of Economic Theory, 24, 3, 398—412.

ГЛАВА II

СЛОЖНОЕ ПОВЕДЕНИЕ

Осторожное поведение игроков основано на предположении об их «полной изолированности», согласно которому каждый игрок ориентируется только на свою собственную функцию выигрыша и не обращает внимания на функции выигрыша остальных игроков. В этой главе исследуем, напротив, случай «полной информированности», когда каждый игрок знает все функции выигрыша. При некооперативном поведении игроков это порождает взаимные стратегические ожидания следующего вида: игрок i ожидает, что все другие игроки / исключат свои доминируемые стратегии.

На основе этого ожидания, возможного благодаря полной информированности, у некоторых игроков могут возникнуть новые доминируемые стратегии и т. д.

Сложное поведение будет определено сначала для игр в нормальной форме (разд. I), затем эквивалентным образом для игр в развернутой форме (разд. 2). В разделах 3, 4 и 5 демонстрируются некоторые приложения теоремы Куна.

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОЕ ИСКЛЮЧЕНИЕДОМИНИРУЕМЫХ СТРАТЕГИЙ

Пример 1. Выборы большинством голосов с решающим игро^ ком при равном числе голосов (Фаркуарсон [1969]).

Сообщество {1, 2, 3} должно выбрать одного из трех кандидатов {а, Ь, с). Правило голосования есть правило большинства, при этом голос игрока 1 оказывает решающее влияние при равенстве голосов. Другими словами, множество стратегий (множество предложений) имеет вид Xf = {а, “ с] для i =1, 2, 3. Если игроки выдвинули кандидатуры {打,х2, х8}, то выборы прбисходат по правилу

Л (/，/, /)=Л (/，/, /)=/, еслиХр если/, еслиХр если¥2 =%3,¥2 =%3,

Л (/，/, /)=

Л (/，/, /)=

/, если

Хр если

/, если

Хр если

¥2 =%3,

¥2 =%3,

Предположим, что функции выигрыша игроков при и^ра* нии того или иного кандидата имеют следующую структуру (парадокс Кондорсег))：

% (0 < 〃i ® < М (叫 % (b)< /⑷< % (以 〃3⑷ < 〃З(С)< % (b).

В игре трех лиц в нормальной форме (Х【,Х2> Х8, 〃工。п* 〃2力窮,詠8力靠)каждый игрок имеет единственную лексикографически осторожную стратегию (см. задачу 5 гл. I), а именно голосовать за наиболее предпочтительного для себя кандидата. Следовательно, лексикографически осторожное поведение при* ведет к избранию кандидата а. При условии полной информированности ситуация будет совершенно другой. Заметим, что стратегия / = 6 игрока 2 доминируется (стратегией х| —с) и что стратегии а и с не доминируемые, но и не эквивалентные;

и2ол(&, а, с) = и2 (Ь) < и2 (с) - и2ол (&, & с), «2ол (Ь, а, а) = «g (а) > а2 (Ь) = и2ол (Ь, с, а).

Значит,纱2(〃2)= {а， с}， и аналогично ®8 (иа) = {Ь, с}, С другой стороны, игрок 1, чей голос разрешает спорные ситуации, имеет доминирующую стратегию, а именно а (проверку этого факта оставляем читателю). Таким образом, если считать, что игроки не будут использовать доминируемые стратегии, то множества стратегий сузятся до

匕={叫匕=也* Y^\b, c}.

При данном усечении множеств стратегий для игрока 2 стратегия а теперь доминируется стратегией с и поэтому может быть исключена:

uson (а, а, х8) ^u2on(at 内 xg)

для 力* =匕,с, и неравенство становится строгим при / = с.

Аналогично стратегия b игрока 3 теперь доминируется стратегией с:

«зол (а, х25 b)《〃金。寫(以,/，0

для 尤2 = а, с, неравенство становится строгим при хй = с.

Следовательно, после двух раундов исключения доминируемых стратегий у каждого игрока останется по одной стратегии и кандидат с будет избран, несмотря на то что он является наихудшим для игрока 1! Следовательно, право первого игрока

Классический пример того, что для большинства членов сообщества исход а лучше исхода bt b лучше с и с лучше а,—Прим, перев^

разрешать спорные ситуации оказывается его слабым пунктом в игре, потому что оно дает возможность сразу предвидеть его стратегический выбор.

Определение L Для игры в нормальной форме G = =(Xj, 〃£； ，€ 乂) последовательное исключение доминируемых стратегий означает построение последовательностей Х；= =Х，пХ}п …・пХ；пХ”п ・・• для всех igM где Xf+】= =②m/；X},，w").

Скажем, что игра G разрешима по доминированию, если существует целое t, такое, что для всех i функция выигрыша uz не зависит от xi на Х£:

▽м，%WXf, YxtWX； Ui(xh Xt) = ut(yh Xt). (1)

В этом случае назовем Х> множеством сложных равновесий в игре G.

Ясно, что если (1) выполнится для некоторого t (и некоторого i€^), то X； = X|+i=・・・, поэтому если игра разрешима по доминированию, то выбор конкретного t не изменит множества X〉. Следовательно, множество сложных равновесий определено корректно. Для того чтобы получить стратегию, соответствующую сложному равновесию, каждый игрок г должен найти последовательности X力 fgN для всех jWM полностью 'использовав таким образом знание функций выигрыша. Эти вычисления производятся независимо каждым игроком в предположении, что остальные игроки делают то же самое. Только в этом ограниченном смысле сложное поведение может быть названо изолированным.

Разрешимость по доминированию игры G, означает, что после конечного числа раундов исключений все стратегии каждого игрока станут 5ля него эквивалентными (ио н^ для других. См. пример 3, гл. I). Если функции выигрыша для всех игроков взаимно однозначны на Х&, то множество сложных равновесий (если оно существует) состоит из одного элемента^ Следовательно, в таких разрешимых по доминированию играх сложное поведение игроков детерминированно.

Сложное равновесие обобщает равновесие в доминирующих стратегиях в следующем смысле.

Лемма 1. Если в игре G множество D /^^。他。〃也 в доминирующих стратегиях не пусто, то игра G разрешима по доминированию u D есть множество сложных р^^овесий.

Доказательство сразу следует из леммы 2, 1vl. j Если только у одного игрока £ есть доминирующая стратегия, то, очевидно, Q (%•) является 口й компонентой множества сложных равновесий, если последнее существует.

Для игры в нормальной форме не известны достаточные условия разрешимости по доминированию. Для того чтобы получить такие условия, необходимо использовать другое представление игры, а именно развернутую форму.

ИГРЫ В РАЗВЕРНУТОЙ ФОРМЕ И ТЕОРЕМА КУНА

Пример 2. Выборы с правом вето

Пусть сообщество 乂 = {1, 2, 3} выбирает одного кандидата из множества Л = {a, b, с, d}. Правило голосования таково; начиная с игрока 1, каждый игрок последовательно налагает вето на выбор кандидатуры одного из неотведенных кандидатов. Единственный оставшийся кандидат считается избранным.

Пусть заданы функции выигрыша игроков 〃【,〃您,w3 на множестве 4 Возникшая ситуация описывается игрой в нор* мальвой форме:

Множество Х( = 4: стратегия игрока 1 состоит в объявлении кандидата, на избрание которого он первым накладывает вето.

Множество Х2 состоит из отображений х2 из А в 4, таких, что х2(а) Фа для всех а$4. Стратегия х2 означает, что если игрок 1 уже наложил вето на кандидата а, то игрок 2 после этого накладывает вето на кандидата х2 (а).

Множество Х§ состоит из отображений х8, которые определяют для пары (а, Р), уже отведенных кандидатов, кандидата х3 (а, 6)€А\{а, Р}, которого отводит игрок 3.

Исход, соответствующий данной тройке (尤力 х2, х3)色 ёХдХХ2ХХ3, определите夕 так:

Л (Хр Х2, Х3) = Лч\{^1» %2 (”工)，％з ("i，”2 ("i))}・

Нормальная форма игры представима в следящем виде: (X” 文2，Хз，〃1。％ %。％ и3ол). Язык теории графов более удобен; на рис. 1 изображена развернутая форма игры:

Каждой нефинальной вершине этого дерева игры соответст

вует некоторый игрок, имеющий право выбирать любую из следующих вершйн. Каждая финальная вершина определяет

избранного кандидата. Предположим теперь, что функции вц-

Рис. 1

игрыша удовлетворяют следующему условию:

«1 (d) < %• (с) < «у Ф) < 册(а),

«2 (с) < «2 (d) < % (а) < «2 3)，(2)

%。) < «з (а) < %(切 < «з(Ф-

Вначале заметим, что игрок 3 имеет доминирующую стратегию: он отводит менее предпочтительного для себя кандидата из двух еще оставшихся в списке.

Это определяет единственный элемент х* из Х@. Далее отметим, что ни у первого, ни у второго игрока нет доминирующей стратегии. В самом деле, во множестве Х( ни одна стратегия не доминируется, поэтому Й>1("[) = Х] Для того чтобы проверить это, докажем, например, что стратегия первого игрока——отвести наилучшего для него кандидата а——не является доминируемой. Рассмотрим следующие стратегии х2 W Х^, х3 W Хй； 无您(а) = 4 尤з 3，d) — ct

~~] b, если а=/=а,

х2 (а) = а для всех а 片 а, % (а, а)=彳厶

Тогда 〃1。冗(&, х2, 0 = 〃i(b)〉％。兀@, х2, х3) при а=/=а, т. е. 力=〃—недоминируемая стратегия игрока 1.

Аналогично можно проверить, что игрок 2 имеет 24 недо минируемых стратегий среди З4 элементов множества Х2： стратегия х2 принадлежит множеству S>2 (г/2) тогда и только тогда, когда для всех хх W Х【кандидат х2 (хх) не является наилучшим пр функции 詠？ среди кандидатов цз множества 4\｛尤】)・

Второй раунд исключения доминируемых стратегий позволяет игроку 1 с пользой распорядиться имеющейся у него информацией. А именно, если игрок 1 будет сугубо осторожен и наложит вето на наихудшего для него кандидата d (尸【(ux) — {d}), то произойдет избрание кандидата b (поскольку функции выигрыша игроков 2 и 3 на исходах а, Ь, с определяют один и тот же порядок, то b будет избран при любой паре недоминируемых стратегий: Ь = п ({d} х ®2 (г/2) х {х*})).

Однако игрок I может надеяться на лучший исход, чем избрание Ь. В самом деле, если на b наложить вето, то для игроков 2 и 3 возникнет следующая игровая ситуация.

Если игрок 2 не обращает внимания на функцию выигрыша игрока 3, он при осторожном поведении наложит вето на 。(夕2(詠2)= {%2}， 「ие для всех хг кандидат х2 (хх) является наихудшим по 詠2 среди 4\{xJ), тем самым навязывая избрание d, что означает полное поражение игрока 1. Если, напротив, игрок 2 достаточно хорошо информирован, то он имеет возможность предвидеть поведение игрока 3, и в этом случае оптимальным является вето на d, обеспечивающее избрание а.

Возвращаясь к последователь ном у исключению доминируемых стратегий, мы обнаруживаем, что после двух раундов исключения стратегий игроки 2 и 3 имеют полностью определенные стратегии (х^ = {х*}, %； = {%*}), а после трех раундов игрок 1 также остается с единственной стратегией, таким образом исход игры при сложном поведении есть избрание кандидата а.

Определение 2. Конечное дерево есть пара Г = (М, о), где М——конечное множество вершин, а о сопоставляет каждой вершине ее ближайшего предшественника, причем:

Существует единственная вершина т0, такая, что о (m0)=mo. Назовем ее начальной вершиной.

Существует целое 厶 такое, что oz (m)=加。для всех т^М. Наименьшее такое / назовем длиной дерева Г.

Вершина т, для которой о"1 (т)^ 0, называется финальной вершиной Г( а множество таких вершин обозначается через

Т (Г). Для нефинальных вершин т множество о*1 (т) состоит из преемников т, т. е. из следующих за m вершин.

Определение 3. Пусть N — заданное конечное сообщество. Игрой в развернутой форме со множеством игроков N называется следующая совокупность:

Конечное дерево Г = (Л4, о).

Разбиение (此储川 множества М\Т (Л4).

Для каждого игрока i € N функция выигрыша 詠；из Т(М) в R.

Разбиение {M^i € N определяет, какой игрок ходит в каждой конкретной нефинальной вершине. Если 团口毛乂八 то игра начинается с того, что игрок £ должен выбрать преемника т^ т. е. следующую за 恤 вершину, скажем вершину 恤 из а*1 (т0). Если тг^Т (Л1)—финальная вершина, то игра окончена и выигрыши игроков суть ^i(mj при ，€М Если тг^Т (Л4)— нефинальная вершина, то игрок /, для которого ^г^М^ имеет право хода и выбирает следующую за тх вершину, скажем 加2 “7 (mJ И т. д.

Отмеченные вершины являются финальными. Заметьте, что по нашему предположению на каждом шаге игры игрок, делающий ход, имеет полную информацию о текущей вершине и общей структуре игры: это предположение обычно характеризуется как полная информация.

Теорема Куна утверждает, что конечная игра в развернутой форме в общем случае разрешима по доминированию и что в ней легко может быть вычислен исход сложного равновесия. Для того чтобы это продемонстрировать, рассмотрим описанную выше игру: выборы с правом вето (пример 2, рис. 1). Поскольку во всех вершинах, предшествующих финальным, ходит игрок 3, то остальные игроки, зная его функцию выигрыша из (2), могут предвидеть его поведение. Это позволяет редуцировать игру, изображенную на рис. 1, к следующей:

Поскольку в этом новом дереве во всех вершинах, предшествующих финальным, ходит игрок 2, то игрок 1 может предвидеть результат этих ходов по функции и2, и в итоге получается игра с одним участником — первым игроком.

Предлагая отклонить кандидата Ь, игрок 1 реализует стратегию, являющуюся компонентой сложного равновесия.

Приведенная выше попятная процедура может быть обоб* щена для любой игры в развернутой форме при довольно слабом предположении о взаимной однозначности.

Определение 4. Пусть G =(仅,о； Mh % i g дт)_игра в развернутой форме, такая, чю для любых т,加飞7(启) имеем

[mi W N 0. (m)=吃(")]今卜，W " uz (m)=勺(川)].(3)

Пусть L(M) — множество вершин, для которых все последующие вершины являются финальными:

加 €L(M)qL (加)иТ(М).

Тогда игре G соответствует редуцированная игра G* 二 =(М% о*; М^ 屮 i W N), в которой

множество вершин определяется равенством М* = =М\То(М), где То (ЛГ) == {т € Г (М) | о (m) g L (Af)};

отображение о* есть сужение о на 〃★;

финальные вершины дерева (〃★, о*) таковы:

Т (〃★) = /.(〃) и {Т(М)\Т°(М)}；

М^ = М； Г) { 〃★ \ Т (〃★)}, значит, (M^)i е д/ — разбиение “★\Т (〃★);

функция выигрыша и* имеет вид если т^Т (М)\Т0 (Л4), то uf (m) = щ (m), если m^L (М) и m g Л4Л то uf (m) == u- (m^, где т『— оптимальная для игрока / следующая за пг вершина; uf (m7) = sup 勺(加‘).

Лемма 2. Если (М, о)—дерево длины /, то дерево (Af*, о*) имеет длину (/——1).

Доказательство леммы 2. Заметим сначала, что множество L(M) не пусто. Если оно пусто, то для каждой нефинальной вершины m множество о-1 (т) содержит хотя бы одну нефинальную вершину, и поэтому мы можем построить бесконечную последовательность различных вершин т0, т「 ..., т^ ・•・, где 『kf+i €。一1 (加t)； это противоречит тому, что длина дерева (Mt о) конечна. Выберем далее вершину т, такую, что

(/ (m)=恤，"T (加):# 加① (4)

Такая вершина существует по определению 厶 Предположим, что и(т)在 L (М). Тогда найдется вершина т! g M\T (Af). такая, что o(zn/) = o(m). Выбирая любую вершину tn,r ^а^1 (mj, получим о2 (т“) = о(/п), следовательно, oz jm") = о1'1^ 幺 m0. Получили противоречие. Итак, мы доказали, что o(m) € ^ (М). Ввиду того что вершина m является финальной, приходим к заключению, что m^TQ (М). Поэтому никакая вершина, удовлетвориющая (4), не может входить в М* и, следовательно, дерево (〃★, а*) Имеет длину, не превышающую (/—1). Легко показать, что (М*, о*) имеет длину 8 точности (/—1).

Алгоритм Куна состоит из последовательных редукций игры G. После этих / редукций дерево игры (〃★', a*z) имеет длину 0, т. е. M^l = {т^, a o*z—тождественное отображение. Обозначим через 自：=〃尸(％) (единственное) значение выигрыша игрока i в G*z.

Теорема 1 (Кун). Пусть G = (M, а； М^ uz; t£N)—uepa в развернутой форме, для которой выполнено условие (3). Тогда

игра G, рассматриваемая как игра в нормальной форме, раз- ресиима по доминированию, а выигрыши(pf)z е соответствую- ище сложному равновесию, задаются алгоритмом Куна.

Доказательсогво. Вначале уточним, что мы понимаем под нормальной формой игры G. Поскольку игрок i должен принять стратегическое решение в каждой вершине множествам；, то Стратегией х； будет отображение из Mf в М, причем такое, что 为(加)€l(加)для всех m^Mf.

Пусть Х[ — множество таких отображений. Заданный набор x=(xi)iGjv порождает партию mQt 加七...,m&, где

mQ^Mia^tni = xio(<m^

% € Т (M)n^ = 1

.加f £ Г (m) 0 论=/

fnte Mit^mt+i = Xit(m^

и соответствующие выигрыши задаются равенством ui(x)=u-(mf^. Мы должны доказать, что игра (Xb u；; i^N) разрешима по доминированию и выигрыши игроков в сложном равновесии определяются алгоритмом Куна. Редукция игры G к игре G* (определение 4) позволяет выкинуть все вершины из То (М), превращая вершины из 厶(М) в финальные и приписывая вершине т из L (Л1) П Л4； вектор выигрышей, который соответство- ва<т бы оптимальному ходу игрока i в вершине т. Далее, пусть 4 обозначает следующее подмножество множества Х~

At = {勺 ^X^m^L (M) fl M- % (々(m)) = sup / (加')}・

Тогда игра в нормальной форме (Аь 詠；；i €“) изоморфна редуцированной игре G* (заметим, что если игрок i безразличен по отношению к двум каким-либо следующим за m^L (М) П Mf вершинам, то в силу (3) и все остальные игроки безразличны к выбору из этих вершин, а потому соответствующие стратегии во множестве 4$ могут быть отождествлены). Заметим теперь, что стратегия х^Х-\ Л； является доминируемой стратегией игрока i (в самом деле, х1 доминируется стратегией yt € Ai9 совпадающей с xt на множестве Mf\L(M)). Итак, мы имеем

(5)(5)S>； (u^cziAiCiX^

(5)

(5)

Теперь мн используем следующую основную лемму,

Лемма 3 (Роше [1980]). Пусть G = (Xi，吃；i WN) — конечная игра в нормальной форме, причем для любых двух исходов %, %’ W X выполнено

[EUgN ut (х) = щ (хх)] => [V/ g N 〃/(%) = 〃/(%')](6)

Пусть далее для всех i € ^ множество Az является подмножеством Xj, удовлетворяющим условию (5).

Тогда игра G разрешима rw доминированию (й-разреигима) в том и только в том случае, если игра Н = (А「^; i^N) разрешима по доминированию, а векторы выигрышей, соответствующие сложным равновесиям, совпадают.

Применяя индуктивно лемму 3, получаем

G d-разрешима о G* d-разрешима о G** d-разрешима ФФ..., и все эти игры имеют одни и те же векторы выигрышей в сложных равновесиях. Поскольку игра G", очевидно, d-разрешима и ей соответствуют равновесные выигрыши (削^修，теорема 1 полностью доказана.

Лемма 3—достаточно важный результат: в процессе последовательного исключения доминируемых стратегий некоторые игроки могут оказаться «ленивыми» и не исключить всех своих доминируемых стратегий или исключение может производиться последовательно (сначала игрок 1 исключит доминируемые стратегии, потом игрок 2 и т. д.), тем не менее разрешимость по доминированию сохранится, а вектор выигрышей в сложных равновесиях не изменится. Этот результат существенно повышает доверие к понятию сложного поведения.

Упражнение 1

Приведите пример игры в развернутой форме, для которой не выполнено предположение (3) об однозначности и соответствующая игра в нормальной форме не разрешима по доминированию.

Задача 1. Доказательство леммы 3 (Гретлейн [1980], Роше [1980])

Пусть игра G = (Xf,詠^; iW")—фиксированная конечная игра в нормальной форме с условием (6) и для игры Н = =(А厶 〃j； igN) выполнено условие (5).

Положим Х%= X 纱 J%, ХА 4儿=X S> (ub 4川).

Если стратегии x； и y{ игрока i эквивалентны для игрока f в игре G, то в силу (6) получаем

Y?wM VxfgXz勺(勺，打)=々例，电).

Выведите отсюда, что если отождествить эквивалентные страте- рии каждого игрока в игре G, то это не повлияет на d-разрешимость игры.

Отождествляя соответствующим образом стратегии игроков, эквивалентные в игре Я, и используя условие （5）, покажите, что

4}иХ}и4，i£N.

Завершите доказательство леммы 3, последовательно применяя при построении множеств А^ и Х£ утверждения п. 1 и 2.

3. ИГРЫ ДВУХ ЛИЦ С НУЛЕВОЙ СУММОЙ

Вначале докажем вспомогательный результат.

Лемма 4. Пусть G = （Xb Х2；勺）一игра двух лиц с нулевой Суммой и конечными множествами стратегий. Тогда сложное равновесие в игре G есть седловая точка по функции 〃^ Следовательно, разрешимые по доминированию игры двух лиц с нулевой суммой имеют цену.

Доказательство. Для данных подмножеств У[иХ「FzUX? ^обозначим через S（Y「У2） множество седловых точек （возможно пустое） в игре （Уь У2, и^）. Далее положим

Zf = @j（〃；； Уп Y2）.

Пусть （%j, х2）—седловая точка в игре （Z「Z?，詠», и предположим, что （%力 х2） не является седловой точкой в игре （Ух，У^，"i）・ Пусть, например, существует ух € Уъ 夂刀夕 которого

М（%, %2）＜询（场，%2），（7）

Положим

Yi （f/i） = ® € Yi I 浓 € 匕 «i （弘，％） E 组（圻，％）}•

Мы утверждаем, что 匕 ®） имеет непустое пересечение с Z「 В частности, если z^ доставляет максимум функции ①【 на 匕（％）, где

①i（//；）= 2 % （К，%）,

то можно проверить, что стратегия 4 не доминируема в игре （У「 У^ "О* Следовательно, zx принадлежит множеству yi（y1）nZi, и из （7） получаем

詠i （%i，%2）＜ "i （“i，尤2）’

что противоречит нашему предположению о том, что （хй 苏?） 一一 седловая точка в （Z” Z?, "0. Итак, доказано, что

5（厶，Z?）uS（〃, У»

Повторное применение данного включения приводит к следующей цепочке включений:

S(X], X^S(X\, X»n・・・nS(XI, Х0.

Далее, если игра G d-разрешима, то существует целое /, для которого все стратегии из Х£ эквивалентны для игрока i при условии, что стратегии игрока / ограничены множеством X} (определение 1). Для такого / мы, в частности, получаем

S(X；, Х0 = Х{хХ1 = {сложные равновесия игры G}.

Это завершает доказательство леммы 4.

Следствие из теоремы 1 и леммы 4・ Каждая конечная игра двух лиц с нулевой суммой в развернутой форме имеет цену. Каждый игрок имеет по крайней мере одну оптимальную стратегию.

Свойство (3) следует из а2 =—詠『Иллюстрацией данного следствия является теорема Цермело: в шахматах либо белые могут форсированно выиграть, либо черные могут форсированно выиграть, либо при правильной игре обеих сторон партия закончится вничью. В действительности шахматы являются конечной игрой двух лиц с нулевой суммой в развернутой форме (с тремя значениями функции выигрыша: белые выигрывают, ничья, черные выигрывают), поскольку действует правило, по которому засчитывается ничья, при троекратном повторении на доске одной и той же позиции 】).

Пример 3. Игра Ним

Для любого целого числа п》1 обозначим G^ следующую игру двух лиц с нулевой суммой. Если n= 1, то G}—тривиальная игра, в которой выигрывает игрок 1,

Если 几》0, то игрок 1 должен выбрать целое число 几辻 1&%W 九——L Далее, игрок 2 выбирает либо Лр либо % = =/г——九力 Назовем nt выбором игрока 2. Тогда следующий шаг состоит в том, чтобы играть в игру G^. — аналог игры %, где первый ход делает игрок 2. В частности, если либо /гь либо па равно 1, игрок 2 выигрывает, выбирая данное число).

Это определяет игру в развернутой форме длины (п—1). Из полученного выше следствия получаем, что множество Z

Еще сильнее ограничивает длину партии правило, по которому засчитывается ничья после 50 ходов без продвижения пешки или взятия фигур.— Прим, перев.

натуральных чисел разбивается на N = Л\ U N* где N^ есть множество тех п, при которых игрок г может гарантировано выиграть в игре G^. Проводя индуктивные по п рассуждения, получаем, что наше разбиение удовлетворяет следующим свойствам: 1€М и, кроме того,

，Уп^Ыг(п^2) 3rtn 1&九1《九一1, %€Л\ и n—^^N^ I V九 €"2 ▼匕 (1w几1w九-1)九iWмi или n—九1€Л\.

(8)

Предоставляем читателю проверить, что эти условия дают следующий результат:

Ni~ {п\ Эр^ 1, п = 5р или п = Ьр — 4 или п = Ьр — 1}.

Рассмотрим теперь игры Г^, Ц с теми же правилами, за исключением того, что игрок, выбравший 1, проигрывает, другими словами, в игре Г{ игрок /, / =# I, выигрывает.

Аналогичные соображения доказывают существование разбиения N = MiUM2，причем IgA!? и (8) выполнено для Mt вместо %, г — 1, 2. Отсюда в свою очередь получается, что Mj—множество четных чисел.

В качестве упражнения читатель может описать выигрывающие стратегии игрока 1 в 0^, л^ ^, и в игре Ц, п——четное и выигрывающие стратегии игрока 2 в G^,九 €“您,и в F：, п нечетное.

Задача 2. Мариенбадская игра

Фиксируем целое число р, р》1, и для любого набора п= (лп ..., /гр), где пп ..., пр — целые неотрицательные числа, определим игры Gi, G„ по индукции. Для данного п ^： (0, ..., 0) скажем, что п‘ следует за п, если существует 財 1《尼《〃 такое, что

{

九工=融，для всех尼‘，1《狂Wp и狂片財 0^rtfe<nft.

Если n = (0, ..., 0), то в игре G； игрок i выигрывает. Если п =/= (0, -..., 0), то игра G„ разыгрывается следующим образом: игрок i выбирает М, следующее за п. Если п' = (0, ..., 0), то игрок /, j*i, выигрывает партию, в противном случае начинается игра G%, в которой игрок / выбирает nff, следующее за п‘, если п" = (0, ..., 0), то игрок i выигрывает, иначе начинается игра G% и т. д.

МоЯсно себе представить, что имеется р рядов спичек по пх,・・•, % штук соответственно и каждый игрок последовательно забирает произвольное ненулевое количество спичек,

но только из одного ряда. Игрок, который забирает последнюю спичку из последнего ряда, проигрывает..

Докажите существование разбиения [NU{O}]# = MU%,

для которого, если о ^ Nh то игрок i может гарантированно выиграть в игре G；. Приведите условие, аналогичное (8), характеризующее это разбиение.

Для всех п = (ггр ..., пр) обозначим через 仆=06依3，，，g^或，1《也&〃

двоичное разложение nk, где / есть верхняя граница числа разрядов, необходимых для представления 九八...,пр, (еле* довательно, некоторые из чисел а% ・•・, а? могут быть нулевыми, но не все). Обозначим далее

4=2 ао, • • • > / = 2 唠.fe= 1k=1

Докажите, что 乂纟=〃2 U Р2, где

М2 = {п| V/, 0&/&/,勺 четное и 3/, 1&/&/, а} > 0), р2= {п|V/, 1W/, % = 0 и а0 — нечетное число}.

Задача 3. Топологическая дуэль (Шоке)

Пусть Е—метрическое пространство. Обозначим через О множество непустых открытых подмножеств Е. Наша игра устроена так.

На шаге 1 игрок 1 выбирает Аг g О.

На шаге 2 игрок 2 выбирает 儿€。с единственным огра* ничением А^Аг,...

На шаге / игрок (1, если / нечетно, и 2, если четно) выбирает 4fёО с единственным ограничением 厶。#……，口 так до бесконечности,-

Скажем, что игрок 1 выигрывает, если

Г) ^t^0-

Если это пересечение пусто, то скажем, что выигрывает игрок 2.

Докажите, что если £ полное метрическое пространство, то игрок 1 может гарантировать победу.

Докажите, что если E = Q, то игрок 2 может гарантировать победу.

Для любого ли £ наша игра имеет цену?

ПОВЕДЕНИЕ ЛИДЕРА И ВЕДОМОГО

Мы рассмотрели ситуации, в которых все игроки находятся на одном и том же 'уровне информированности (полное незнание——гл. I и полная информация в этой главе). В ряде экономических приложений, в частности при олигополистической конкуренции с доминирующей фирмой, естественным образом возникает несимметричное распределение информации. С помощью теоремы Куна мы исследуем простейшую модель такого сорта: поведение типа лидер—ведомый е игре двух лиц ^.

Для данной игры двух лиц (Xn Х2, un 詠您)обозначим через 8弋 график отображения наилучших ответов Lro игрока:

(%，修)w8&0%(/,/)= sup"/%,无2)

(симметричное определение для BR^.

Определение 5. Назовем (无口 х2) i-равновесием по Штакель- бергу в игре (Хп Х2, %, %)，если

(%, xJWBRj и uz (хх, /)= sup t/j (弘，％),(9)

&,力)®BR j

где i, / = 1, 2 и

Можно интерпретировать 1-равновесие по Штакельбергу на основе, следующего сценария: игрок 1 (лидер) знает обе функции выигрыша Их и а2 и использует эту информацию для предсказания реакции игрока 2. Игрок 2 (ведомый) воспринимает стратегию игрока 1 как заданную экзогенно (обычно он не обращает внимания на функцию выигрыша игрока 1) и максимизирует собственный выигрыш, полагая, что стратегия игрока 1 冗1 фиксирована. Таким образом, игрок 1, имея первый ход и предвидя, что игрок 2 использует один из своих наилучших ответов на х「найдет оптимальное решение задачи (9).

Заметим, что если игрок 2 имеет несколько наилучших ответов на хп то в (9) предполагается, что он выберет наилу ч- ший ответ по отношению к функции иР Это упрощающее предположение не оказывает существенного воздействия на дальнейшее изложение.

Поведение лидера — ведомого было впервые рассмотрено экономистом Г. Штакельбергом (в начале этого столетия) при описании стратегий фирм, конкурирующих на одном и том же рынке (в условиях олигополии). В таких ситуациях нередко одна из фирм оказывается сильнее остальных и навязывает им свою цену. Концепция равновесия, описываемая определением 5,

В отечественной литературе поведение этого типа первым исследовал Ю. Б. Гермейер (Гермейер [1971]). Библиографию по играм гермейерского типа см. в (Гермейер [1976]). Соответствующий математический аппарат используется для анализа иерархических сисзём.— Прим, nepeet

служит для анализа поведения такой фирмы. В гл. VI мы опишем простую модель дуополии, в которой равновесия по Штакельбергу играют исключительно важную роль (см. пример 6 гл. VI). Принцип поведения, подразумеваемый определением 5, весьма напоминает таковой при последовательном исключений доминируемых стратегий. Следующий результат показывает, что равновесия по Штакельбергу сводятся к сложным равновесиям при надлежащем преобразовании исходной игры.

Лемма 5. Пусть G = (Xj, Х2, uv %) — конечная игра двух лиц, причем функции их и 詠您 взаимно однозначны на Х^хХ^ Тогда существует единственное {-равновесие по Штакельбергу$ которое обозначим (尤厶 х2). Рассмотрим следующую игру G = (X(, Х^1, Uj,詠J:

J Х『‘ состоит из отображений т|, действующих из Хх в Х^;

1 Y/WXi, Vn€^' щ (xlf П)= /(/, П(/))・

Тогда игра G разрешима по доминированию, причем единственное сложное равновесие есть (хх, n)， ^5е п—стратегия наилучсиих ответов игрока 2, и n(%J = %2・

Доказательство. Существование и единственность 1-равновесия по Штакельбергу следует из взаимной однозначности 詠【 на XjXXg. Игра G является нормальной формой игры в развернутой форме, в которой игрок 1 выбирает стратегию из Х^ первым, а затем игрок 2, зная выбор игрока 1, выбирает свою стратегию из Х2. В игре G стратегия наилучших ответов п является доминирующей стратегией игрока 2. В самом деле, для любого 尤jWXj； и любой функции nWX厂 имеем .

% (看，吊=〃2 (修，£(/))= sup u2(xp x2)> % (%, n (/))=* (々，n)・

Наше предположение о взаимной однозначности полностью определяет п・ Перед вторым раундом исключения доминируемых стратегий игрок 1 оказывается участником следующей игры (X；, {п}，〃力"J, в которой его единственная доминирующая стратегия определяется так:

詠 1 (志，П)= 〃i (х*, п (沖))N "i (无力 П (xj) == %(%,")Для всех #工・

В силу взаимной однозначности и2 график отображения 力 совпадает с BR?. Следовательно, (х*, т)(х^)) есТь_1 -равновесие по Штакельбергу в нашей игре, и поэтому x^^Xi, В(х^) =х8. ■

Заметим, что существование /-равновесия по Штакельбергу можно гарантировать при обычных топологических предположениях (Хй 文2 — компакты,詠力 詠2 непрерывны). Однако лемму 5 непосредственно обобщить не удается.

Пример 4. Процедура голосования по Роле у

Пусть 4 = {1, 2,・・・,7} есть множество из 7 кандидатов, среди которых 2 игрока должны выбрать единственного.

Каждый игрок в качестве своего предложения может расставить кандидатов в некотором порядке. Следовательно, стратегия х； есть взаимно однозначное отображение из Л на А, причем если 勺⑷=1, то а—это наилучший по мнению игрока кандидат (обман, конечно, разрешен). Обозначим через Z множество стратегий игроков 1 и 2. Для данной пары (хй xJgZxZ выбирается кандидат л (х^ х2), где

j л(хй %) = inf {a|〃WR (打，/)}，

〈R (无力心)={。々 ％|max 山⑷，x2 (a)] — min max [x^ (6), x2 (b)]}.

Очевидно, что R (%力 x2) состоит не более чем из двух кандидатов. Данное правило подобрано так, чтобы выбирался кандидат, чья наихудшая оценка среди двух избирателей является наиболее высокой. Поскольку игроки могут выбрать любую расстановку кандидатов, то возникает стратегическая игра. Обозначим через 詠。u2^Z истинные мнения игроков 1 и 2. Тогда избиратели являются участниками следующей игры в нормальной форме:

(Z, Z, — tl^ о 叫—％ о л),(1。)

(В качестве выигрыша игрока берется ранг избранного кандидата с отрицательным знаком. Напомним, что игроки стремятся к максимизации своих функций выигрыша.)

Вычислим теперь 1-равновесие по Штакельбергу в игре (10). Фиксируем стратегию 尤jgZ игрока 1. Заметим, что для всех / W Z выполнено

л (хй x^^a^Xi (а) >4.(П)

Другими словами, предлагая 尤力 игрок 1 отводит кандидатов xfi(7), xf1 (6), хг1 (5). Это справедливо, поскольку по крайней мере один кандидат а в xf1 ({4, 3, 2, 1}) должен быть таким, ЧТО 尤2 0) & 4, поэтому

шах % (Z), £ (а)) & 4 < max 的(b), х2 (Ь))

доя всех b в 无「1({7, 6, 5})・

Отметим далее, что при данном л^ игрок 2 может обеспечить избрание любого кандидата из xf1 ({4, 3, 2, 1}):

Vag Л [Xj ⑷ & 4]今 px2 W Z л (хй x2) = а].(12)

Например, для того чтобы обеспечить избрание 尤[】(4), игрок 2 объявляет свое предпочтение так:

/x2

Высший ранг:

d* . g

еа

Fb

Низший ранг：

gс

Из (11) и (12) получаем, что любая стратегия наилучшего ответа х2 на % такова, что

л(хь х^ = а, где а2 (а) = inf {u2 (Ь) | xf (Ь) ^ 4}.(13)

Отсюда, в частности, следует, что

V(xf, x^^BR2 % (几的，&)) & 4

(так как множество {Ь|/(Ь)&4} состоит из 4 элементов).

Следовательно, игрок 1 как лидер может обеспечить избрание кандидата из множества А2 = ит1 ({1, 2, 3, 4}). На самом деле, он может гарантировать выбор любого кандидата из Ай за счет подходящего соослцения. Например, для того чтобы обеспечить выбор а^и^1 (3), игрок 1 объявляет;

ВысшийАс

ранг ：°

d 1 g еb

„Г1с

Низшийг.

ранг:§1"

Это сообщение вызывает наилучший ответ х2, такой, что в силу (13)n(/，初=心

Наконец, заключаем, что выигрыш игрока 1 (выраженный в ранге избираемого кандидата) в любом 1-равновесии по Штакельбергу равен

S] «= inf 也 1 (a) I % ⑷ W 4}.

Если игроки поменяются ролями, то в силу симметрии получаем, что выигрыш (ранг избираемого кандидата) игрока 2 в любом 2-равновесии по Штакельбергу равен

S2=«=inf{a2 (а)|% (а)《4}.

Интересное следствие состоит в том, что, вообще говоря, ранги Sx и S2 несовместны в следующем смысле:

не существует такого а, что иг (a) ^Sj и и2 (а) ^ S2. (14)

Более точно, пара (〃力詠纟)〃"6о удовлетворяет (14), либо такова, что

(условия 詠[(&★)《S[ и и2 (а*) ^ S2 выполнены в точности для I одного кандидата &★・ Тогда Sf = ut(a^) для i=l, 2.

Если для пары функций (汉力 赵纟)выполнено условие (14), то игра (10) представляет типичную борьбу за лидерство: если игроки информированы о предпочтениях друг друга, то оказывается выгодным иметь первый ход и вынудить другого игрока занять позицию ведомого. Мы детально исследуем этот вид конфликта в гл. VI разд. 4 в связи с анализом угроз. См. также пример 2 и лемму 2, гл. III.

ДРУГИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ ТЕОРЕМЫ КУНА

В заключение гл. II рассмотрим несколько примеров и за， дач, направленных на преодоление технических и концепту* альных трудностей, связанных с понятием сложного поведения. Когда множества стратегий Х〔 бесконечны при всех i ®N (хотя бы и компактны), то весьма трудно формально определить сложное поведение. Одна из причин состоит в том, что в процессе исключения доминируемых стратегий компактность множеств X； не гарантируется (см. задачу 2 гл. I). Далее, сходимость последовательности X；, fWM к подмножеству эквивалентных стратегий может осуществиться только в пределе, отсюда дополнительные топологические трудности... Наконец, предположение (3) о взаимной однозначности, которое является решающим при доказательстве теоремы Куна, теперь трудно обосновать. Эти трудности дем о нстри р уются в следующем примере, а также в приведенных ниже задачах 4 и 5.

Пример 5. Дележ доллара при инфляции (Дутта, Дживерс [1981])

Участники {1, 2, ,.., /г} делят доллар в соответствии со следующим правилом:

Шаг 1. Игрок 1 предлагает дележ 炉={后,・.., х^}, где 2 xj= 1, xf>0 при всех i WN. Затем игроки 2, ..., п имеют право выбора; утвердить х1 или отклонить его. Если все игроки соглашаются на х1, то этот дележ принимается. Если хотя бы один игрок отклоняет 尤* то переходим к шагу 2.

Шаг 2. Игрок 2 предлагает дележ 炉 на суд остальных игроков. Ес〃н они отказываются принять х2, то переходим к шагу 3.

Шаг 3. Игрок 3 делает предложение и т. д. Если дошли до шага п и предложение игрока п отклонено, то вся процедура начинается сначала с предложения игрока 1 и т. д.

Предположим, что доллар обесценивается за каждый период переговоров с коэффициентом дисконтирования т, 0 < т < 1. Так, во второй период от него остается 6=1 — t, в период 3 только 62 подлежит дележу и т. д. Ясно, что если процедура переговоров о дележе будет продолжаться до бесконечности, то выигрыш каждого игрока становится нулем.

Предполагая существование сложного равновесия с исходом х* = (х^, .・•, %才)(точное определение и теорему существования см. в работе Рубинштейна [1980]), проведем обычные рассуждения, основанные на анализе стратегических ожиданий для вычисления х*. Предположим, игрок 1 на шаге 1 предлагает х1. Он знает, что игрок i, г =/= 1, рассчитывает с шага 2, если таковой состоится, на равновесный исход (6%才，6х*, 6х*, ..., 6xJ_i). В самом деле, игра с шага 2 получается из исходной игры соответствующей перенумерацией игроков. Значит, для того чтобы предложение хх было принято игроками 2, ...» /г, необходимо, чтобы

后》6尤才，尤;> 6无十,• • •* %^ 2 6元才__ 1.(15)

Предполагая, что предложение %★ будет принято, получаем

Х^ ^ 6х^, X*(16)

Выберем теперь 后 так, чтобы

注 < 1 -[6%才 + 6%才 + …+ 6x^_i],тогда существует допустимый дележ (х},无；,•…,旭),превра-щающий все неравенства из (15) в строгие и, следовательно,приемлемый для игроков 2, —., п. Значит, неравенство

xt < 1—[6x^ 十...+ 阮才一 J противоречит оптимальности %★ (сложные равновесия являются равновесиями по Нэшу—теорема 1 гл. Ш). Таким образом, получаем

1-[6x*+ …+阮冬1]=(1 - 6) + 阮才《力立(17)

Используя (16) и (17), получаем для всех i — 1, ..., п

x^ > & г 式 2(1 — 6) &т + &х 才 >(1 —б) &т + 6“/,

откуда

才》] + 8，'：+б%'-/ для всех «= 1, п.

Выражения в правой части в сумме равны 1, поэтому все они суть равенства. Заметим, что когда 6 стремится к 1, предельный дележ становится справедливым (каждый игрок получает 1/п); тем не менее при 6= 1 вся стратегическая аргументация оказывается некорректной.

Для того чтобы точно описать в следующем примере некооперативное поведение полностью информированных игроков, требуется уже комбинация концепций решения. А именно, усеченная после исключения доминируемых стратегий игра становится несущественной.

Пример 6. Дележ пирога по Штейнгаузу

Пусть отрезок [0, 1] символизирует неоднородный пирог, который должен быть поделен между двумя игроками. Полезность доли Л и [0, 1] оценивается для игрока 1 величиной

4 (А)=4 (А)=

4 (А)=

4 (А)=

а полезность доли 8 и [0, 1] оценивается игроком 2 как

%(8) = )(彳 + %)〃.

По мере того как время изменяется от f = 0 до ^ = 1, нож двигается со скоростью 1отх = 0кх=1. В любой момент времени каждый из игроков может остановить нож. Если нож остановлен в момент / игроком I, то этот игрок получает долю [0, /], а другой игрок—[/, 1]. Значит, Xt = Х2 = [0, 1], где стратегия 勺 означает остановку в момент / = х£ игроком /, если другой игрок не остановил нож раньше. Функции выигрыша

определяются так:

% （*f，%2）.=% （*f，%2）.=詠 2 （%1，"J =詠 2 （%1，"J =I ?i（［0, xi］）~yXf — T［Ui（［%2，1］） = 1 - ^修+号 %（［%，1］）=1—4 xi—4x1 % （［O,, %2］）=万 %2 + "^■石I ?i（［0, xi］）~yXf — T［Ui（［%2，1］） = 1 - ^修+号 %（［%，1］）=1—4 xi—4x1 % （［O,, %2］）=万 %2 + "^■石при修《％,при修《％,приприприприприпри尤2 V %i，尤2 V %i，%i 《尤击%i 《尤击尤£ < 无力尤£ < 无力

% （*f，%2）.=

% （*f，%2）.=

詠 2 （%1，"J =

詠 2 （%1，"J =

I ?i（［0, xi］）~yXf — T

［Ui（［%2，1］） = 1 - ^修+号 %（［%，1］）=1—4 xi—4x1 % （［O,, %2］）=万 %2 + "^■石

I ?i（［0, xi］）~yXf — T

［Ui（［%2，1］） = 1 - ^修+号 %（［%，1］）=1—4 xi—4x1 % （［O,, %2］）=万 %2 + "^■石

при修《％,

при修《％,

при

при

при

при

при

при

尤2 V %i，

尤2 V %i，

%i 《尤击

%i 《尤击

尤£ < 无力

尤£ < 无力

Стратегия th i = l, 2, определяемая из условия

S（［0, 々］） = S （阂 1］）,

есть единственная осторожная стратегия игрока i. В самом деле, 也（々）=inf /（%，x2）-inf{yf （［0,为］）,s （因，1］）}, Ху€［0, 1］

поэтому 屮j достигает максимума, когда доли ［0,匂 и ［%, I］ равноценны для игрока i.

При нашем специальном выборе v（ имеем % < 匕.Следовательно, при осторожном поведении игрок 1 получает долю ［0,幻, а значит, свой гарантированный выигрыш ах = ^ （［0, /］）, в то время как игрок 2 оказывается более удачливым: % （［%, 1］） > 0^2 （［%, 1］） = а2. На самом деле, при осторожном поведении весь дополнительный по сравнению с гарантированными уровнями （а「 а2） выигрыш оказывается распределен в пользу игрока 2, а именно:

%（回 1］） = тах{м2 （хй 修）| "f （修，％）》％}.

В гл. V мы скажем, что этот исход является наилучшей переговорной точкой для игрока 2.

Первый раунд исключения доминируемых стратегий дает @；（〃» =［厶,1］, поскольку стратегия х； — остановить нож до момента 厶 ——доминируется осторожной стратегией 厶（это легко проверить）. Предположим теперь, что игрок 1 знает функцию выигрыша игрока 2 и поэтому может вычислить /2. При условии, что игрок 2 не остановит нож до момента /2, второй раунд исключения доминируемых стратегий позволяет игроку 1 отбросить стратегии ［&, /2）. В самом деле, при всех хт g ［th /2） имеем

。1 （［О，Xf］） = % （打，％） < % （f翁尤纟）=。（［°，'J）

при всех 卩或，1］.

Итак, Х；=山，1］ и дальнейшее исключение доминируемых стратегий невозможно, так как

X； = XZ = U* 1］ при />2.

Поскольку никакие две стратегии в X； не эквивалентны для игрока i на Х；хХ$, то мы заключаем, что наша игра не разрешима по доминированию. Тем не менее редуцированная игра ([/2, 1],卩2， 1]，汉口 詠J является несущественной. В самом деле, у обоих игроков одинаковые осторожные стратегии xi = х2 = /§： & = inf «1 (%,力)=s ([0, %]) > inf «1 (xlt x2) = о】(因，1])

**U5 1]x2€[G.H

При Xj > %, a^ = inf 詠2 (%i，^2)= % (["‘2’ 1])〉 inf 〃2 (%i，%2)=。2 ([/，1]) /€[%，1]qeUs，I]

при x2 > %•

Более того, (ap a2)——оптимальный по Парето вектор выигрышей (определение 5 гл. I), как это видно из рис. 5. Из теоремы 1 гл. I заключаем, что х1 = х2 —^2—оптимальные стратегии игроков в 2-редуцированной игре. Можно считать исход (%, tj соответствующим случаю полной информации игрока 1 о функции выигрыша 2. Заметим, что вектор (an a2)=(内([0, %])， 。纟《厶，1」)) оптимален по Парето и в исходной игре, причем перераспределяет весь дополнительный выигрыш в пользу игрока h

Две кривые, пересекающиеся в «力 af), суть графики yf ([О, Л) и 力(爲 1]). Две пунктирные кривые - графики у2 ([0, /]) И % 軍，1])-

Упражнение 2. Каким будет некооперативное изолированное поведение, если нож двигается от х= 1 к х = 0?

Упражнение 3. Аукцион неделимого товара

Рассмотрим аукцион первого типа из примера 2 гл. I. Проведите последовательное исключение доминируемых стратегий (двух раундов будет достаточно). Докажите, что эта игра не разрешима по доминированию и что редуцированная игра (после последовательного исключения) не является несущественной. Заметим, однако, что игрок 1 имеет единственную осторожную стратегию в этой игре, что позволяет говорить о «естественном» некооп ер ативном исходе игры.

Задача 4・ Метод ^дели—выбирай^

Теперь игрок 1 фиксирует 占€[0, 1], затем игрок 2 выбирает [0, xj или [хп 1] в качестве своей доли (игрок 1 получает оставшееся). Пусть предпочтения игроков описываются теми же полезностями, что и в примере 6.

Сформулируйте игру в нормальной форме.

Докажите, что каждый игрок имеет по одной осторожной стратегии и осторожное поведение позволяет игроку 2 присвоить весь дополнительный по сравнению с гарантированным выигрыш.

Предполагая, что игрок 2 при равенстве для него частей пирога делает благоприятный для игрока 1 выбор, докажите, что игра разрешима по доминированию и исход сложного равновесия отдает весь дополнительный выигрыш игроку 1.

Можете ли вы предложить модификацию определения 1, которая позволила бы ослабить последнее предположение и получить по существу то же поведение?

Какими будут ^равновесия по Штакельбергу в этой игре? Дайте интерпретацию результатов.

Пример 7. Парадоксальный метод дележа

Пираты делят добычу: 100 слитков золота. Процедура дележа устроена следующим образом. Сначала самый старший пират предлагает дележ по своему выбору. Если хотя бы половина пиратов согласна с этим дележом, то он считается принятым. В противном случае (т. е. если абсолютное большинство пиратов его отвергает) второй по старшинству пират предлагает новый дележ добычи среди оставшихся (п — 1) пиратов. Старший пират никакого участия в дальнейизем дележе не принимает. Если новый дележ отвергается большинством голосов, то предложивший его пират устраняется от дальнейшего участия в дележе, и процедура повторяется для (/г —2) пиратов.

Примем достаточно реалистичное предположение о том, что каждый пират знает функции выигрыша остальных. А именно, каждый пират из двух данных дележей предпочитает тот, в котором его доля золотых слитков больше (дележи, дающие ему одинаковую долю добычи, являются равноприемлемыми независимо от долей остальных игроков). Дух всеобщего недоверия,

царивший, как известно, среди флибустьеров, позволяет предсказать, что их поведение будет некооперативным, а тогда остается только найти окончательный дележ.

Вычислим сложное поведение пиратов. Если осталось только два пирата, то старший из них забирает всю добычу, поскольку младший пират не составляет абсолютного большинства. Пред- йоложим, что осталось три пирата. Тогда старший из них может предложить дележ, дающий 99 слитков ему и 1 слиток младшему пирату. Младший пират вынужден согласиться с таким предложением, поскольку он понимает, что оставшись один на один со средним пиратом, он не получит ничего.

Если пиратов четверо (4, 3, 2, 1), то старший из них (4) будет рассуждать следующим образом； «Если мое предложение будет отвергнуто, то три оставшихся пирата поделят добычу так: (99, 0, 1) (см. рассуждения выше). Следовательно, я должен предложить такой дележ, который хотя бы одному из них был

2* + 2

2*+1

2P

7

о

5

4

3

2

1

Число пиратов

100

1

100

0

2

99

0

1

3

99

0

1

0

4

98

0

1

0

1

5

98

0

1

0

1

0

6

97

0

1

0

1

0

1

7

• • *

100—р

0

• • ♦

1

0

1

0

1

0

1

2р+1

100 —р

0

1

0

1

0

1

0

1

0

2р+2

выгоднее этого, а мне давал наибольшую возможную дол№. Единственным решением этой задачи является дележ (99, 0, 1, 0), в котором старший пират (4) жертвует всего лишь одним слитком в пользу пирата 2.

Равновесный дележ для произвольного количества пиратов может теперь быть найден по индукции. Выше (с. 63) приведены соответствующие результаты в зависимости от общего числа пиратов.

Итак, если /г = 2р+1 или /г = 2р + 2, то в дележе, соответствующем сложному равновесию, доля старшего пирата равна (100 —р) слитков. По одному слитку получают р пиратов, которые имеют номера той же четности, что и старший пират. Парадоксальность этой процедуры дележа состоит в том, что с виду она весьма «демократична», однако добыча делится отнюдь не поровну!

Причина этого парадокса в том, что при последовательном исключении доминируемых стратегий не остается никакой возможности для кооперации. Рассмотрим случай трех пиратов» Среднему пирату следовало бы поспешить предложить младшему некоторый договор (например, о дележе (50, 50)), чтобы провалить предложение старшего пирата (99, 0, 1). Однако откуда у младшего пирата возьмется уверенность в том, что средний пират, став старейшиной, не отнимет у него всю добычу? Ведь именно такое поведение вытекает из стремления к максимизации выигрыша.

Другими словами, предложение дележа (50, 50) является для среднего пирата доминируемой стратегией.

Задача 5. Переговоры двух лиц при наличии дисконтирующего фактора (Бинмор [1980])

Два игрока договариваются по поводу выбора вектора выигрышей из множества А и R，которое имеет вид

4 = {(z” Z2) 10 < z2 < 0 (Zj), 0《zJ,

Где 0—дифференцируемая на [0, 1] функция, причем 0(1) = 0, 9'(/)<0]

е(0) = 1, е“(о < о J при всех о & /《l

Процедура та же, что и в примере 5: на шаге 1 игрок I предлагает исход %】£4. Если игрок II отклоняет х\ то он может предложить х2 ё 6 - Л, где 6, 0 < 6 < 1, есть дисконтирующий фактор. Если игрок I отклоняет х2, то он может предложить хэ ^ 62 • А и т. д. Если соглашение наступило на шаге t, то выигрыши игроков в игре суть координаты xf. Если соглашение не достигнуто ни на одном шаге, то выигрыши равны нулю*

Докажите, что исход сложного равновесия соответствует достижению соглашения на шаге 1 и сводится к принятию некоторого оптимального по Парето вектора х (6) из А. Охарактеризуйте х(6), используя функцию 0.

Докажите, что при 6, стремящемся к 1, хх (6) уменьшается, а х2 (6) возрастает. Докажите, что предельный исход х (1) есть арбитражное решение по Нэшу на множестве Л, т. е. решение следующей задачи: max

Задача 6. Общественный механизм принятия решений с 九① бочными платежами (Мулен [1981])

Сообщество N = {1, 2,・・・, /г} должно принять одно решение из конечного множества А = {а, Ь, с, ..,}. Есть один частный товар (деньги), который позволяет осуществлять побочные платежи, а полезность каждого игрока квазилинейна (как в задаче 4 гл. I). Исходная полезность i-го игрока описывается вектором и{ € Кл. Если сообществом принято решение а и игрок i получает денежный платеж tt (он может быть как положительным, так и отрицательным), то окончательно полезность для него описывается величиной

々(&) + %•

Решение (a; f) состоит из общественного выбора а^Аи вектора £ = (&, ••・,九)денежных платежей, таких, что

匕+ %+••• +厶=0.

Обозначим через S> с А х Кп множество всех таких решений.

Мы будем рассматривать два различных механизма. В первом из них игроки последовательно предлагают решения, кото- рые должны быть единогласно утверждены остальными. Игрок, чье решение отвергнуто, теряет в дальнейшем право вето, и денежный платеж ему больше не выплачивается.

Более точно:

Игрок 1 предлагает сначала решение &工=(。工,乃)€@ для единогласного утверждения остальными участниками. Если каждый из игроков 2, .. .)п принимает d* то это и есть оконча- тельное решение. Если по крайней мере один игрок отклоняет d1, то тогда игрок 2 должен предложить решение d2 = (а2, /2)€© с единственным ограничением:抬=0.

Решение d2 представляется для единогласного утверждения игроками {3,・.・,几}. Если оно отвергается хотя бы одним из этих игроков, то тогда игрок 3 будет предлагать d3 = (а* /3) € ◎, такое, что f；=f^ = O, и теперь d3 будет представлено на единогласное утверждение игроков {4, 5, ...» п} и т. д. Если пред* ложения игроков 1, 2 ,.., (л—2) последовательно отклоняются, тогда игрок (п—1) предлагает 07 = @广\ ^п-1), где 2“г

имеет вид

伍7 = (0,0,忙;，

Только игрок /г имеет право отвергнуть d^f* и в этом случае он выбирает окончательное решение 2以=(仪％, 0).

Докажите, что предложенный выше механизм определяет разрешимую по доминированию игру (при некоторых дополнительных предположениях, аналогичных принятым в задаче 3).

Вычислите выигрыши, соответствующие сложному равновесию. Любое ли сложное равновесие оптимально по Парето?

В нашем втором механизме априори задано некоторое начальное решение ，&★, /★). Приведенная ниже процедура символизирует аукцион за право лидерства:

каждый игрок назначает %》0 денег как цену за то, чтобы стать лидером;

один из игроков, предложивший наибольшую цену (например, тот, который имеет наименьший порядковый номер), становится лидером. Пусть это игрок i0;

лидирующий игрок /0 платит 儿° каждому из остальных н предлагает решение (а; /);

это предложение ставится на голосование среди остальных игроков. Следовательно, на шаге (iv):

—или предложение игрока i0 (а; /) поддерживается всеми остальными игроками, и тогда окончательное решение есть (а; 力 + s), где

s= (^0, ・・・，兀"一［九一1)儿。,脑，• • •»儿J?

—или (по крайней мере) один игрок отвергает предложение игрока i0 и в этом случае принимается начальное решение (&★, /★). Учитывая денежные платежи, получаем окончательное решение (&★, /★ + §).

Проанализируйте игру, получающуюся из данного механизма на основе каких-либо функций полезности. Рассмотрите сначала игру GQo), начинающуюся с шага iii), после того как определен лидирующий игрок i0.

Докажите, что игра G (Q разрешима по доминированию и найдите выигрыши сложного равновесия. Возвращаясь к шагу i), докажите, что вся игра не разрешима по доминированию, но что после соответствующего исключения доминируемых стратегий, получается несущественная игра (см. пример 5). Вычислите соответствующие равновесные выигрыши.

ЛИТЕРАТУРА

Берж (Berge С.)

Theorie generate des jeux a n personnes. Paris, Gauthier-Villars. [Имеется перевод: Берж К. Общая теория игр нескольких лиц,—М,: Физматгиз, 1961.]

Бннмор (Binmore К.)

[f980] Nash bargaining theory II, London School of Economics, mimeo.

Дутта, Дживерс (Dutta В., Gevers L.)

On voting rules and perfect equilibrium allocation of a shrinking cake.

* Гермейер Ю. Б.

Об играх двух лиц с фиксированной последовательностью ходов, ДАН, 198, 5, 1001—1004.

Игры с непротивоположнымн интересами.—М.: «Наука».

Гретлейн (Gretlein R.)

Dominance elimination procedures on finite alternative games. School of Urban and Public Affairs, Carnegie Mellon University, Pittsburgh.

Мулен (Moulin H.)

[1979] Dominance-solvable voting schemes. Econometrica, 47, 1337—1351.

Implementing just and efficient decision-making. Journal of Public Economics, 16.

См. литературу к введению.

Роше (Rochet，J. С.)

Selection of a unique equilibrium payoff for extensive games with perfect information. D. P. Ceremade, Universite Paris IX.

Рубинштейн (Rubinstein A.)

Perfect equilibrium in a bargaining model, I.C.E.A.D., London School of Economics.

Фаркуарсон (Farquharson R.)

Theory of voting; New Haven, Yale University Press,

♦) Звездочкой отмечены работы, добавленные при переводе.

ГЛАВА HI

РАВНОВЕСИЕ ПО НЭШУ

Доминирующая стратегия, осторожное и сложное поведение могут быть определены игроками независимо друг от друга. Каждый игрок самостоятельно, зная только нормальную форму игры, может вычислить стратегию (или стратегии), рекомендованную тем или иным принципом рациональности. Синхронность стратегических выборов в этом случае не требуется,

В противоположность этому равновесие по Нэшу может быть обосновано только динамическим сценарием, в котором стратегические решения, принимаемые сегодня, зависят от предыдущих партий игры или хотя бы от начальной позиции. Таким образом, теперь уже общение игроков становится неизбежным. Они должны хотя бы наблюдать одни и те же прошлые исходы игры. Приведем определение и обсудим концепцию равновесия по Нэшу прежде, чем подробно исследовать ее привлекательные математические свойства (существование и устойчивость).

ОЙРЕДЕЛЕНИЕ И ОБСУЖДЕНИЕ

Для данной игры в нормальной форме предположим, что игроки ведут себя так, как будто они не знают о своей стратегической взаимозависимости: когда игрок / рассматривает переключение со стратегии xz на стратегию уь он не учитывает реакции на свой ход остальных игроков, т. е. он ожидает, что остальные не изменят своей стратегии в ответ на его изменение. Это предположение правдоподобно, если игроков так много, что воздействие, производимое на общий исход одним отклонением, незначительно (см. пример 1). Альтернативная интерпретация предполагает полное незнание игроком г функций выигрыша Uj при / €川\{»}・ Игрок i может добывать информацию о функциях Uy, наблюдая реакции игроков из ”\{i} на использование им стратегии, выгодной в предположении, что никакой реакции остальных не последует (эта линия рассуждений развивается в разд. 3).

Определение 1. Пусть дана игра в нормальной форме G = {Xh щ\ i€“)・ Скажем, что исход х = (х)у№ есть равновесие по Нэшу (кратко /Vf-исход) игры G, если

Vi€", Y力WXi々(勿，为)《々(为，也). (1)

Обозначим через NE (G) множество равновесий по Нэшу в игре G.

В равновесии по Нэшу х игрок i рассматривает стратегии X； как экзогенно заданные и максимизирует функцию uz на множестве своих стратегий у「Свойство (1) равновесия по Нэшу состоит в том, что 勾——это один из наилучших ответов на стратегии 必

Концепция равновесия по Нэшу не дает конкретных рекомендаций по выбору стратегии, как это было в случае сложного или осторожного поведения. Обычно, если в игре есть два невзаимозаменяемых /VE-исхода (см. пример 2 и лемму 2 ниже), то игроки не могут выбрать стратегии, порождающие равновесие по Нэшу, без некоторого механизма координации (на этот счет см. также гл. V, разд. 2). Заметим однако, что в играх двух лиц с нулевой суммой Vf-исходы суть просто седловые точки (определение 6 гл. 1)( поэтому УЕ-стратегии совпадают с осторожными оптимальными стратегиями (теорема 3 Е・ I).

Представим себе два крайних сценария, мотивирующих Концепцию равновесия по Нэшу：

С нормативной точки зрения, предположим, что игроки сообща обсуждают, какой выбрать исход, пока не договариваются до необязательного соглашения. В следующий момент они расходятся, и всякий обмен информацией между ними становится невозможным. Затем каждый игрок тайно выбирает свою настоящую стратегию, не зная действительные стратегические выборы остальных. Игрок может быть верен достигнутому соглашению, а может и отступить от него, не платя при этом штрафа, и использовать любую, угодную ему стратегию. Тогда (и только тогда), когда согласованный исход есть равновесие по Нэшу получаем стабильное соглашение: «Предполагая, что Все остальные лояльны, я тоже лучше буду лоялен (чем более бесспорна моя добродетель, тем больше побудительных мотивов Я дам остальным к тому, чтобы и им быть добродетельными)». Этот полукооперативный сценарий исследован в гл. V как особый способ кооперации: концепция равновесия по Нэшу связана как с некооперативной, так и с кооперативной частью Теории.

С описательной стороны мы ищем устойчивые исходы

«близоруких» процедур нащупывания1), в которых каждый игрок придерживается оптимальной стратегии при (постоянно нарушаемом) условии, что остальные не меняют своих стратегий. Когда эта процедура нащупывания по Курно (см. ниже разд. 3) сходится, мы получаем равновесный по Нэшу исход.

Замечание'. Метатеоретические соображения, предложенные фон Нейманом и Моргенштерном, дают альтернативный подход к нормативному обоснованию Л^Е-исходов. Рассмотрим случай полной информации и предположим, что некоторая теория рекомендует в игре G для каждого игрока i «оптимальную» стратегию ж；. Поскольку каждый разумный и полностью информированный игрок может сам восстановить всю теоретическую аргументацию и вычислить рекомендованный исход, то необходимо, чтобы наша теория предлагала NE-нсход если мы хотим, чтобы эгоистичные игроки, максимизирующие свои функций выигрыша, действительно прислушивались к рекомендациям теории.

Пример 1. Двоичный выбор с взаимным влиянием (Шеллинг [1979])

Пусть имеется много идентичных игроков. Каждый из них должен выбрать одну из двух стратегий: 0 или 1 (скажем, для определенности, использовать собственный автомобиль или общественный транспорт).

Если 厶 0《/&1,——доля игроков, использующих стратегию 1 (общественный транспорт), то числа a(t) и b(f) обозначают соответственно выигрыши любого игрока, использующего стратегию 1 и стратегию 0 (собственный автомобиль). Таким образом, получается следующая игра в нормальной форме:

Xf= •・・=Х〃= {0, 1}, п велико,

Ja(i) при xf=l,勿闷尤，)=自)叩…产0,гле/=g厶打

Предположим, что а и b такие, как на рис. 1.

Это означает, что если доля игроков, использующих общественный транспорт, больше /п то уличное движение настолько свободное, что водитель автомобиля счастливее, чем пассажиры автобуса (учитывая агрегированный показатель затрат и комфорта). Если же доля автомобилистов больше, чем (1 — /0), то движение настолько интенсивное (возможно с некоторым приоритетом в правилах для автобусов), что сравнение теперь в пользу пассажиров автобусов. В этой игре равновесиями по

J) Такие процедуры принятия решений соответствуют гипотезе об огра* ниченной рациональности участников, не заглядывающих в будущее.— Прим, перев.

Нэшу являются исходы х*, для которых выполнено условие /()&/*-1/九，信 + 1/几《*，где "=«/,

/ =1

означающее, что для каждого отдельно взятого игрока обе допустимые стратегии равноценны.

Пусть величина 6 обозначает долю игроков, решивших пе- Гключиться со стратегии 0 на стратегию 1. Заметим, что если настолько велико, что b{t)^a(t) < а(/ + б), то выигрыши этих игроков увеличатся при переключении, если стратегии остальных игроков останутся прежними.

Однако если это переключение произойдет, то у игроков возникнет желание переключиться со стратегии 1 на стратегию 0, поскольку выполнено условие а (^ + 6) < b (< 4* 6). Если вто желание овуществится, то доля 丄 £ 尤,уменьшится и вновь / = 1

вернется на отрезок [；0, f J

Аналогично, пусть 6—доля игроков, переключившихся по каким-либо причинам (например, из-за случайных ошибок) со стратегии 1 .на стратегию 0, причем i—6 < /0.

Тогда в силу условия Ь(/—8) < a{t—6) у игроков появится Желание переключиться обратно на стратегию 1. При овущест-

Влении этого желания доля 7 乙尤/ увеличится и вновь вернетвя

На отрезок [<0,

Упражнение 1

Рассмотрим два различных варианта пары функций «(•)>&(•).

Предположим, что обе функции а и Ь возрастают по f и а (0 < b (/) для всех / € Р> I]. Докажите, что соответствующая игра является обобщением дилеммы заключенного (пример 1 гл. I), в которой единственное равновесие по Нэшу является также равновесием в доминирующих стратегиях.

Предположим, что а и Ь такие, как на рис. 2. Докажите, что соответствующая игра имеет 3 типа МЕ-исходов, один из которых не устойчив по отношению к рассмотренным выше 6-отклонениям.

Отложим до разд, 3 формальный анализ процедуры нащупывания по Курно, который является важным этапом на пути некооперативной интерпретации равновесия по Нэшу,

Определение 2. Исход % игры G = (Xh 汉；;i£N) называется индивидуально рациональным, если

sup inf ui(yh yi) — a； ^ uz(x) для всех i W 乂， 勿€ X『UjS勺

Лемма 1. Bee NE-исходы индивидуально рациональныa).

Доказательство. Из (1) получаем, что для всех i справедливо неравенство

УУ{^^1 inf 々®i，yi) <Щ (У[,修)《4 (%).

Взяв супремум по у； в этих неравенствах, получаем (2)・

Утверждение леммы 1 можно усилить, заменив а/ на р/ =а inf sup щ(у^Прим, nspee^

9衅打%.€〃、/

С одной стороны, /VE-исход дает каждому игроку по крайней мере его гарантированный выигрыш (индивидуальная рациональность), хотя /VE-стратегия может и не быть осторожной (см. пример 2). С другой стороны, /V£-hcxoa может не быть оптимальным по Парето (как в примере 1, рассмотренном выше). Волее того, если каждый /VE-исход оптимален по Парето, то сосуществов ание нескольких различных оптимальных по Парето ^£-иcxoдoв порождает обычно борьбу за лидерство (гл. II, разд. 4), что убивает всякую надежду найти «оптимальные» стратегии. Это обстоятельство иллюстрируется следующим примером.

Пример 2. Игра《呻екресток»

Два автомобилиста движутся по двум пер пенди кулярным дорогам и одновременно встречаются на перекрестке. Каждый из них может остановиться или ехать. Следующая игра 2义2 формализует данную ситуацию в предположении, что каждый

игрок предпочитает остановиться, чем пострадать в аварии (исход (ехать, ехать)), и проехать, если другой сделал остановку. Неотрицательное число е соответствует неудовольствию от созерцания проехавшего, в то время как сам ты вежливо остановился; величина е определяется этическими нормами общества.

Оба /VE-исхода (а именно, (остановиться, ехать) и (ехать, остановиться)) оптимальны по Парето. Тем не менее они не взаимозаменяемы. Для каждого игрока оптимальной стратегией является остановка, если другой игрок решил проехать перекресток, и наоборот, выгодно проехать, если другой игрок остановился.' Высказав решимость придерживаться неосторожной стратегии 《ехать》, игрок выигрывает, поскольку он заставляет другого остановиться и, следовательно, получает максимальный выигрыш, равный 2. Поскольку ни один исход не дает обоим игрокам выигрыш, равный 2, то неизбежна борьба за лидерство. Каждый игрок будет изображать, что он утратил способность переключиться со стратегии «ехать» на стратегию «остановиться» (например, прикидываясь пьяным), и в то же время внимательно наблюдать за своим противником, чтобы выяснить, а

вдруг тот и в самом деле не сможет остановиться. Поразительно, что наиболее выгодным оказывается нарочито нерациональное поведение, которое тем самым оказывается вполне разумным.

Симметричность ролей обоих игроков делает невозможным нахождение' арбитражного решения борьбы за лидерство на основе нормальной формы игры. Прекрасные примеры и глубокий анализ читатель найдет в работе Шеллинг [1971], гл. II.

Выводы предыдущего примера легко обобщить на произвольную игру двух лиц G = (X” Х?, %,

Используя обозначения определения 5 гл, II, назовем (-выигрышем 〃о Штаке^ьбергу выигрыш игрока i в любом /-равновесии по Штакельбергу, обозначим его через Sf:

Sj= sup/(修，х2), где {/, /} = {1, 2}.

Таким образом, S- — это выигрыш игрока г, действующего оптимально в качестве лидера. Будем говорить, что в игре G имеет место борьба за лидерство, если не существует такого исхода х, для которого:

St < Щ (х), i=l, 2.(3)

Лемма 2. Предположим, что игра G имеет по крайней мере два оптимальных по Парето NE-ucxoda х\ 尤纟 с различным и векторам и выигрышей:-

(%(炉)，и^х1})^^ (х2), u2 (х2)).(4)

Тогда в игре G имеет место борьба за лидерство.

Доказательство. Заметим, что NE (G) = BRl[\BR2. Следовательно, по определению S； имеем

{x^NE (G)} =Ф{uz (х) ^Sb f=l, 2}.

Если в игре G нет борьбы за лидерство, то найдется исход х, для которого справедливо (3), что означает

щ (х1) <и( (х), i=l, 2,Ui (х2) ^ и； (х), i = 1, 2.

Поскольку х1 и х2 оптимальны по Парето, то все четыре неравенства должны обратиться в равенства, что противоречит предположению (4).

В порядке дальнейшего обсуждения /VE-исходов сравним их с исходами при сложном равновесии.

Теорема 1. Предположим, что для всех i £ N множества Х《конечны,

Если игра G = (Xj, u;; igN) разрешима no доминированию, то любое сложное равновесие является равновесием 几。Нэшу1),

Доказательство. Доказательство соответствует доказатель- втву леммы 4 гл. П. Сначала нужно убедиться в том, что для любого прямоугольного подмножества F == X 匕 множества X% i€ А/ выполнено включение

ME(Z)u"E(Y), где 厶=纫乂々；У),

a NE(F)—множество Л^£-исходов игры (匕・，％•; i€“)・

Пусть Х'= X X； обозначает множество сложных равнове- сий игры G, тогда

ME (X) n NE (X】)п ・・・ n NE (X») = XL■

Итак, для разрешимых по доминированию игр сложное поведение всегда приводит к У£-исходу. Обратное утверждение отнюдь не верно. NЕ-стратегия может быть доминируемой стратегией^ Этот факт является неожиданным. Проиллюстрируем его на примере игры 3x3 (т. е. игры двух лиц в нормальной форме, в которой каждый игрок имеет по три стратегии).

Здесь (Т, L)——единственный /VE-исход. Тем не менее, для игрока 1 (выбирающего строки), стратегия Т доминируется стратегией В, а для игрока 2 (выбирающего столбцы), стратегия L доминируется стратегией R. После исключения домини-

Из этой теоремы следует существование равновесий по Нэшу в играх в развернутой форме при условии взаимной однозначности (3) разд. 2 гл. II. В отличие от случая разрешимости по доминированию это условие теперь может быть опущено. Для доказательства существования равновесий по Нэту в игре в развернутой форме достаточно в алгоритме Куна каждой предфинальной вершине из L (М) приписать ход в финальную вершину с наибольшим выигрышем соответствующего игрока.— Прим, перев»

руемых стратегий остается игра с нулевой суммой, в которой нет седловой пары*

Значение этого факта более наглядно для игр в развернутой форме.

Пример 3. Выборы с правом вето (продолжение)

J43 игры трех лиц примера 2 гл. II выделим игру двух лиц, предположив, что игрок 1 наложил вето на исход——b (что соответствует его сложному поведению в силу заданных предпочтений). Тогда игроки 2 и 3 участвуют в следующей игре;

“2© <uz(d)<u2(a) u3(c)<u3(a)<u3(d) Рис. 3

Имеется три /VE-исхода: (Q, R), (/, L) и (°, L).

При (Q, R) игрок 2 отклоняет кандидата d, а игрок 3 всегда выбирает правую дугу. Стратегия R есть доминирующая стратегия игрока 3, a (Q, R)—сложное равновесие. Выбирается кандидат а.

В (/, L) и (0, L) игрок 2 накладывает вето на с и а, в то время, как игрок 3 использует следующую стратегию L: J идти направо, если игрок 2 накладывает вето на с или а, I идти налево, если игрок 2 накладывает вето на d.

Стратегии наилучших ответов игрока 2 на L есть в точности {/, 0}. Более того, L— это наилучший ответ как на /, так и на %, поскольку соответствует избранию наилучшего по и3 кандидата d. Следовательно, (/, L) и (0, Л) —Л/£-исходы.

Заметим, что L не только доминируемая (стратегией R) стратегия игрока 3, но также и рискованная (не осторожная) стратегия: применяя L, игрок 3 угрожает избрать с, если только игрок 2 отклонит & но такой вариант крайне не выгоден обоим игрокам, поскольку с— наихудший кандидат как по 詠攀 так и по %.

Другой пример /VE-исходов, использующих доминируемые стратегии, приведен в нашей простой модели аукциона: см. упражнение 2 ниже.

Заметим, однако, что когда все функции выигрыша взаимно однозначны на Х^, то никакой /VE-исход не содержит доминируемой стратегии и концепция равновесия по Нэшу обобщает равновесие в доминирующих стратегиях.

Упражнение 2

Для аукциона второго типа (пример 2 гл. I) докажите, что для каждого игрока i и любой цены р, ограниченной сверху ценностью товара для игрока i (р&/), существует /Vf-исход, в котором 1-й игрок получает товар за цену р.

Напротив, для аукциона первого типа покажите, что любой /VE-исход таков, что игрок 1 получает товар по цене между а2 и %

Задача 1. Почти несущественная игра двух лиц

Пусть G = (Xj, Х?, "и 〃2)—игра двух лиц, в которой X* и Х3 конечны. Скажем, что G почти несущественна, если всем индивидуально рациональным исходам соответствует один и тот же вектор выигрышей. Другими словами, для любых двух исходов хну выполнено

{хну индивидуально рациональны} => {и^х) = ut (у), i=l, 2}・

Приведите пример почти несущественной игры, которая Не является несущественной.

Предположим, что игра G почти несущественна и выберем пару (尤и /)€ 尸1(汉1)义尸2(以您)осторожных стратегий. Покажите, что исход (хп к?) является оптимумом Парето, равновесием по Нэшу, /-равновесием по Штакельбергу для i=l, 2.

Всякое ли равновесие по Нэшу в почти несущественной игре является также /-равновесием по Штакельбергу (i=l,2)・ А что получится, если обе функции выигрыша взаимно однозначны на Х]Х%?

ТЕОРЕМА НЭША О СУЩЕСТВОВАНИИ РАВНОВЕСИЙ

С теоретической точки зрения наиболее привлекательной чертой концепции равновесия по Нэшу являются его хорошие математические свойства.

Теорема Нэша дает достаточные условия существования по крайней мере одного равновесия по Нэшу. Эти условия оказались легко проверяемыми во многих прикладных моделях.

Уже отмечались два различных достаточных условия для того, чтобы игра G имела хотя бы один /VE-исход:

если игра G несущественна, тогда по теореме 1 гл. I любой набор осторожных стратегий есть равновесие по Нэшу.

если игра G разрешима по доминированию, тогда вступает в силу теорема 1 этой главы.

Однако удобных условий на X； и uh гарантирующих несущественность или разрешимость по доминированию игры G, не существует. Для игры в нормальной форме обычной является ситуация, в которой %• построены из элементарных функций (полиномиальных, логарифмических, ・・•) на основе элементарных операций. В этом случае оказался весьма полезным результат Нэша.

Напомним, что действительная функция а вогнута, если для всех X, 0&九&1, и любых /, Р выполнено

入а (0 + (1—Х)а (Г)《а (М + (1 —»

Теорема 2 (Нэш [1951]). Предположим, что для любого 力€乂 множество стратегий X? есть выпуклое 〃 компактное подмножество топологического векторного пространства (вообще говоря^ своего для каждого i). Пусть для всех i€“ 詠『一 непрерывная действительная функция на XNf определенная так, что для всех xt^Xt функция ui (xz, %» вогн у та по jq на Xf. Тогда множество NE (G) равновесий по Нэшу игры (7 = (先，修；i gN) непусто и компактно.

Доказательство. Доказательство опирается на теорему о неподвижной точке из выпуклого анализа. Используем следующий результат, который известен как лемма Кнастера ——Кура- товского——Мазуркевича (ККМ), доказательство которой можно найти в работах: Берж [1957], Партхасаратхи, Рагхаван [1974].

Лемма. Пусть р—целое число и а「 ..., ар—некоторые точки топологического векторного пространства. П усть далее Др ・.・,力戸一некоторые замкнутые подмножества множества СО {ап ...,仪戸}, которое является выпуклой оболочкой множества {ар ・•・, а/, причем

▼Ти{1, ・・・,р] множество U Ak содержит СО {a^k^T}.

Тогда пересечение П 力用 не пусто

Следующее короткое доказательство теоремы 2 принадлежит Жоржу Хаддаду.

Определим действительную функцию ф на XnXXn】 ф(х, у) = 2 [щ (xz, у^—и( ((/)] при X, y^XN.

Из вогнутости 〃j по х； следует вогнутость Ф по х. К тому же Ф непрерывна по у. Определим многозначное отображение 以

из X# в себя：

尸(» = {//WXn|。(居 у)&0} для всех x^XN.

Поскольку Ф непрерывна по 弘 то F (х) —компакт при всех х. Более того, %€尸(无)，поэтому 户(х) не пустое множество. Фиксируем целое р и р элементов х1, ..., М из XN. Утверждается, что любая выпуклая комбинация х= 2 卜皿 принадлежит U 尸(尤厶)・ fe=1k— i

В противном случае имеем

▼々=1, р 0 < Ф (х*, х).

В силу вогнутости функции ф относительно первого аргумента получаем противоречие

0<Ф( 2%) = 6 (居 ％) = О-

\fe=i丿

Следовательно, мы доказали, что СО {х1, ..., "}uU 尸(炉)・ Поскольку это справедливо для любого р и любых х1,・・・,х^, то по К КМ лемме П 尸(％尼)не пусто. Так как непустые ком， h= 1

пактные множества (尸(工))注乂川 таковы, что любое их конечное семейство имеет непустое пересечение, то и пересечение всех множеств п 尸(х) также не пусто. Для любого %★ из этого пересечения имеем

Yx£Xn Ф(х, х*) <О, что может быть переписано в виде

YiWM YXfWXf uz (xh x*J — %•(%★)& 0.

Таким образом, П F (х) = NЕ (G) н теорема 2 доказана. .

Следствие из теоремы Нэша (фон Нейман). Пусть Х], X?— выпуклые компактные подмножества некоторых топологических векторных пространств,以 пусть их — непрерывная действительная функция, определенная на Х^хХ?, причем

для see% 尤2^X2 %(%, х2) вогнута по хп

для всех %i€X]詠】(％口 х2) выпукла по х2.

Тогда игра двух лиц с нулевой суммой (Xn X?, %) имеет по крайней мере одну седловую пару 汉,следовательно, цену.

Теорема Нэша позволяет утверждать, что множество NE (G) не пусто. Для того чтобы его вычислить, требуется решить

следующую систему уравнений 0€乂)：

ui (х*) — max ut (xp x*).(5)

肥xi

Если 〃上 вогнута no xf, то приведенная выше задача глобальной оптимизации эквивалентна локальной задаче (как мы знаем из выпуклого программирования). Например, если х；— внутренняя точка множества X- и функция 詠『дифференцируема по 尤八 то условия (5) эквивалентны условиям

絹(х*) = 0 для всех i@N.(6)

Поскольку число независимых уравнений равно размерности Х^, можно надеяться, что система (6) будет иметь конечное число изолированных решений. По этой же причине для игр《обгцейо положениям равновесные по Нэшу исходы не оптимальны по Парето (точный результат см. Грот [1974]).

Проиллюстрируем метод вычисления, который мы описали в общих чертах, на некоторых примерах и задачах.

Пример 4. Олигополия с назначением выпуска

Пусть имеется п производителей с нулевыми затратами, которые регулируют предложение хп ..., х„ некоторого насыщаемого по потреблению товара. Производители поставляют свой товар на рынок. Общее предложение равно % = %] + ・・・ ・・・+%〃, а цена есть р(х), где р—убывающая вогнутая функция на положительной полуоси:

р(0)>0, р' (у) < 0, р" (у) < 0 для 9》0.(7)

Эту ситуацию можно представить как следующую игру:

Х； = [0, + оо), и； (х) =х(р (х), i = l, ..・,п.

Из наших условий на р получается, что функция и£ вогнута по 尤厂 Поскольку Х[ не компактные множества, положим, У；= =[О, S], где S есть предложение, порождающее нулевую цену: p(s) = O. Для усеченной игры (У；,修；£=1, ・・・,п) применима теорема Нэша, которая позволяет утверждать существование /VE-исхода х в усеченной игре. На самом деле исход х есть равновесие по Нэшу в исходной игре. Действительно, гарантированный выигрыш каждого игрока в усеченной игре есть 0, поэтому по лемме I

%⑴>0>〃f®・，打)для 发€[а +оо).

В силу вогнутости н дифференцируемости 勺 на множестве X

У£-исход х удовлетворяет системе (6):

修Р‘ (分+P向=0・

Таким образом, наша игра имеет единственный УЕ-исход на диагоналг：

~〜—р (лх)

Ха ・=====~ •

Р (ПХ)

Упражнение 3. Пример 4 (продолжение).

Докажите, что общий выпуск пх при /VE-исходе больше выпуска х*, максимизирующего общий доход хр (х). ‘

Докажите, что любая стратегия х「 для которой %★ < хь доминируете? стратегией %★. Является ли данная игра разрешимой по доминированию?

Упражнение 4. Дуополия с назначением выпуска

Предполсжим, что цена меняется по закону

/Г 1】Т/2

р(х) = у1 I •

Рассмотрим дуополию, которая формализуется как игра двух лиц, в которой множество стратегий каждого игрока есть отрезок [0, 1/2]. Докажите, что функция uz (х) = х;р (х) вогнута по хР Вычислите функцию наилучших ответов обоих игроков и найдите А/£-исход. Сравните его с границей Парето.

Задача 2. Игра агентов по продаже автомобилей (Кейз [1979])

В игре участвуют п игроков, которые являются агентами по продаже автомобилей. Общий спрос фиксирован и равен D. Пусть %；—число автомобилей, которые агент i берет для продажи. Предполагая, что у каждого агента одно и то же число посетителей в единицу времени, получаем, что спрос на машины агента i равен

D^r где ^ = *i+…+/.

Пусть Р；—доход агента с одного проданного автомобиля, а С, — его затраты на хранение одного автомобиля (в единицу времени). Тогда возникает следующая игра в нормальной форме:

Х『!0, + °°), ^； (^) = DPi -^—C/八, %

полагаем, что 灯=L

Найдите недоминируемые стратегии игрока Л Является ли наша игра разрешимой по доминированию?

Докажите, что наша игра имеет два /Vf-исхода и вычислите их. Являются ли они оптимальными по Парето исходами?

Сравните соответствующие /VE-выигрыши в случае, когда множество агентов разбито на подмножества {1, nJ, {n/+ 1, •・・, /г}, таких, что для всех /= 1,・・・,.% величина пренебрежимо мала, а для всех 1 = ^4-1, ..., п величина ^― положительная константа.

Задача 3. Финансирование общественных нужд по добровольной подписке

Предположим, что у каждого члена，сообщества N имеется некоторый запас денег М;.

Часть этих денег xz участник может выделить на общест* венные нужды. Его функция полезности 0f (q, mz) зависит от количества mt оставшихся у него денег, а также от суммы q денег, выделенных всеми участниками на общественные нужды.

Предположим, что функция и； дифференцируема, строго монотонно возрастает по каждой переменной и вогнута по их совокупности. Таким образом, получается следующая игра в нормальной форме:

Xf = [0, Mj], %(х) = и/2 X/, м；—х；

Vе N

Докажите, что исход х оптимален по Парето в данной игре тогда и только тогда, когда он удовлетворяет уравнению Линдала—Самуэльсона:

2儔7講)(%)=i・N

Докажите, что функция ui вогнута по переменной х., и выведите существование /VE-исхода. Охарактеризуйте /VE-исход |М| условиями первого порядка.

Докажите, что в любом /Vf-исходе количество денег, выделяемых на общественные нужды, меньше оптимального уровня. Более точно, для /Vf-исхода существует доминирующий его по Парето исход, которому соответствует большее количество средств, выделенных на общественные нужды.

Задача 4. Игра двух лиц с нулевой суммой

Пусть 力力 Л2——две положительно определенные рхр матрицы. 8—произвольная рхр матрица и, наконец,我力 仪？€区尸・

Рассмотрим игру двух лиц с нулевой суммой (Х「X?,詠0, в которой

Х『Х^ = Rp,

"i (%i，”2)=2* <4/i，％i> +〈В%, ”2〉+ ~2 <"城2，”2〉+

+ ®i，尤l〉+®2, X2>.

Докажите, что эта игра имеет единственную седловую пару и вычислите ее.

Задача 5. Война на истощение (Милгром, Вебер [1980])

Каждый из двух игроков стремится завладеть некоторым предметом. Ценность этого предмета для игрока i описывается величиной у；. Победителем является тот, кто дольше остается агрессивным. Предполагается, что затраты на агрессивность у обоих игроков одинаковы и равны единице. Стратегия х； игрока i означает: «Я буду агрессивным до момента времени t = xb если только противник не остановится в некоторый момент времени %广<尤；；в последнем случае я остановлюсь в момент 尤/ + £ для того, чтобы получить предмет с минимальными издержками».

Возникает следующая игра в нормальной форме；

Х】=Х2=[0, +8),

，它一/ при Х2 <Хх,

〃i （无i，无2）=

—х,- при Xj < x2,

-у—Xf При Xj = X2,

'—x2 при x2 < %,

% (%] %2)=

。2 —修 при Xj < x2t

-у—X2 при Xj = x2

(при равенстве для определения победителя бросается монета). Докажите, что наша игра имеет в точности три оптимальных по Парето вектора выигрышей, два из которых соответствуют равновесиям по Нэшу (значит, есть борьба за лидерство).

Докажите, что в любом /VE-исходе один из игроков использует свою единственную осторожную стратегию и получает гарантированный выигрыш, а другой очень рискованную стратегию.

Предположим, что Vj и %——две независимые равномерно распределенные на [0, 1] случайные величины. Игрок i наблюдает s，но не наблюдает 夕. Множество его стратегий теперь есть Xz:

х； ё X；: х； измеримое отображение из [0, 1] в Х/・

Функции выигрыша определяются так:

焉)= ， 吃 Ri (。)五(％)) dvtdv2. [о,

Докажите существование в игре (Хй Х2> 詠力 詠？) симметричного, доминируемого по Парето /VE-исхода хг^ х2 = х* и вычислите его. Заметьте, что при использовании игроками равновесных стратегий реализуются войны сколь угодно большой протяженности во времени. Однако математическое ожидание длины войны конечно.

Указание. Предположите, что функция %★ возрастающая и дифференцир уемая. Докажите тогда, что для всех у( € [0» 1] функция

("★尸g)

Ф (//)=\®・一*★(/))力一//[1—(%*)Т®]

о

должна достигать максимума на [0, +оо) при z/ = x* (yz).

УСТОЙЧИВЫЕ РАВНОВЕСИЯ

Даже в случае полной информированности (каждый игрок знает составляющие нормальной формы игры, включая функции выигрыша других игроков) концепция равновесия по Нэшу не может быть обоснована, исходя из рассмотрения изолированно принимаемых рациональных решений. Если допустим обмен информацией, то можно использовать сценарий с необязательным соглашением (см. разд. 1). Напротив, в процедурах нащупывания по Курно исследуется динамический процесс принятия «близоруких» решений, напоминающий механизм совершенной конкуренции. Каждый игрок максимизирует свой выигрыш, полагая, что стратегии остальных игроков фиксированы. Эта процедура не может быть обоснована соображениями рациональности (поскольку предпосылка о том, что все остальные игроки будут неизменно использовать одну и ту же стратегию, постоянно нарушается). Тем не менее процедура имеет определенную описательную силу и позволяет разделить /Vf-исходы на устойчивые и неустойчивые. Более того, ее реализация требует минимальной информированности игроков, которую мы будем называть «полной неинформированностью^ (каждый игрок знает только свою собственную функцию выигрыша, а контакты игроков сводятся к совместному наблюдению стратегий)

Пример 5. Устойчивость 8 дуополии Курно с назначением вып усков

Два игрока поставляют на рынок некоторые количества 勺 и х2 одного и того же товара, цена на который определяется следующим образом:

р (х) = 1——х, где % = %i + %2・

Рассмотрим два различных предположения о функции затрат:

постоянные затраты на выпуск единицы продукции при увеличении масштабов производства', затраты на производство у единиц оцениваются величиной —у для обоих игроков;

убывающие затраты на выпуск единиц продукции при увеличении масштабов производства: затраты на производство у единиц оцениваются величиной ~у———у2 для обоих игроков.

Наконец, максимальные производственные возможности обоих игроков равны 扌 (поэтому цена и затраты неотрицательны). В случае а) получаем следующую игру:

Xj = Aj = [0, 1/2], % (%, ”2)= "i (1 %)2~ "f‘ i = 1’ Z

勺勺Легко вычислить наилучший ответ игрока i на стратегию игрока / (поскольку / вогнута по 々).

勺

勺

где «©) = }—}//где «©) = }—}//(мы используем обозначения разд. 4 гл. II). Единственный /Vf-исход таков:(мы используем обозначения разд. 4 гл. II). Единственный /Vf-исход таков:

где «©) = }—}//

где «©) = }—}//

(мы используем обозначения разд. 4 гл. II). Единственный /Vf-исход таков:

(мы используем обозначения разд. 4 гл. II). Единственный /Vf-исход таков:

NE^BR^BR^H^, 1'

Процедура нащупывания по Курно начинается из начальной позиции (х；,尤，，причем каждый игрок последовательно использует наилучший ответ на текущую стратегию противника:

(若，刘)一＞ (知,xg)=(a (x^), %?) € BRj — (%；,£) =(注,a (耳))gBR2f f (注，尤卜i) = (a (居T), x『i) w BRi 一(注，成)=

=(尤，a (魁))СВ/?2 一…• •(8)

На рис. 4 мы изобразили две такие последовательности. Изобразив самостоятельно еще несколько последовательностей, читатель убедится, что из любой начальной позиции (х], х§) последовательности (х^ х0 и (х^, х^~т) сходятся к A^f-исходу (春，春)• (В качестве упражнения мы оставляем доказательство этого утверждения, а также доказательство геометриче-

яв-яв-ской скорости сходимости.) Скажем, что исход (±, J ляется устойчивым /Vf-исходом.

яв-

яв-

Обратимся теперь к случаю б). Получается следующая игра в нормальной форме:

Х^Хз —[0, 1/2], %(%], x^) = xi (1—х)—传勺一4**｝』1,2・ По-прежнему функция ui вогнута по jq и кривые наилучших ответов имеют вид

В&В&гдегде=｛勺=0 (*i)I °《*/ & q｝，

В&

В&

где

где

В@)=<В@)=<1—2у при ^wy^.1—2у при ^wy^.1 при 0w//《丸

В@)=<

В@)=<

1—2у при ^wy^.

1—2у при ^wy^.

Теперь мы имеем три /VE-исхода

ME = BRiriBR产《4", +), (g 0),(0,彳)｝・

На рис. 5 мы видим, что, начиная g любого исхода 炉=/： (g , g), последовательность (8) всегда сходится к (｝, °) или (0,皆) (за конечное число шагов). Это справедливо даже в том случае, когда точка %0 сколь угодно близка к точке ^у > Т)> но

не совпадает с ней. Будемне совпадает с ней. Будем(у. Т)— неустой-(у. Т)— неустой-говорить, чтоговорить, чточивый У£-исход, ачивый У£-исход, а(локально) устойчивые.(локально) устойчивые.

не совпадает с ней. Будем

не совпадает с ней. Будем

(у. Т)— неустой-

(у. Т)— неустой-

говорить, что

говорить, что

чивый У£-исход, а

чивый У£-исход, а

(локально) устойчивые.

(локально) устойчивые.

Упражнение 5

На рис. 6 представлен один из вариантов расположения кривых наилучших ответов BR；, 1 = 1,2, для игры со множествами стратегий Х【=Х^ = [0, 1]. Проверьте, что все три ^£,-иcxoдa неустойчивы. Весьма сложная структура динамической системы (8) в подобной игре проанализирована в работе Рэнд [1978].

Можно дать несколько определений процедуры нащупывания по Курно в играх п лиц: игроки могут изменять свои стратегии последовательно (порядок имеет значение) или одновременно. Соответствующие понятия устойчивости совпадают для игр двух лиц (几=2) и не совпадают в играх по крайней мере с тремя игроками (九＞3) (см. упражнение 6 ниже). Будем придерживаться второго определения.

Определение 2. Пусть множество Х^ при всех / g^ наделено некоторой топологией. Пусть далее G = (Xh «；; i WN)—— игра в нормальной форме. Предположим, что каждый игрок имеет единственную стратегию наилучшего ответа на любые стратегии остальных игроков:

для всех i WN н всех * W X/ существует единственная функция 々(м)€Х〃 такая, что (勺(尤)х()^ВЯ(. (9)

С любым исходом х° g XN связана процедура (одновременного) нащупывания по Курно, начинающая из х°, а именно следующая последовательность х°, х1, ..., х\ ... из Х&:

х?=「(х「)，i€M f=l,2 (10)

Скажем, что равновесный по Нэшу исход %★ устойчив в игре G, если для любой начальной позиции x°^XN процедура нащупывания по Курно, начинающаяся из позиции х°, сходится к %*・

1/2Рнс. 61/2Рнс. 61*11*1

1/2

Рнс. 6

1/2

Рнс. 6

1*1

1*1

Заметим, что устойчивый NE-нсход в игре G обязательно является единственным равновесием по Нэшу в игре G, поскольку если начальная позиция есть равновесие по Нэшу, то процедура нащупывания по Курно приводит к стационарной последовательности.

Упражнение 6・ Устойчивость процедуры последовательного нащупывания по Курно

Для заданного порядка игроков ^ = {1, 2, ..., п} процедурой {1,2, ..., ^-последовательного нащупывания по Курно, начинающейся из х°, является последовательность

х°, х1, ..где

* = гi (注，，％；一1,注+；,・•・，％2 i)，，W "，f = 1，2, • •・•

Скажем далее, что /Vf-исход %★ является {1, ...» п}-устойчивым, если для любой начальной позиции х° процедура {1, ..., а}- последовательного нащупывания по Курно, начинающаяся в§ ^°, сходится к %★,

(Если /г = 2, то {1, 2}-устойчивость, {2, 1}-устойчивость и устойчивость согласно определению 2 совпадают.

Если /г》3, то ^то разные понятия. Рассмотрим, например, игру трех лиц

(% (%) — — (% —х2)2,

Xg = R, i = 1, 2, 3 {詠2 (%) = — (％—у-^з)，

I % (%) = — (4%i—Зх2—'x3)2.

Единственным /Vf-исходом является точка (0, 0, 0). Докажите, что он не {1,2, 3}-устойчив, но {2, 1, 3^-устойчйв. Является ли он устойчивым в смысле определения 2?

Достаточные условия устойчивости /VE-исхода трудно получить, и они оказываются весьма ограничительными (см. Габе, Мулен [1980], Окугучи [1976], Розен [1965]).

Тем не менее если мы ослабим требование устойчивости таким образом, чтобы процедура нащупывания по Курно, начинающаяся около %★, в пределе давала %★, то тогда появится возможность почти полностью описать локально устойчивые /VE-исходы.

Определение 3 (те же обозначения, что и в определении 1). Скажем, что равновесный по Нэшу исход х* локально устойчив в игре G, если для каждого i^N существует окрестность V； точки х*, такая, что на VN= X Р； выполнено предположен ние (9) и исход %★ устойчив в усеченной игре (/；, %•; i € 乂).

Для того чтобы дать вычислимый критерий локальной устойчивости, предположим, что для всех i W 府 множество X, является подмножеством евклидова пространства Е г Фиксируем равновесие по Нэшу х*, для которого х* есть внутренняя точка Х( для всех i&N.

Более того, предположим, что функция полезности ui дважды непрерывно дифференцируема (С2-дифференцируема) в окрестности х* и что матрица вторых производных ^2 ^ задает отри- дх(

цательно определенный оператор в %★ (следовательно, (9) выполнено в подходящей окрестности %★).

Определим линейный оператор Т из EN= X Е〔 в себя：

для всех eWE"(e) = ,e丸(翁厂羲⑴)

Где все производные посчитаны в х*.

Тогда получаемI訴]五2 "d/此I SI dxi dx2 * 0/ 汝21 'Тогда получаемI訴]五2 "d/此I SI dxi dx2 * 0/ 汝21 'd%j Э2 〃您"ST・諷d%j Э2 〃您"ST・諷丸1丸1=Фх* локально устойчива^=Фх* не является локально устойчивой=Фх* локально устойчива^=Фх* не является локально устойчивой(13)(13)

Тогда получаем

I訴]五2 "d/此I S

I dxi dx2 * 0/ 汝21 '

Тогда получаем

I訴]五2 "d/此I S

I dxi dx2 * 0/ 汝21 '

d%j Э2 〃您

"ST・諷

d%j Э2 〃您

"ST・諷

丸1

丸1

=Фх* локально устойчива^

=Фх* не является локально устойчивой

=Фх* локально устойчива^

=Фх* не является локально устойчивой

(13)

(13)

Теорема 3. Предположим, что все собственные числа оператора Т по модулю меньше 1. Тогда х*—локально устойчивый NE-ucxod.

Предположим, что х*——локально устойчивый NE-ucxod. Тогда все собственные числа оператора Т по модулю меньше либо равны 1.

Доказательство. Поскольку функция 欝 С——дифференЦи- руема, а матрица —не вырождена в точке %★, то по тео- дх(

реме о неявной функции гг (локально в х*) есть ^-дифференцируемая функция, действующая из Х%、#} в X；, Следовательно, система (10) может быть локально записана как

(12)(12)炉=/(炉Т),

(12)

(12)

где / есть ^-дифференцируемое отображение EN в себя.

По предположению х* — неподвижная точка отображения f・ Значит, из элементарного результата для динамических систем (см., например, Ортега, Рейнбольдт [1970]) получаем, что х* является локально устойчивым решением (12), если все собственные числа оператора『(尤★) по модулю меньше 1. Обратно, если хотя бы одно собственное число оператора 广(％★) по модулю больше 1, то исход %★ не является локально устойчивым. Оставляем читателю проверку справедливости равенства T = fr (х*).

Следствие. Пусть /г = 2, а множества Xj а Х^ одномерные. Предположим, что х*—NE-ucxod в игре G = (Xj, Х2, иь 〃) причем выполнены, следующие условия!

(все производные взяты е точке л*).

В предположениях следствия множества наилучших ответов BR* являются двумя кривыми класса С1, пересекающимися в 无★♦

В неравенствах из (13) просто сравниваются модули наклонов касательных к кривым BR* и BR2 в точке х*. Положим

* дх[ / oxi дх2

Тогда неравенства (13) можно переписать в следующем виде:

I Sj I > J s21 => х* локально устойчива,

Si I < I s21 z> х* не является локально устойчивой.

Для случая б) примера 5 получается неустойчивое равновесие по Нэшу, поскольку |Sj| < |s2|, причем sf и s2 одного

знака. Если | Sj | < | s21 и sf, s2 положительны, то получаем обычную нестабильность типа «паутины», изображенную на рис. 7.

Если, напротив, |%|〉|sj то может быть показано, что локально устойчивое равновесие по Нэшу х* является единства ным сложным равновесием для усеченной на достаточно малую прямоугольную окрестность х* начальной игры. Проиллюстрируем этот факт на следующем рисунке.

Начинаем с игры ([аъ bj [/, %], % %), выбрав числа ah 勿 так, чтобы и{ была вогнута по х； на [%, b^x^xb^. Затем замечаем, что при любом фиксированном /€[/, %] выигрыш 〃[(・,х2) возрастает на отрезке от 仆 до rt (х2), затем убывает на [仆(修)，％]. Поскольку q (%)€[% 由]для всех 尤2 €[@2，U1 то отсюда следует, что любая стратегия xf ^ [ах, q] игрока 1 доминируется его стратегией сь в то время как любая

стратегия %i€(d「 bj доминируется стратегией dp Отбрасывая доминируемые стратегии игрока 1, получаем игру ([сй dj, [а2, %], "и "J, в которой в силу аналогичных рассуждений множество недоминируемых стратегий игрока 2—отрезок 回，d2]. Таким образом, получается редуцированная игра ([cf, dj, [。2，rf2], 〃i，〃2)・ Если продолжить итеративно эту операцию, то

станет ясно, что множества стратегий стягиваются к устойчивому УЕ-исходу х*, как это видно из рис. 8.

Связь между локальной устойчивостью и локальной разрешимостью по доминированию на самом деле является весьма общей. Скажем, что игра G локально разрешима по доминированию в х*, если существует прямоугольная окрестность VN точки х*, такая, что усечение игры G на VN обладает следующим свойством: последовательное исключение доминируемых стратегий стягивает VN в пределе к х*. Тогда в предположении теоремы 3 в работе Габе, Мулен [1980] доказано, что

Если все собственные числа оператора Г по модулю меньше 1, то игра G локально разрешима по доминированию в х*. В

1) Это утверждение неверно, как показывает следующий пример, построенный В. А. Гурвичем. ^Рассмотрим игру четырех лиц с функциями

Если игра G локально разрешима по доминированию в х*, то абсолютная величина любого собственного числа оператора Т не превосходит I.

Замечание. На рис. 8 мы исключаем доминируемые стратегии последовательно сначала у одного игрока, потом у другого. По лемме 3 гл. II (обобщенной на данный случай) получается в точности то же самое, что и при одновременном исключении. Как мы видели в упр. 6, для процедуры нащупывания по Курно это не так.

Упражнение 7..

Для игры трех лиц, в которой множества стратегий всех игроков одномерны, приведите почти совпадающие необходимые и достаточные условия локальной {1, 2, 3}-устойчивости, аналогичные условиям теоремы 3.

Упражнение 8.

В детерминированном варианте войны на истощение (пункт 1 задачи 5) вычислите множества наилучших ответов BR【(в данном случае они не являются кривыми размерности 1) и проанализируйте устойчивость процедуры нащупывания по Курно. Обратите особое внимание на процедуру нащупывания, начинающуюся из (0, 0), и дайте интерпретацию этой процедуре как схеме эскалации.

Далее рассмотрите вариант войны на истощение, в котором каждый игрок не может обнаружить агрессивность противника: стратегия xi игрока i означает, что игрок，решает раз и навсегда быть агрессивным до момента f =勾.Тогда получаем игру в нормальной форме:

，и】—％i при х2 <Xj,

X/ при %i =尤含.

Функция 詠纟 определяется аналогично.

выигрыша} заданными следующим образом:

〃i =-(勺一(△+心+%/3)2,〃2 =一(*2 -(#1-心 *力4)/3)"，〃3=-(x3 -(X1-#2~]-#4)/3)2,图=-(x4 -(#1一力24-#3)/3户.

Оператор У 3 Т для дайной игры является ортогональным, откуда следует, что все собственные числа оператора Г по модулю меньше единицы, однако игра не является разрешимой по доминированию. Утверждение будет справедливым, если все элементы матрицы Г заменить их модулями.— Прим, мрев.

Докажите, что в этой игре нет A^f-исходов и проанализируйте процедуру нащупывания по Курно. Сравните с игрой «Война на истощение».

Задача 5. Устойчивость в олигополии с назначением выпусков

Обобщим пример 4 за счет введения функции затрат с£ (у) на производство у единиц товара производителем i. Тогда возникает игра

%. = [0, 4-оо),%(%) = %山口)-0(%, igM

На функцию р наложим ограничения (7). О функциях с± мы просто предположим

& > 0.

Значит, затраты на выпуск единицы продукции могут быть возрастающей, убывающей или вообще немонотонной функцией величины у.

Пусть у каждого игрока затраты на выпуск единицы продукции возрастают или не слишком сильно убывают в следующем смысле:

с](у)>2рг (у) + у-р" (у) при у》0, 1=1, п. (14)

Покажите, что существует по крайней мере один NЕ-исход.

С этого момента предположим существование /V£-hcxo- да %★, не требуя обязательного выполнения (14).

Докажите, что исход х* локально устойчив, если выполнены следующие неравенства:

4(%，)〉(九一3) I р'冰)| + (п—2)| р"伍★) I•%，.

Указание. Полагая

_"0) + р”0) •牀

" 2" (7*)+0" (7★卜炉一&’(中),

докажите, что 0 < pz < 1 при всех i=l, ..., п (принимая во внимание, что /г?2). Далее заметьте, что собственное число 入 оператора Т либо равно —р； для некоторого i= 1,・・•, /г, либо является решением уравнения

"i I I Рп 一 一 1讦苏十…十九 十 /?以 _ L

Пусть все игроки идентичны (С/ = с для всех 1 = 1, ..., п) и х*—равновесие по Нэшу на диагонали: х* = х* = у*. Докажите утверждение, обратное сформулированному в п. 2. Если

выполнены неравенства

2/ + ^./<^<(п-3)|/| + (п-2).^.|/|

(где все р‘ и р" взяты при х* = пу*, а сп взята в 川),то %* не является устойчивым /VE-исходом. Заметьте, что для NE- исхода х* выполнено неравенство 2р' Ц- у^рн < с\ поскольку функция ut от аргумента х『достигает максимума в точке 尤六.

Следовательно, устойчивость исхода %★ всегда имеет место для /г = 2 и требует выполнения все более жестких условий с ростом п.

Задача 6

Докажите, что в игре агентов по продаже автомобилей (задача 2) нулевой /VE-исход не устойчив.

Для ненулевого NЕ-исхода докажите, что оператор, опре* деленный по формуле (11), всегда имеет собственное число, равное 1. Используя ту же технику, что и в задаче 5, докажите, что этот исход не является локально устойчивым, если по крайней мере для двух агентов выполнено неравенство

В случае /г = 2 докажите непосредственно (т. е. найдя 8R[ и BR? и нанеся их на рисунок), что ненулевой /VE-исход устойчив. Аналогично проанализируйте устойчивость /VE-исхода в дуополии с назначением выпусков из упражнения 4.

Задача 7. Процедура нащупывания по Курно 8 непрерывном времени (Мулен [1977])

Пусть G = (л^-, "»; i^N) — игра п лиц, в которой каждое множество стратегий одномерно. Пусть <р—действительная функция, определенная на R, причем

Ф(0) = 0, q/ (%) > 0 при t € R.

Допустим, что функция 詠[дважды непрерывно дифференцируема на Xn при всех igM Рассмотрим следующее дифференциальное уравнение на XN:

常■=屮(『/ (м)—U)Для всех i € М(15)

Дайте интерпретацию этого уравнения как непрерывной версии процедуры нащупывания по Курно.

Любой NE-нсход х* игры G является неподвижной точкой (15). Найдите почти совпадающие необходимые и достаточные условия (выраженные в терминах оператора Т) того, что

х*—устойчивое решение (15) (т, е. найдется окрестность V точки х*, такая, что система (15) с начальным условием из V порождает траекторию, которая не покидает У и сходится к 尤★)* Докажите, в частности, что если х*——локально устойчивый NE・hcx。区(определение 3), то он является устойчивым решением (15). Приведите пример, показывающий, что обратное утверждение не верно. .

Задача 8. Локальная дилемма заключенного (Мулен [1979])

Фиксируем лхп-матрицу А=^\а^ц/^ п и предположим, что 々jlO при всех i= 1,・・•，小 Для данных %〉“・•・, Х„ > 0 обозначим через G (Л; %) игру (У? (%), и^ i= 1, ..,, /г), где У/(儿)и[—%， ^/] ДОЯ всех i=l,・.・，&

В игре G (А; X) каждый игрок имеет единственную домини* рующую стратегию. Обозначим через х (X) g YN (%) равновесие в доминирующих стратегиях. Докажите, что следующие четыре утверждения эквивалентны:

Для всех 入〉0 исход х (X) не является оптимальным по Парето в G (А; X).

Для некоторого % > 0 исход х (%) не является оптимальным по Парето в G (Л; %).

Существует вектор %€R", такой, что

々(勺*0)>О I, *

々(х)<0 ) для всеХ ” = 1%

где 6 = (0,…，0, 1, 0,…，0) WR叱

Не существует таких р, * 0 St，% N ° н не равны нулю одновременно) ( что

п

р,а^/二^уй|у для всех j — 1* ・ * л*

Когда все эти условия выполнены, скажем, что линейные пла* тежи А индуцируют дилемму заключенного.

Рассмотрим теперь игру в нормальной форме G=(X力〃行 i=l, ..・，/г), где Xf—открытые интервалы на действительной прямой, а %—непрерывно дифференцируемая функция, задан*

пая на X”. Пусть дан исход x^XN, такой, что

欝 #0 для всех г = 1, ..., л.

Скажем, что игра G имеет локальную дилемму заключенного в точке х, если матрица 旺±二~^ индуцирует дилемму заключенного. Дайте интерпретацию этому определению на основе результатов первой части задачи. В олигополии с назначением выпусков из примера 4 найдите исходы, в которых возникает локальная дилемма заключенного.

В дополнение к предположениям п. 2 будем считать, что /г = 2. Докажите, что игра G обладает локальной дилеммой заключенного в % тогда и только тогда, когда справедлива следующая система неравенств:

符•鲁｛厶，｝=｛L2｝，

dxj б#? \ 力：i dx2力:纟 d%i 丿、，

где все производные берутся в точке х.

Докажите, что в случае «общего положения» любая окрестность У£-исхода илн исхода, оптимального по Парето, пересекается с областью (16) (дайте точное определение «общего положения»).

Изобразив графически область (16) для двух моделей олигополии из примера 5, докажите, что область (16) лежит «между» ^-исходами и границей Парето. До какой степени эта конфигурация является общей? Как условие (16) обобщается на случай /г — 3? Для произвольного целого л?

ЛИТЕРАТУРА

Берж (Berge С.)

£1957] Еspaces vectoriels topologiques, Paris, Dunod.

Габе, Мулен (Gabay D., Moulin H.)

11980J On the uniqueness and stability of Nash equilibrium in non cooperative games, in Applied stochastic control in econometric and management science, Bensoussan, Kleindorfer, Tapiero Eds., Amsterdam, North- Holland Publishing Co.

Грот (Grote J.)

[1974] A global theory of games. Journal of Mathematical Economics. 1.3, 223—236.

Кейз (Case J. H.)

См. литературу гл. 1.

Милгром, Вебер (Milgrom Р・，Weber R. J.)

Distributional strategies for games with Incomplete information. The Center for Mathematical Studies in Economics and Management Scie* nee, Northwestern University.

Мулен (Moulin H.)

On the asymptotic stability of agreements. In Systemes dynamiques et modeles economiques. G. Fuchs ed. Paris. CNRS.

Two and three person games: a local study. International Journal of Game Theory, 8, 2, 81 — 107.

Deterrence and cooperation. European Economic Review, 15, 179—193.

Нэш (Nash J.F.)

Non cooperative games, Annals of Math., 54, 2,286—295. [Имеется перевод: Нэш Дж. Бескоалиционные игры. В сб. Матричные игры. /Под ред. Воробьева Н. Н. — М. : Физматгиз, 1961.]

Окугучи (Okuguchi К.)

Expectations and stability in oligopoly models. Leet. Notes in Econ.

:and Math, systems, 138, Springer Verlag

Ортега, Рейнбольт (Ortega J. M. , Rheinboldt W. C.)

Iterative solution of non-linear equation in several variables. New York, Academic Press.

•Партхасаратхи, Рагхаван (Parthasarathy T., Raghavan T. E. S.)

Some topics in two-person games. New York, American Elsevier, [Имеется перевод： Партхасаратхи T., Рагхаван Т. Некоторые вопросы теории игр двух лиц.—М. : Мир, 1974.]

Розен (Rosen J. В.)

Existence and uniqueness of equilibrium points for concave 2V-person games. Econometrica, 33, 520—533.

Рэнд (Rand D.)

Exotic phenomena in games and duopoly models. Journal of Mathematical Economics, 5, 2, 173—184.

Шеллинг (Schelling T. C.)

Micromotives and macro-behaviour, New York, Norton Publ.

The strategy of conflict. Cambridge (USA), Harvard University Press,

♦Звездочкой отмечены работы, добавленные при переводе.

ГЛАВА IV

СМЕШАННЫЕ СТРАТЕГИИ

В некоторых играх в нормальной форме, хотя каждый игрок может выбирать по желанию любой элемент из своего множества стратегий, тем не менее рациональное поведение заключается в добровольной рандомизации собственного выбора. Это порождает известную неопределенность в выборе стратегии игрока и вызывает реакцию остальных, которая может оказаться ему выгодной.

、 Рандомизация поведения требует держать в секрете действительно выбранную стратегию (т. е. игроки должны определять стратегии независимо и одновременно). Рандомизация моделирует блеф и отражает идею вездесущности оптимальных стратегий. «Хитрить —это значит внушать, что действуешь таким-то образом, или в таком-то месте, в такой-то момент, тогда как в действительности все происходит по-другому. Это, следовательно, своего рода потенциальная вездесущность, как всегда было известно и отмечалось ранними авторами, говорившими о стратегии. Ксенофонт писал, что знание того, что где-то находится отряд противника без знания его местоположения и сил, разрушает безопасность и все места неизбежно становятся подозрительными» (Гильбо [1968]).

Допуская использование смешанных (рандомизированных) стратегий и предполагая, что игроки ориентируются на функции полезности в смысле фон Неймана и Моргенштерна, мы получаем смешанное расширение исходной игры. При этом могут появиться новые равновесные по Нэшу исходы.

Если исходные множества стратегий конечны, то смешанное расширение игры всегда имеет непустое множество равновесий по Нэшу (разд. 2).

Если исходные множества стратегий бесконечны, то возникают определенные топологические трудности. Компактности множеств стратегий и непрерывности функций выигрыша тем не менее оказывается достаточно для того, чтобы гарантировать существование по крайней мере одного NE-нсхода (разд. 3).

1. СМЕШАННОЕ РАСШИРЕНИЕ ИГРЫ

Пример 1. Игра де Монмора

В конце 18-го века французский математик Рене де Монмор рассмотрел следующую ситуацию. Для того чтобы сделать подарок своему сыну, отец предлагает: «Я возьму золотую монету в правую или левую руку, а ты назовешь одну из них. Если монета у меня в правой руке и твоя догадка правильна, то ты получишь одну золотую монету. Если же монета у меня в левой руке и твоя догадка правильна, то ты получишь две монеты; в противном случае ты не получишь ничего». Затем Монмор спрашивает, во сколько следует оценить для сына этот подарок, принимая во внимание, что «если в этой игре игроки одинаково проницательны и наблюдательны, то нет возможности выработать правило поведения», т. е. не существует оптимальной стратегии в этой игрег).

Наша игра 2x2 двух лиц с нулевой суммой такова:

с 1Н JЧисла показывают

vw 1выигрыш сына

КYОтец

В этой игре нет цены (sup inf 詠=0, inf supi/= 1Y Ни у одного из игроков нет оптимальной стратегии. Как в любой игре двух лиц с нулевой суммой, не имеющей цены, выяснение, какую стратегию использует противник, позволит добиться хорошего результата за счет использования оптимальных ответов (см. гл. I, разд. 3). Следовательно, возникает борьба за второй ход, в которой каждый игрок желает скрыть свой окончательный стратегический выбор и в то же время разведать намерения противника. Но даже глубочайшей секретности недостаточно для того, чтобы не позволить противнику угадать стратегический выбор. Если игрок производит выбор на основе детерминированных дедуктивных рассуждений, то его разумный противник может восстановить саму цепь рассуждений (см. замечание 1 разд. 1 гл. III).

J) На самом деле, современник Монмора Джеймс Уолдгрейв предложил в аналогичной игре использовать смешанные стратегии. Не ясно, однако, имел ли он хотя бы интуитивные представления об оптимальных смешанных стратегиях (см. исторический очерк Райвз [1975]).

Естественный способ сделать собственный выбор непредсказуемым состоит в том, чтобы сделать его случайным: вместо выбора так называемой чистой стратегии х^ из множества {£,7?} сын может использовать рандомизированную стратегию 内，выбирающую значения 厶 и R соответственно, с вероятностями р「 1 — р「 Представим себе, например, что сын изготавливает монету, которая с вероятностью р】выпадает на одну сторону, и использует эту монету для выбора своей оптимальной стратегии. Предположим теперь, что отец не может видеть бросание монеты. Отсюда следует, что стратегия отца, является ли она случайной величиной или нет, не может коррелировать со стратегией сына и, значит, ожидаемый выигрыш, соответствующий так называемой смешанной стратегии ®, не менее inf {方〃, 1一内}- I

Выбирая pj = -j , сын гарантирует себе ожидаемый выигрыш не менее 2/3. Рассмотрим теперь ситуацию с точки зрения отца. Применяя стратегии L и R соответственно с вероятностями р2, 1 ——р2, он гарантирует себе проигрыш не более величины sup{2p2, 1 — р^.

Выбирая р2 = у, отец гарантирует, что ожидаемый проигрыш будет не больше 2/3, Итак, мы заключаем, что внесение тактической неопределенности в стратегический выбор приводит к цене 2/3, которая является разумной оценкой щедрости отца.

Упражнение 1

Используйте аналогичные рассуждения для игры «раз — два—три» (пример 4, гл. I). Докажите, что если игроки нс「 пользуют рандомизированные стратегии, то цена игры равна 6/11.

Определение 1. Пусть G = (X“/; i W N)——игра в нормальной форме, в которой Х^ — конечные множества при всехГ^М

Смешанной стратегией игрока i называется вероятностное распределение 卩^ на X；. Следовательно, множество М『смешанных стратегий /-го игрока есть единичный симплекс в R'l

Смешанным расширением игры G называется игра в нормальной форме Gm = (Mz,修；iW“)，где

для всех JI €Mn 区似)= 2 % (%)再(修)& (%)…，M” (%J (D

В смешанном расширении G^ игры G стратегия игрока i есть вероятностное распределение 卩；на Хг Под этим подразумевается, что игрок f конструирует собственную лотерею. в которой стратегия xi X； выпадает в соответствии с 卩厂 То, что лотерея его собственная, означает, что только игрок i знает

стратегию 勺，которая действительно выпала в лотерее (даже если остальные игроки, возможно, знают вероятностное распределение в». Более того, лотерея 匚「。игрока стохастически не зависит от лотереи /-го игрока при всех j, j * i (таким образом, игрок / не может получить никакой информации о лотерее i-го игрока на основе наблюдения своей собственной лотереи).

Поскольку случайные переменные независимы в совокупности, то 〃『(м) есть ожидаемый выигрыш игрока i. Принимая % за функцию выигрыша игрока г в игре %, мы тем самым считаем, что игрок i сравнивает различные лотереи 卩 на 卩‘, попросту сопоставляя связанные с ними математические ожидания выигрыша 詠£(卩)и "i(fi'). Другими словами, а； есть функция полезности по фон Нейману——Моргенштерну, которая распространяет предпочтения игрока i на все возможные лотереи на X». Дальнейшие обоснования этого предположения относятся к теории статистических решений и здесь не будут рассматриваться (см. Льюс, Райфа [1957]). Теперь существенно, что функция "j (х) принимает действительные значения, в то время как в предыдущих трех главах важны были только отношения предпочтения, индуцированные функциями 詠『на X».

Чистая стратегия X/gX； игрока г в исходной игре будет отождествляться ео смешанной стратегией 6)€〃厶 выбирающей с вероятностью 1:

J 6刁(%；) = 0,修 WXj,犬1牛 к” [%(/)*1.

В самом деле, из формулы (1) сразу следует, что

7(6%) = %•(%) для всех x^XN и 6# = (6々底川.

Поэтому будем рассматривать Х$ как подмножество Mh а "『一 как расширение / с 欠川 на MN-

Теорема 1. Если Х^—конечное множество для всех i^Nt то множество равновесных по Нэшу исходов в игре Gm является непустым компактным подмножеством множества М^. Более того, оно содержит множство равновесных по Нэшу исходов в игре G:

NE(G)uNE(GQ 用。.(2)

Доказательство. Выберем любой равновесный по Нэшу исход х в G. Обозначим

% = (б,)」у, € ^л^\ш

и заметим, что

sup “М，6Q= sup %(g“ ％)， поскольку Mt — выпуклая оболочка Х( (множество X, отождествлено с подмножеством множества М^ и функция й; линейна по переменной 回

Теперь в силу того, что исход х есть равновесие по Нэшу, имеем

sup / 例，初)=щ (%)=% 侍冲 6吨).

Объединяя эти утверждения, получаем, что 5# есть Л^Е-йо» ход в игре G*

Заметим далее, что игра G盘 удовлетворяет предположениям теоремы Нэша (теорема 2, гл. Ш). А именно, Mf является выпуклым и компактным в R*/, 〃^ непрерывна на М^ и линейна относительно переменной 卩八 Доказательство теоремы 1 за* вершено,.

В качестве следствия леммы 1, гл. IV получаем, что все ^£-иcxoды в игре Gm со смешанными стратегиями являются индивидуально рациональными в G^ На самом деле они также являются индивидуально рациональными в исходной игре G, как показывает следующий результат.

Лемма 1. Гарантир ованный выигрыш игрока i в исходной игре ке больше его гарантированного выигрыша в смеи/ашюм расигирении игрых

для всех ^ё^ sup inf 〃上(打，х() & sup inf R(同,眼).(з)

r；€ Х£ 马€Х，因e/%€"* ,

Доказательство. Фиксируем игрока i W N, чистую стратегию 尤j€*i и для каждого /€ 方\{i} некоторую смешанную стратегию fiy € Afy. Тогда 詠£(6尤尸卩» есть математическое ожидание функции ut (xh ・)WRX, (сужение ut на Xj для фиксированного X/) относительно произведения вероятностных мер ® 因 на Хй

Следовательно, имеем

inf % (乙,Xг) & % (6打,阳).

Это неравенство справедливо для всех ^ g М^ поэтому

ini ^(%?, %f) & inf R (6咒 у0 & sup inf R (卩力？0*

%€勺MJ 財jД^бМу ilt^Mt

Поскольку выбор xz произволен, доказательство леммы 1 завершено.

Применяя полученные выше результаты к играм двух лиц с нулевой суммой, сформулируем

Следствие из теоремы 1 и леммы 1. Пусть для данной игры G = (X「Х2, 〃]) с нулевой суммой, в которой множества лп Х2 конечны, игра с нулевой суммой Gm^(Mu М2,詠】)является ее смешанным расширением. Тогда игра Gm имеет по крайней мере одну седловую пару и цену, которую мы назовем ценой игры Gm (или ценой игры в смешанных стратегиях) и обозна-

Более того.

sup inf /(/，修)《0攤(%)《inf sup %(%"/)・(4)

Предположим сначала, что исходная игра G имеет цену и у каждого игрока имеется оптимальная в игре G стратегия. Тогда смешанное расширение игры G имеет ту же цену и произвольные выпуклые комбинации оптимальных стратегий в игре G являются оптимальными стратегиями игроков в игре Gm (см. задачу 2, п. 1).

Предположим напротив, что игра G не имеет цены и, следовательно, у игроков нет оптимальных стратегий. В игре G^ каждый игрок имеет по крайней мере одну оптимальную смешанную стратегию, и цена игры лежит на отрезке [sup inf%, inf sup иЛ, (В «общем положении» в обеих частях (4) имеют место строгие неравенства, см. задачу 1 ниже.) Типичным примером является игра Монмора (пример 1) со смешанной ценой 2/3 и оптимальными осторожными стратегиями обоих игроков (•у 厶 + 善 R) . См. также разд. 2, в частности упражнения 7, 8.

В качестве еще одной иллюстрации к теореме 1 рассмотрим дилемму заключенного (пример 1 гл. I).

В смешанном расширении этой игры агрессивная стратегия по-прежнему является единственной доминирующей стратегией для каждого игрока, поэтому NE (G) = NE (GOT).

Наш последний пример демонстрирует возможность следующей ситуации:

。耍 NE @uNE (GJ

Пример 2. Смешанные стратегии в игре《перекресток»

В，игре «перекресток» (пример 2 гл. III) имеются два ^£- йсхода в чистых стратегиях. В смешанном расширении возни*

кает еще один ^£-иcxoд, а именно пара (叶，噌：

呼=烤=导6+占 6u, где(5)

许(бц)—смешанная стратегия, при которой с вероятностью 1 игрок проезжает перекресток (останавливается).

Имеем

区®,噌=^Х1+占х(1-е)±1—含，

4(®, ^)=ЙХ2 + 2^1ХО=1 —2^1-

В силу линейности 詠^ относительно ^'"получаем

〃i (羯，诘)="生(卩上 心)для всехn1€М1

Меняя ролями игроков 1 и 2, в силу симметрии игры получаем 応(叱闻="式心中力 Для всех內€/.

Отсюда следует, что (心，卩才)一МЕ-нсход в смешанном расширении игры «перекресток». На самом деле мы обнаружили нечто большее: если игрок / использует стратегию 咕 то игроку i безразлично, какую выбрать стратегию. Следовательно, равновесная стратегия игрока i создает как раз такой уровень неопределенности, что все ходы игрока / неразличимы для него по выигрышу. Это свойство рассмотренной игры не является редким. В разд. 2 мы покажем, что это необходимое свойство всех вполне смешанных /VE-исходов, т. е. таких исходов, в которых вероятность того, что данный игрок выберет любую данную стратегию, не равна нулю. Вполне смешанные равновесия не только легко интер прети руются, но и легко вычисляются (см. лемму 3, разд. 2).

Заметим пока, что в отличие от двух ^£•иcxoдoв в чистых стратегиях (вполне) смешанный /VB-исход доминируем по Парето (соответствующий ему вектор выигрышей (1 ——g^j , 1——j^^ доминируется вектором выигрышей (1, 1)). Однако ситуация (fif,卩扌)симметрична (卩扌工卩才)и равноправна (а* — а*), поэтому она может быть рекомендована с нормативной точки зрения.

На самом деле в симметричных играх всегда существует симметричное равновесие по Нэшу в смешанных стратегиях.

Упражнение 2.

Пусть （Xj, "j； i£N）—симметричная игра:

Xj = X, для всех i, j€M

щ（хь xN\{it /）, х7） = u7（xy, х^ч{^ /}> х£） для всех it jWM х^Хм

Докажите, что смешанное расширение имеет по крайней мере один симметричный МЕ・нсхоп 阳

Ni = N/ для всех i, /€"・

Указание. Следуйте доказательству теоремы 2 гл. II, положив

6（N，w） = %（Ni，w）—%（w） Для всех 出，w^Mn.

Упражнение 3, в котором равновесная по Нэшу стратегия не является осторожной

Мы уже знаем （примеры 2 и 3 гл. III）, что /Vf-стратегия может не быть осторожной. Здесь мы покажем, что то же самое может случиться и в играх со смешанными стратегиями. Рассмотрим игру G 2x2:

Докажите, что в смешанном расширении игры G каждый игрок имеет единственную осторожную стратегию 明 и существует единственный Л^£-исход （卩弘威）

Проверьте следующие соотношения:

% （吧，n名）< "1 （卩乂増）=^i（h?» 党）=^i（Hi» 照）"

Дайте интерпретацию.

Упражнение 4. Пример блефа

Имеются две карты—старшая и младшая. Игрок 1 с равной вероятностью вытаскивает одну из них, причем делает это в тайне от игрока 2. Затем он решает: либо дать доллар второму игроку, либо играть дальше. В последнем случае игрок 2 принимает решение: либо спасовать, и тогда он дает доллар игроку 1, либо играть дальше. В последнем случае карта игрока 1 открывается и игрок 2 платит 4 доллара игроку 1, если это оказалась старшая карта, в противном случае игрок 1 платит 5 долларов игроку 2.

Смоделируйте эту игру двух лиц с нулевой суммой в нормальной форме и вычислите оптимальные смешанные стратегии обоих игроков и цену игры в смешанных стратегиях.

Упражнение 5. Игра двух лиц с нулевой суммой и линей^ ное программирование

Для игры G = (XU Х2, и^ докажите, что решение задачи линейного программирования

шаха

HieMi，а < «! (|11( 6J для всех /СХ^ (6) относительно переменных (а,氏)дает цену игры в смешанных стратегиях и оптимальную смешанную стратегию игрока 1. Что можно сказать о задаче, двойственной к (6)?

Задача 1* Смешанные стратегии в игре двух лиц с нулевой суммой выгодны обоим игрокам

Пусть (Xj, Х2, «J—игра двух лиц с нулевой суммой без цены:

sup inf % = %<& = inf sup Up%1 融xs X,

Предположим, что для любой фиксированной чистой стратегии 尤fWXf отображение 勺一网 взаимно однозначно на Ху ({г, /} = {1, 2}). Докажите, что цена % (%) принадлежит отк^ тому интервалу %).

Приведите пример (с нарушением предположения о вза* имной однозначности), в котором

sup inf % = % (%) < inf sup

Задача 2.

В предположении, что игра двух лиц G=^(Xi9 Х4, ^) имеет цену, докажите, что любая выпуклая комбинация оптимальных стратегий в игре G является оптимальной стратегией в игре Gm. Приведите пример, показывающий, что обратное утверждение не верно.

Пусть теперь G = (Xz, щ\ i£ У)——игра в нормальной форме. Покажите на примере, что недоминируемая чистая стратегия Х[ игрока i в игре G (xz € S\ (〃；)) может быть доминируемой в игре Gm

Докажите, что если xz—доминируемая стратегия игрока f в игре G (勺艺纫；(/)), то в игре Gm найдется по крайней мере один /Vfi-исход 卩,в котором игрок i не использует стратегию 勺：

向(々)=°・

Докажите, что если игрок i имеет доминирующую стратегию & в игре Gm(Ni€Dj(%)), тогда все чистые стратегии xh такие, что 卩；(xz) > 0, эквивалентны и на самом деле являются доминирующими в игре G (修 €Dj(%)).

Задача 3. Взаимозаменяемость смешанных NE-исходов в играх двух лиц (Партхасаратхи, Рагхаван [1971])

В смешанном расширении Gm = (Mit М2, %, /) игры двух лиц ^£-иcxoды, вообще говоря, не являются взаимозаменяемыми:

из 卩，QW"E(Gm)He следует (阿，曲》(К，%)W"E(Gj Такая ситуация имеет место, например, в смешанном расширении игры «перекресток» (см. пример 2 выше).

Докажите, что /Vf-исходы игры G加 взаимозаменяемы тогда и только тогда, когда множество NE (Gm) является выпуклым подмножеством RX^^rXz (множества X； предполагаются конечными).

В предположении, что МЕ&) выпуклое (и, следовательно, в силу 1) прямоугольное) подмножество множества ^1ХМ2, докажите существование по крайней мере одного смешанного А/£-исхода 卩*, который либо доминирует по Парето любой другой смешанный NE-нсход, либо имеет такой же вектор выигрышей:

YmWNE城") %(卩)《/也*) i=l, 2.

2. ВЫЧИСЛЕНИЕ РАВНОВЕСИЙПО НЭШУ В СМЕШАННЫХ СТРАТЕГИЯХ

Определение 2. Пусть Х^ — конечное множество стратегий игрока i, i€“. Для произвольной смешанной стратегии NfWMf обозначим через [闻 носитель 卩厶 т. е. множество чистых стратегий игрока /, которые входят в 卩$ с положительной вероятностью:

[闻= {*t€XJ 阿的)〉0}.

Скажем, что смешанная стратегия 卩/ является вполне смешан- ной, если ее носитель есть все множество (чистых) стратегий, т. е. [М = Х「Назовем исход 卩 в игре G盘 вполне смешанным, если Ni—вполне смешанная стратегия при всех i ^N,

Теорема 2. Предположим, что исходная игра 0 = (Хо и；; ©W竺 имеет конечные множества стратегий. Пусть 卩€ € NE (G^)—равновесие по Нэшу в смешанных стратегиях. Тогда справедлива следующая система равенств:

Yi е N, Vx; € [Hi] % (6打，科I)= % (卩).(7)

Доказательство. Фиксируем £§№* Тогда по определению ситуации равновесия по Нэшу имеем

% (6冲 對)《吃(n)для всех 勺 WWJ(8)

Предположим, что хотя бы одно из этих неравенств строгое;

Умножая все неравенства из (8) на 卩工(％；) и учитывая, что 同(х?) > 0, получаем

%(") = %( 2 向回)=S Hi(Xi)u{(6x }1А< 5md/〜勺叩

<J S р,-(^)I«,• (и) = «z(h)- 网］ /

Полученное противоречие доказывает, что все неравенства в (8) на самом деле обращаются в равенства.■

Согласно теореме 2, равновесие по Нэшу в смешанных стратегиях 卩 обладает следующим свойством: любая смешанная стратегия 卩；с тем же носителем, что и 卩八 является наилучшим ответом игрока i на 卩九 В частности, если 卩 есть вполне смешанное равновесие, то любая стратегия игрока г является наилучшим ответом на набор 眼 равновесных стратегий остальных игроков. Следовательно, в игре двух лиц в состоянии вполне смешанного равновесия игрок г выбирает стратегию, которая уравнивает выигрыши игрока / при всех его (смешанных) стратегиях. Эта стратегия не зависит от функции выигрыша игрока i. Этот факт проиллюстрирован на разобранном выше примере 2 и в лемме 3 (она будет приведена ниже). В то же время в игре с тремя по крайней мере игроками стратегии вполне смешанного равновесия должны определяться совместно, причем 邑 зависит от платежной функции uf в силу системы (7),

Теорема 2 является основным инструментом, позволяющим вычислять исходы равновесий по Нэшу в смешанных стратегиях. В самом деле, предположим, что мы ищем исход ц € ^NE (Gm), считая носители всех стратегий 卩；заданными, т. е,

［国］ = %иХ厶 i€M(9)

Тогда система (7) переписывается в следующем виде:

YiW" Vxz,加旧 %(6和固)=%(6"，%(10)

Система (10) дает £(|匕| — 1) независимых одномерных урав- iW N

нений. В силу (9) каждая стратегия 卩上 состоит из (|У/—1)

независимых переменных (принимая во внимание условие 2 Nf(%f)=l). Эти простые рассуждения могут быть сущест

венно развиты. Они приводят к следующему утверждению.

Фиксируем X” i € 乂； тогда существует открытое всюду плотное подмножество Q из (rXn)J такое, что для всех наборов ("jiwN из ◎ и всех прямоугольных подмножеств У& = = X У-из XNсистема (9), (10) относительно неизвестных ^^М^ i W А\ имеет не более одного решения.

Поскольку Xn имеет конечное число прямоугольных подмножеств, то отсюда следует, что если 也加小 принадлежит Q, то соответствующая игра G^ имеет конечное число /Vfi-исходов: NE (G^) в «общем положении» конечно (при (〃。^川 из Q)，

Когда множества стратегий X；, ig", содержат (очень) малое число элементов, то следующий алгоритм позволяет полностью определить NE (G^). Фиксируем прямоугольное подмножество Уз нз Хм Решаем систему (9), (10) относительно переменных {if € М{ для всех i € N Для каждого решения 卩 нужно проверить остальные неравенства

VigM Vx/WX,\% 々(端应)=%(回 叫

Биматричше игры

Для игр двух лиц описанные выше вычисления становятся более наглядными при использовании матричного представления, которое мы уже описывали для простых примеров. Выигрыши игрока i теперь заданы матрицей

= [〃i (修，尤2)]/€

x3&X2

где Xj——множество строк, а Х^—множество столбцов. Смешанная стратегия 因€陷 есть вектор-строка

Ni = [Hl (^i)Ki е %, а смешанная стратегия 氏 W 〃含 есть вектор-столбец

N2 -[卩2 (* J]*2 € X»

Выигрыш игрока i есть обычное матричное произведение

%(Щ，卩 J = M1U 屮2"

Предположим, что (卩抬卩?)—вполне смешанный ^£^иcxoд. Тогда система (10) принимает вид

%网=u1a心I

氏力=гДх„

где 力=卩山渺2 be* Л^£-выигрыш игрока i, а 亠冗(соответственно Qx) — вектор-столбец (вектор-строка), все компоненты которого равны 1.

Лемма 2. Пусть |Х/= |Х/ и Uv Uq—две невырожденные XfXXg матрицы. Тогда если игра G = (Xn Х2, l/n UJ имеет вполне смешанный NE-ucxod (卩1，卩J, то он единствен и за・ дается так:

(12)(12)Ni = %iLxjr I 毋行 一 1 两=。卫/a% f ,!Lx*u[%,

(12)

(12)

Обратно^ если векторы 因，卩？ удовлетворяют (12) а все их компоненты неотрицательны, то пара (卩口 卩纟)является сме^ шинным NЕ-исходом в игре G.

Доказательство. Умножая первое уравнение в (11) на Uf* получаем 氏=&(/；%「Умножая последнее равенство на Их» имеем 1 = ix^Ha^ ^Дх^Г^Хр следовательно, число vx отлично от нуля и равно l/^x2Ui^xt- Обратное утверждение доказывается также легко: из (12) выводим (11), поэтому

勿1/卅2=山0\n2 дЛя всех n；€m"卩14氏=n1u2毎 для всех 毎wм2・

Заметим, что (^,卩含)一вполне смешанный МЕ-нсход только при условии, что все его компоненты положительны. Система (12) этого не гарантирует. Для вычислительных целей лучше представлять равновесные выигрыши в (12) следующим образом: det(%)

W Xi

где Uc(%u 尤J обозначает алгебраическое дополнение элемента (хх, х2) в матрице U.

Часто приходится довольствоваться утверждениями для случая «общего положения», т. е. верными для почти всех игр.

Определение 3. Пусть множества стратегий игроков X】и Х2 конечны. Скажем, что некоторое свойство Р выполнено почти для всех игр, определенных на Х1хХ2, если множество

{色” 〃2)WRX'XX'XRRmx^e игры (Хп Х2, 〃工，％)не выполнено Р}

имеет меру Лебега, равную нулю, и содержится в некотором замкнутом подмножестве без внутренних точек пространств#

r%xx2xRXxXX£ (снабженного обычной топологией)),

Теорема 3・ Пусть X】и X*—заданные конечные множества. Почти для всех 詠2"，определенных на ХгхХ21 выполнено сле- дующеех

множество равновесий по Нэшу в смешанных стратегиях конечно8) и для любого равновесного по Нэшу исхода игры в смешанных стратегиях (卩р,2) NE (Gm) множества [卩J 〃 [р,2] (жтоят из одинакового числа элементов.

Доказательство. Напомним, что система из k векторов {&， • • •» ©叁} пространства R" называется аффинно независимой, если система из 尼 ——1 векторов {&—“， ..., гй-1 ——”} линейно независима в R".

Будем говорить, что игра регулярна, если выполнено следующее условие:

ДЛЯ ЛЮбыХ /]UXj и /2сХз

система из | /J векторов 〃％(%) = (%(%,修))*^%(% W/J имеет максимальный аффинный ранг в R&, (14)

система из | /2| векторов 必£(/) = (%(%“ /))打您厶(修€厶) имеет максимальный аффинный ранг в RJ

Ясно, что почти все игры, определенные на Х^хХ* являются регулярными в смысле условия (14).

Пусть игра (Хр Xg, 〃。的)регулярна и (卩％ ^^NE (GJ — равновесие по Нэшу в смешанных стратегиях. В силу свойства (7) теоремы 2 для любого фиксированного элемента %2 g [р,2] выполнено——

или/■

V修 w I闻2 «2(^i) /)同(%1) = 2 «2(^1，獨 P1 (巧)•

Итак, I [p,g]| векторов u^15 (x2) (x2 W [fi2]) лежат в одной и той же гиперплоскости пространства R〔mJ. Если бы в [р,х] содержалось меньше элементов, чем в [р,2], то это противоречило бы регулярности в смысле (14).

Таким образом, HpJYlWJi，Аналогичным образом из теоремы 2 вытвкает, что |[р(1]|^|[ц2]|. Следовательно, |[p,J]== = |[Н2]|- Осталось доказать, что множество NE (Gm) конечно. Если бы оно было бесконечно, то нашлись бы две пары по Нэшу смешанных стратегий (网，％) и (卩L В)，такие, что

[卩 J =[卩J,[卩2]= [卩2]；(n"n J =# (n1, |x2)*

Пусть, например,卩15tM. Выберем произвольный элемент 珞 € [闷]• В силу свойства (7) теоремы 2 имеем

i€[И2Ц取毎,生)=03必).(15)

Однако |[卩*]| векторов 曲"(%) %€欣]имеют по предположению максимальный аффинный ранг в 危皿门,другими словами, (I[卩2】| —1) векторов (詠坦(/)一詠尹"(喲)，/WIKI、或 имеют максимальный линейный ранг, равный )[р,2]| ——1 (напомним, что 瓜」| = 1欣]1)・ Между тем 卩。卩;€% и р,х =# р,；, поэтому векторы 卩j н £ линейно независимы.

Итак, в силу условия (15) получаем, что ранг системы векторов {(詠州](%)-詠护‘(瑞))}*2H阖、减 ^ больше ([%]2. полу。

ченное противоречие доказывает теорему.

Теорема 4. Пусть X】и X2 — фиксированные конечные множества. Почти для всех игр, определенных на ХгхХ2, справедливо следующее утверждение'.

Равновесные по Нэшу исходы, в смешанных стратегиях, которые не являются равновесными в исходной 詠аре, не являются оптимальными по Парето в смешанном расширении игры.

Доказательство. Пусть (卩介 卩J W NE (G^). Покажем, что исход (卩i，卩2) не является оптимумом Парето в игре Gm = =(Мр M# %, и2). Пусть игра (X)Х^, %, %) регулярна (т. е. выполнено свойство (14)). Из доказательства теоремы 3 имеем I [Hi] I ^ I [Иг11- Обозначим через 1\ и U% квадратные матрицы порядка |[Н1]|Х|[Н2]|> полученные ограничением функций 网 и и2 на [卩Jx[pJ Обозначим также через 卩】вектор-строку (^ (xj, %€[卩1])，а через р,2—вектор-столбец (р,2 (х2), /€ [卩』)• Пусть 山(dj обозначает вектор-строку (столбец) пространства 庇М】 с компонентами, равными единице. Из свойства (7) теоремы 2 получаем

У1h2 = Ы1(h1- h2)-Ь；阿u5 = /(回，眼)•山.(16)

Предположим, что матрицы U* н U强 не вырождены (напомним, что они квадратные) и удовлетворяют следующему свойству:

f才々wr a佐й=a也，

1 aaa€R %外吗=%.亀.()

В силу (16) имеем

也=% (同，闻•a厂U『；卩8 = % (①卩?)S1 •a訳

Поскольку матрицы Ui и U2 невырождены, то %（卩厂 р,2）=/=0 и 〃2（卩工,fi2） =/= 0. Итак, свойство （17） эквивалентно следующему： I N/WR正力=的"工，（18）

I N% € R ^2H2 ^2' -^г*

Условие （18） можно переписать так:

m瓦€ RM]瓦，鳥=0Н瓦力正>0, m^WRF阖 也小2 = 0 и RU也〉0.（）

（Для доказательства эквивалентности （18） и （19） нужно использовать лемму Фаркаша*）

В силу （16） для всех 入〉0 и 力力匕纟,удовлетворяющих （19）, получаем

（Hi + ^i） ui （吃+ 入®一 卩u1氏=_

=入包u值+ Ru也+入4（/也）=% &U也一入аu也）.（20）

Аналогично

▼儿>0血+入瓦）%血+入仇）=入QU加z +他u也）+卩1/卩萨

Следовательно, в силу （19） для достаточно малой X > 0 имеем 卩1u1氏 < （卩1 +"b1） U 1 （卩2 +入Ь2），（21）

卩[u2卩2 < （祖1 +入"）U2 （n2 +入%）*

Отметим, что по построению 卩^ （%） > 0 при % € 血]и 闷（х2） > 0 при х2 € [Нз]- Следовательно, в силу （19） для достаточно малых 九〉0 получаем

у^1ё[Н1] （Й1 + хМх, >0, £ （阿 + 血储=1，

▼Х2 € [卩J （卩2 + 入%）*金〉з 2 （四 + 大Ь2）*，=1.

Иначе говоря, соответствующие векторам （卩【+入i\） и （卩纟+入匕纟） смешанные стратегии 卩:€肋1 с носителем [卩J и 卩:W 府盲 с носителем [р,2] в силу （21） удовлетворяют условию

"i （卩1，卩J V % （卩:?卩2）’ （23） "2（卩力卩J <"2 （к；，P,2）,

Итак, исход （卩力 卩J не является оптимумом Парето в игре （乂力 М2> "и 詠您）.Чтобы прийти к этому заключению, нам пришлось предположить, что исходная игра регулярна и что ограничения г/】и а? на [*」Х [卩2] не вырождены （если их отождествить с квадратными матрицами） и, кроме того, удовлетвд-

ряют свойству (17). Заметим, что свойство (17) заведомо не выполнено, если 1/[ и 1/2—матрицы 1 х 1, или, другими словами, (卩ь 卩J — пара чистых стратегий. Напротив, если Ut и U石—— квадратные матрицы с хотя бы двумя строками, почти все пары (Uv UJ состоят из обратимых пар, удовлетворяющих условию (17). (Доказательство оставляем читателю.)

Пусть Q—множество регулярных игр, таких, что при /【иХ^ и /guX? (I /if = | /2| > 0 ограничения их и и2 на /Хх/2 являются невырожденными матрицами, удовлетворяющими условию (17). Тогда множество Q открыто и всюду плотно (как конечное пересечение конечных всюду плотных множеств) и его дополнение имеет меру Лебега, равную нулю (поскольку оно является конечным объединением многообразий коразмерности 1). Это доказывает утверждение теоремы 4.

Пример 3. Биматричные игры 2x2 (у каждого игрока по две стратегии: Т, В н L, R, которым на рисунке соответствуют стратегии Верх, Низ и Слева, Справа).

Рассмотрим следующее семейство биматричных игр

Предположим, что ah 九，％, dj — четыре различных действительных числа (i= 1, 2). Этого достаточно для исключения вырожденных случаев: множество NE (Gm) всегда будет конечно. Имеется три класса игр.

Случай 1. 5 исходной игре G по крайней мере один игрок^ скажем игрок 1, имеет доминирующую стратегию, скажем Т

Тогда игра G и ее смешанное расширение G盘 имеют единственную ситуацию равновесия по Нэшу:

⑼{(Т, R)} при /

В самом деле, неравенства % > 瓦，q > dx приводят к тому, что в игре Gm чйстая стратегия Т строго доминирует все остальные смешанные стратегии.

Случай 2. Игра G не имеет равновесия по Нэшу

Это может быть следствием выполнения одной из систем неравенств

{“ < %, % < 必 а? < Q, 4 < %} или

{% < %,心 < R； / < %,b2 < 関

Тогда смешанное расширение Gm игры G имеет единственный ^£-исход, а именно вполне смешанное равновесие:

02 一0& 十厶一b2一c2%一玩a1 + 山—%-c]02 一0& 十厶一b2一c2%一玩a1 + 山—%-c](24)(24)m★=( 或一坛

02 一0

& 十厶一b2一c2%一玩

a1 + 山—%-c]

02 一0

& 十厶一b2一c2%一玩

a1 + 山—%-c]

(24)

(24)

11& + d2-坛—С2，

亡=(质E:二^一雷，

Соответствующие равновесные выигрыши определяются так:

S -何十两一比一%，办一^+金一%二的"(J

Эти формулы являются непосредственным следствием леммы 3 и уравнения (13): в силу предположений случая 2 либо U{— невырожденная матрица, либо мы можем добавлением константы с к матрице U{ сделать матрицу U^c невырожденной. Эта операция не изменяет множество МЕ-исходов и добавляет ту же константу с к /VE-выигрышам.

Случай 3. Игра G имеет два равновесия по Нэшу

Это получается при выполнении одной из систем неравенств

也< %, % <山；% <以2，九< 4}

или

{a1<瓦，心<毋a2 < е2, 4cb2}.

Тогда в игре G^ возникает еще один NЕ-исход, а именно вполне смешанное равновесие (卩土 卩扌)，определяемое из (24):

ME &) = ME (G) U {(©,片)}.

В качестве упражнения оставляем читателю проверить, что случаи 1, 2, 3 есть в точности разбиение семейства биматрич- ных игр 2x2, удовлетворяющих условию о взаимной однозначности.

Упражнение 6

Приведите пример биматричной игры G 2x2, в которой ни у одного игрока нет эквивалентных чистых стратегий, а мно・ жество NE (G^) бесконечно.

Упражнение 7. Игры 2x2 с нулевой суммой

Рассмотрите семейство игр 2x2 с нулевой суммой:

Докажите, что оно разбивается на два подмножества.

Случай 1. Пересечение [a, d] П [Ь, с] не пусто.

Тогда игра G имеет цену. При рассмотрении ее смешанного расширения ничего нового не получается.

Случай 2. Пересечение [a, d] П [Ь, с] пусто.

Тогда игра G не имеет цены, а в игре G盘 существует единственная седловая пара, причем она вполне смешанная. Цена игры определяется так:

% 8)= a+d—b—c^

Упражнение 8

Дайте геометрический метод вычисления цены игры в смешанных стратегиях и оптимальных смешанных стратегий для любой игры двух лиц с нулевой суммой, в которой хотя бы у одного игрока имеется только две чистые стратегиих). Примените этот метод к игре

「0 3 2 5 3/21

[6 2 1 0 2 J'

Упражнение 9

Пусть (Xn X心 Uj —игра двух лиц с нулевой суммой, в смешанном расширении которой нет вполне смешанной седловой пары.

Для всех (厶,尤JWXjXXe обозначим через Vt (хп 尤?) цену игры

(х、{/}, XRd}, %)

в смешанных стратегиях. Платежная матрица этой игры получается из исходной матрицы U1 зачеркиванием строки 修 и столбца

Докажите, что игра (Х^ Х^,匕)имеет седловую пару в чистых стратегиях и ее цена равна цене игры Gm.

Задача 4. Игра таможенный досмотр》

Имеются два игрока — таможенник (игрок 1) и коммерсант (игрок 2). Коммерсант появляется на таможне несколько раз. Каждый раз он решает — взять с собой контрабандный товар

1) В случае затруднения см. Оуэн [1971] (пример П. М).— Прим. перев.

или нет (ему нужно пронести этот товар ровно один раз). Таможенник при каждом появлении коммерсанта может произвести досмотр. В игре G^ коммерсант появляется на таможне не более п раз. Игра кончается, если была попытка пронести контрабандный товар независимо от того, удачная она или нет.

Если на шаге п игрок 1 проверяет игрока 2, а у того нет ничего предосудительного, то игрок 1 платит игроку 2 единицу Н начинается игра Gn^v Если игрок 1 отказывается от проверки, а игрок 2 проносит контрабанду, то игрок 2 получает с(с>1) и игра кончается. Если игрок 1 обнаруживает контрабандный товар, то он получает награду f(f》c) и игра заканчивается. Если проверка не произведена, и контрабанда не пронесена, то никаких платежей не делается и начинается игра Gn_v

Предполагая известной цену vn-I игры G^.j в смешанных стратегиях, найдите цену vn игры Gn в смешанных стратегиях.

Вычислите % и оптимальные смешанные стратегии обоих игроков.

Задача 5

Зафиксируем конечные множества Х「Х§ и для любой матрицы U* (^означим через vm ((/г) цену игры (с нулевой суммой) (Xj, Х2, UJ в смешанных стратегиях.

Докажите, что vm (U^ — непрерывная функция U「

Докажите, что существует открытое всюду плотное множество Q из КМ**% такое, что для любого U* из Q смешанное расширение игры (Х^ Х^ UJ имеет единственную седловую пару*

Задача 6. Выгодные потери выигрыша при вполне смешанном равновесии по Нэшу (Мулен [1975])

Пусть G = (X], Х?, и° U^ — биматричная игра, в которой множества Х^ и Х2 имеют одинаковую мощность, а 6\ и 力一 невырожденные Х^хХ® матрицы. На протяжении данной задачи предположим, что Gm имеет (обязательно единственное) вполне смешанное равновесие (卩^ р,2), определяемое по лемме 2.

Положим 夕1=。工・ Их^и ；】• Таким образом, л\ — вектор (строка) из R%. Компоненты этого вектора могут иметь произвольный знак. Отметим, однако, что Vj -Цл, = 1 и, следовательно, некоторые компоненты % неотрицательны.

Докажите, что 1Vl есть смешанная стратегия игрока 1 тогда и только тогда, когда вполне смешанный V£*-выигрыш % (заданный в (12)) является ценой игры с нулевой суммой (Xn Xg, UJ в смешанных стратегиях:

% € М工 О 以=% (U!)•

Если Vj принадлежит множеству М” то вполне смешанный ^£-выигpыш игрока 1 совпадает с его гарантированным выигрышем, vx —осторожная смешанная стратегия игрока 1, a fin вообще говоря, нет.

Предположим, что vx не есть смешанная стратегия (что в силу утверждения 1 эквивалентно их > ^ (Ух)). Тогда множество 匕 отрицательных компонент % не пусто.

Скажем, что XjXX3 матрица 厶 есть матрица У j-потерь, если

J ▼%] € У。▼修，％ € Х^ 厶](%” "J = 4 (修，％)》。， (▼/WX[\J\, Y/WXg 厶(％, /) = 0・

Покажите, что для любой достаточно малой ненулевой матрицы Уг-потерь 厶1 игра (Х「Х^, U* — L*, UJ имеет единственное вполне смешанное равновесие. Соответствующий вектор выигрышей ®i, д) удовлетворяет условиям

(S < 處，13 ="

Интерпретация

Игрок 1 несет потери L (хп •), если использует стратегию 尤1€У「 Это наказание в действительности влияет только на его собственный вполне смешанный /VE-выигрыш, оставляя без изменения выигрыш игрока 2.

Рассмотрим игру 2x2, в которой обе функции выигрыша взаимно однозначны (как в рассмотренном выше примере 3). Охарактеризуйте те игры, для которых возникает ситуация из пункта 2. Дайте числовой пример.

3. БЕСКОНЕЧНЫЕ ИГРЫ

Если множества чистых стратегий Х^ бесконечны, то даже для игры двух лиц с нулевой суммой нельзя утверждать существование цены в смешанных стратегиях. Тем более не гарантируется существование смешанного /Vf-исхода.

Пример 4. ^Китайский покер》

Каждый из двух игроков выбирает (неотрицательное) целое число. Игрок, который назвал большее число, выигрывает доллар:

+ 1, если 尤2 < %i,

X] = Х2 N, % (修，工2)°, если %z= Xj,

、——1, если л：】< %£.

Вероятностное распределение на Xj = N принимает вид

內=(р7 s))心 м где 2 同 m)= L 内(力 >0 для всех n^N. ne N

Обозначая через M, множество таких распределений, мы получаем игру (Мй М^ 〃J, где

"iQi，卩2)П e 卩1(*1)屮2 (无2)一 W 内(%1)屮2 (%2)，Хи Жа€ N打，**€N

*2 <Xi*1 < Xz

Исходная игра является игрой с нулевой суммой без цены

sup inf % = —1 <; +1 = inf sup Up%1*2小 物

На самом деле использование смешанных стратегий совсем не увеличивает гарантированный уровень игроков, поэтому и смешанная игра (Mi, Мй, "J не имеет цены:

sup inf ut == — 1 <； + 1 = inf sup Up(26)

Для доказательства этого неравенства фиксируем вероятностное распределение 卩「Тогда для любого е > 0 найдется целое число пе, такое, что

2氏⑺<е-g仆

Рассмотрим далее (чистую) стратегию 修=% игрока 2

^(Н1, 6%) = — £ 氏⑺ + 2 Н1(«) < —(1—8) + е =—1 + 2в п< пеп > Ле

Поскольку е может быть сколь угодно малым положительным числом, получаем

inf % (氏，р,2) = inf «i (цп 6Q=—1,

а значит, справедливо левое равенство в (26). Так как наша игра симметрична (см. упр. 1), то правое равенство также справедливо.

Сложность приведенного выше примера связана с неком- пактностью множеств чистых стратегий, а также множеств смешанных стратегий. Когда те и другие множества компактны, непрерывность (исходной) функции выигрыша гарантирует существование равновесие по Нэшу в смешанных стратегия^.

Определение 4. Пусть G = (X^ 修；i^N) исходная игра | N | лиц в нормальной форме, для которой

Xj—компактное подмножество некоторого' евклидова пространства RP*для всех / ^N.

и(—непрерывная функция на Х^

Смешанная стратегия ц； игрока i является вероятностной мерой Радона на Х^; это положительный непрерывный линейный функционал, заданный на множестве непрерывных действительных функций, определенных на X” наделенном топологией равномерной сходимости. Значение этого функционала на функции, тождественно равной единице, есть единица. Обозначим через М{ множество всех смешанных стратегий игрока i.

Смешанное расширение игры G—это игра G盘=(М^,詠心 i W N);

%(*)=，ui(x)^H(x)»

где dii(x)^ ⑨(x^) —произведение вероятностных

i€^мер 飓,^€^.

Теорема 5 (Гликсберг [1952]). В условиях определения 3 смешанное расширение Ол игры G имеет по крайней мере одно равновесие по Нэту.

Доказательство, В силу стандартного результата из функ* ционального анализа (см. например, Данфорд, Шварц [1957], Колмогоров, Фомин [1972]) имеем:

Множество Mf «-слабо компактно в пространстве, сопряженном к пространству непрерывных функций на Х^, наделенному топологией равномерной сходимости. Функция и2 линейна относительно переменной ® и непрерывна на MN при условии, что последнее множество наделено произведением *-слабых топологий.

Таким образом, теорема Гликсберга следует из теоремы Нэша (теорема 2, гл. Ш),

Пример 5. Игра ^размещение магазинов»

На одной улице должно быть размещено два магазина спорттоваров. Владельца магазина дешевых товаров назовем игроком 1, а дорогих—игроком 2. Если магазины расположены близко друг от друга, то покупатели зачастую предпочитают приобрести дешевый товар. Спрос неэластичен. Игрок 1 стремится разместить свой магазин как можно ближе к магазину игрока 2, а тот старается по возможности увеличить расстоя* ние между магазинами.

Боже точно, мы предполагаем, что функции выигрыша имеют следующий вид:

% = % = [0, 1],

%(х” х2)==1—^!—х2|,

2

J|/—/|, если |Xj—х2|<у,尤 J н22

У, если |/一尤2|N守，

Отметим, что если расстояние между магазинами хотя бы 2/3 (длину улицы мы считаем равной единице), то влияние магазина дешевых товаров прекращается.

Исходная игра не имеет равновесия по Нэшу. Это показано на рис. 1, где приведены множества наилучших ответов для обоих игроков.

Поскольку множество Х^ компактно, a ui—непрерывные функции, теорема 5 гарантирует существование по крайней мере одного исхода в смешанных стратегиях равновесия по Нэшу.

Равновесием по Нэшу является следующая пара смешанных стратегий (卩九 н*)1

Ни одна из двух смешанных стратегий не является вполне смешанной （определение 2 непосредственно обобщается на случай бесконечных игр на основе понятия носителя меры Радона: см., например, Рудин [1966], Колмогоров, Фомин [1972]）. Тем не менее пара （р,*,卩扌）обладает типичным свойством вполне смешанного равновесия, а именно:

、 7（卩" pt） = /（pt,诗）для всех n1w臨， Q7）"е（片，Н2）= Ы2（Н* Н^） Для всех 陶€ 臨.

Для проверки первого свойства фиксируем чистую стратегию 尤工 игрока 1 и вычислим

% （6对,诘）=} （1 -/）+ ^（1一 0-xi））=扌 для всех хх W Xp

Как и в конечном случае, если функция ◎]（•, ц*） постоянна на множестве чистых стратегий, то она постоянна также и на множестве смешанных стратегий （поскольку последние являются пределами выпуклых комбинаций чистых стратегий）. Фиксируем далее чистую стратегию х2 игрока 2 и вычислим

если 0 & % & ^, М=抬/ 一扌）+^传72）+彳17分2

если з & Х2 & W .

Т*4 + Г（^~Т）+4 （х2—^+^1—Х2）, 2.

если g & 厶 W L

следовательно,

«2（Н*> 必） = /（卩土 氏） = 1^ ДЛЯ всех x2€X2t н2€Л42.

Отметим, что 卩$—оптимальная осторожная стратегия игрока 1 в игре с нулевой суммой （М“ M2, Uj）, В самом деле,詠工（卩工,卩J = 匸詠1 （p-г» Pi） для всех 卩i, р,2, а значит, верхнее уравнение в （27） приводит к тому, что пара （金,卩扌）является седловой относительно функции 詠「Следовательно, цена игры в смешанных стратегиях по функции 詠^ равна 1/2 н совпадает с ^£-выиг- рышем игрока 1.

Аналогичными рассуждениями можно показать, что (卩才,^*) является (единственной) седловой парой в игре (М“ М2,——詠)， таким образом, смешанный гарантированный выигрыш игрока 2 равен 7/18 и совпадает с его ^-выигрышем.

Заметим» наконец, что наш Л^Е-исход доминируем по Парето.

Вычисление смешанных Л^£-исходов является чрезвычайно трудной задачей даже в случае, когда исходные множества стратегий являются выпуклыми компактными поданожествами евклидовых пространств. Поэтому мы не будем заниматься дальнейшим изучением этого вопроса, а отошлем читателя к работам Партхасаратхи, Рагхаван [1971], Тийс [1981] и указанной в них литературе.

Два наших следующих примера—это игры, в которых множества стратегий игроков одномерны, а функции выигрыша разрывны. В первой из этих игр выигрыши равномерно ограничены, тем не менее не существует равновесия по Нэшу в смешанных стратегиях. Этот факт указывает на то, что в условиях теоремы Гликсберга нельзя отбросить требование непрерывности функции выигрыша.

Пример 6. Игра двух лиц в единичном квадрате, не имеющая цены в смешанных стратегиях (Сайон, Вулф [1957])

Положим Х1 = Х2 = [0, 1] н

{

— 1, если М V %2 Vxi+ }，

О, если 尤工=%2 или х2 = хх + у,+ 1, если х2 < хг или 打 + 十 </・Утверждается, что смешанное расширение этой игры двух лицс нулевой суммой не имеет цены. Более точно, выполненоsup inf4 = inf sup

Ui Их .M Hi

Докажем правое равенство от противного, предположив, что существует стратегия р,2, для которой

sup %(%, "2)(28)

Подставляя последовательно в (28) xt = 1, хх = 0, получаш: 卩2({1})> 匕(29)

卩 2({1}) + b一。e^，(30)

где а = р.2(0,,匕=卩2(扌，1)・ Далее применяем (28) при

尤1Hg—в и предполагаем, что е стремится к нулю:

闷({°}) + 闷({1})—卩2 ({}}) + @ — 匕 < 4" ♦(31)

Суммируя (30) и (31), получаем

2眼({1})一氏({；}) V T,(32)

С другой стороны,卩2—это вероятностное распределение, следовательно,

%({") + %(&})+У1.(33)

Суммируя (33) и (30), имеем

2%({1}) + %({}})<#.(34)

Суммируя (34) и (32), получаем противоречие с (29). Следовательно, мы доказали, что

Взяв смешанную стратегию

р,* = у 6土 + у 6 丄 + у 6「

получаем, что она гарантирует игроку 2 проигрыш не больше 3/7.

Упражнение 10

Докажите, что

sup inf % =扌 *

Указание: осторожная стратегия игрока 1 равна

Н*=у §о +J 5丄 + ^-5Г

В нашем последнем примере множеством стратегий будет дейст^ вительная полуось, а функция выигрыша будет разрывна и неограниченна. Тем не менее докажем, что существует вполне смешанный ^-исход.

Пример 7. Игра „аукцион'*

Доллар распределяется между и участниками, которые тайно делают ставки. Обозначим эти ставки черезхя.

Пусть наибольшая ставка принадлежит игроку z0: &у (х) = {Q, ^де w (х)—множество всех игроков, предложивших наивысшую Вавку, а именно

з (%) = {i € 乂 j 勾=sup Ху}.

Правило аукциона состоит в том, что игрок z0 выигрывает доллар и должен уплатить вторую из назначенных цен, в то время как каждый из остальных игроков платит то, что он объявил: игрок i, i#io，должен уплатить свою ставку 尤厂

Если наивысшую ставку предложили одновременно несколько игроков, то для того чтобы определить, кому достанется доллар, эти игроки бросают жребий. Получается следующая игра в нормальной форме:

Xj=[O, +8)

{

1— sup если (%)={讣，

]訖「f •，если i ё оу (x) и [3(x)1》2, (35) 一叫，если i在⑵(尤).

Эта игра является вариантом игры „война на истощение** (задача 5 гл. III), в которой предмет конкуренции имеет одинаковую ценность для всех игроков, а число игроков произвольно. Анализ исходной игры в нормальной форме (35) аналогичен исследованию игры „война на истощение**. Игра (35) имеет /г существенно различных ^E-иcxoдoв в чистых стратегиях; все онн оптимальны по Парето. В каждом из таких исходов один игрок делает ставку &льше единицы в то время, как остальные не ставят ничего.

Любое равновесие приводит к резкой несимметрии между игроками: для того чтобы сделать равновесие правдоподобным исходом игры, одан из игроков должен выступить в качестве лидера, заявив окружающим, что он будет делать ставку больше единицы. Игроки знают о симметричности игры, поэтому вполне возможно, что никто из них не сделает подобного заявления. В этом случае не может реализоваться исход, в котором какой- либо из игроков является лидером.

Совсем другая картина наблюдается при использовании смешанных стратегий. Здесь уже каждый игрок должен сохранять в тайне чистую стратегию, которая является реализацией смешанной стратегии. Отсюда вытекает симметричность и вполне смешанность равновесия по Нэшу.

Для того, чтобы доказать это утверждение, мы введем вероятностное распределение v* на [0, +°°)> такое, что для всех i W ^

&；(6幻 /) не зависит от %€Х； (36)

при условии, что 疗 для всех / €^\{0*

Вероятностное распределение v* выбирается с непрерывной функцией плотности

V* (А) = \ f(t)dt для любого измеримого множества Аи[0, + оо).

Обозначим через F функцию распределения:

F (x)~^f (/) dtо

Если каждый игрок / из ^\{l} использует смешанную стратегию V*, то случайная переменная sup ху /e^\{q

имеет функцию распределения F71*1 с соответствующей плот* ностью f„ = (n——l)Fn"2/* Следовательно, мы можем вычислить

X+8

&3*,林广)=§ (1 — f) %(f)dt—x § /„ (0 dt = 0.%

x

=(n— 1) § (1 —t)Fn^ (0 f (9 或一* (1 —尸7(x)). 0

В силу непрерывности / приведенное выше выражение дифференцируемо по х и условие (36) приводит к

о = °"嗓••嶼=(九 _ 1)尸 т (х) / (%)+ 尸“т (Х) -1.

Поэтому G = Fl* является решением дифференциального уравнения Gr (x)4-G(x) = l, и, принимая во внимание, что F (0)« 0, окончательно получаем

F(x) = [l—©гут для всех 尤》0・

Следовательно, в симметричном вполне смешанном "Е-исхоце каждый игрок использует одну и ту же функцию плотности!

/1同一九一1"2

[Л产T

Заметим, что для любого сколь угодно &льшого числа 为 Вероятность того, что игрок сделает ставку выше 入 не равна Нулю (а есть в точности 1—(1—е“)Е). Отсюда следует, что Яаш Лг£-исход доминируем по Парето. Тем не менее математик

ческое ожидание а наи&льшей ставки является конечным:

a==昌•，口一小尚一，"О

Заметим, наконец, что, как показывают простые вычисления, А^£-вЫигрыш для каждого игрока в точности равен нулю.

Задача 6. Модифицированный китайский 1гокер\ имеющий цену

Каждый из двух игроков выбирает натуральное число. Если эти два числа ие равны, то выигрыш равен нулю. Если выбранные числа совпадают х, —х2 = р, то выигрыш игрока 1 равен % где Q工 & 〃窖 & • • • W 〃р W • ♦ • —неубывающая последовательность положительных чисел. Таким образом, игрок 2 сталкивается со следующей дилеммой.

Чем больше число, которое он выберет, тем меньше вероятность того, что игрок 1 его угадает, но тем &>лее опасным становится угадывание данного числа. Исходная игра двух лиц с нулевой суммой такова:

G = (X仆 Х&, &),х「х® = м

@戸,если хх = хг = р, О, если尤1卢尤2*

Ее смешанное расширение может быть определено следующим образом:

他=此=М =卜WRN 2 v(р) = 1 и V(р)>0 для всех р卜

«1 (Нь 飓)=S 9)两(p)

@ может принимать значение 十8).

Возможно и другое определение:

Mf=府产｛w€M| s嶋[旬 г (р)] < + оо|,

при этом значения функции иг всегда конечны. При ответе на следующие вопросы можно использовать любой из этих двух -вариантов определения смешанного расширения.'

Докажите, что если + 8 S ±< + °0,

p■1 q尸

то смешанное расширение игры 6 имеет цену, каждый игрок обладает единственной оптимальной стратегией v, причем стратегия V* вполне смешанная.

Докажите, что если

Z 鼠= + °О,

то смешанное расширение G имеет цену, но ни один игрок не имеет оптимальной стратегии,

ЛИТЕРАТУРА

Данфорд, Шварц (Dunford N., Schwartz J. Т.)

Linear operators. New York, John Wiley. [Имеется перевод: Данфорд H., Шварц Дж. Т Линейные операторы. Общая теория.—М.: ИЛ, 1962.]

Гильбо (Guilbaud G.)

1968] Elements de la theorie mathematique des jeux. Paris, Dunod. ^ликсберг (Glicksberg L L.)

1952] A further generalization of the Kakutani fixed point theorem with application to Nash equilibrium point, Proc. Amer. Math. Soc., 3, 170—174. [Имеется перевод: Гликсберг И. Л. Дальнейшее обобщение теоремы Какутани о неподвижной точке с приложение к ситуациям равновесия в смысле Нэша. В сб. Бесконечные антагонистические игры./Под ред, Воробьева Н. Н.—М.: Физматгнз, 1963, 497—^)3j * Колмогоров А Н., Фомин С. В.

Элементы теорий функций и функционального анализа. —М.: Наука. Льюс, Райфа (Luce R. D,, Raiffa HJ

[1957J См. литературу гл. I.

Мулен (Moulin Н.)

Extension of two-person zero-sum games. Journal of Mathematical Analysis and Application, 55, 2, 490—Ы)7.

*Оуэн Г.

1971] Теория игр. — М.： Мнр.

Лартхасаратхи, Рагхаван (Parthasarathy То Raghavan T.E.S.)

1971] См. литературу гл. III.

>айвз (Rives N. W.)

1975] On the history of the mathematical theory of gam貶 Hope 7, 4.

эудин (Rudin W.)

1966] Real and complex analysis. New York, McGraw-Hill.

Сайон, Вулф (Sion Mf( Wolfe P.)

On a game without a value, Contribution to the theory of games, vol. 3, Annals of Maths. Studies, 39, Princeton, Princeton University Press, 299—306. [Имеется перевод: Caйои M., Вулф Ф., Об игре не обладающей значением. В сб. Позиционные игры./Под ред. Воробьева Н.Н., Врублевской И. H.-М.: Физматгиз, 1967, 290—299.] Тийс (Tijs S. Н.)

[1981J Nash equilibria for non-cooperative n-person games in normal form. SIAM Journal Appl. Math., 23, 2, 225—237.

Харшаньи (Harsanyi J.)

The tracing procedure： a bayesian approach to defining a solution for n-person non-cooperative games. Int. Journal of Game Theory, 4, 61—94.

ЧАСТЬ II

Кооперативное поведение игроков

В первой части книги мы изучали сообщество, в котором отсутствовал явный обмен информацией между участниками. Это могло быть следствием физических ограничений, юридических барьеров или же результатом взаимного недоверия. Единственным косвенным способом обмена стратегической информацией (см. процедуру нащупывания по Курно, гл. III, разд. 3) являлось совместное наблюдение тактических ходов.

Теперь же мы хотим создать поведенческие модели кооперативного сообщества, в котором имеется явный обмен информацией. Структурная неэффективность некооперативных равновесных исходов (присущая большинству примеров игр с ненулевой суммой, рассмотренных в первой части книги) теперь будет интерпретироваться как побудительный мотив к кооперации. Попытаемся определить ее основные черты.

После этапа переговоров об условиях кооперации, который может включать взаимное выяснение функций выигрыша, торг и различные психологические маневры, игроки приходят к кооперативному соглашению. Соглашения могут быть обязательными (когда несколько игроков подписывают контракт об использовании определенных стратегий и выполнение этого контракта обеспечивается некоторым контролирующим органом, которому подчиняются все игроки) или необязательными (когда такого органа не существует, и поэтому соглашение во многом напоминает международные договоры, которые действуют до тех пор, пока не выгодно их нарушать).

Наш подход состоит в изучении разумных исходов переговоров. При этом не делается никакой попытки дать описание самого процесса переговоров. При рассмотрении необязательных соглашений возникает целый ряд вопросов стабильности, которые могут быть исследованы наилучшим образом при фиксации некоторых информационных предположений (гл. V и VI). С другой стороны, изучение обязательных соглашений связано с нормативным определением справедливости, которая рассматривается как некая сила, поддерживающая кооперацию. Обязательные соглашения не будут здесь рассматриваться (см. введение).

ГЛАВА V

СТАБИЛЬНЫЕ СОГЛАШЕНИЯ

Необязательные соглашения определяют исход и, следовательно, конкретную стратегию для каждого игрока. Поскольку мы хотим, чтобы для каждого игрока была сохранена полная суверенность стратегического выбора, то предполагается, что никакого игрока и никакую коалицию игроков нельзя заставить использовать стратегии, рекомендованные соглашением. Таким образом, имеется единственный способ предотвратить возможное невыполнение соглашения отдельными участниками или коа・ лицией участников. Нужно сделать так, чтобы отклонение от соглашения было невыгодно отклоняющимся игрокам. Это и есть свойство стабильности.

Стабильность является не таким уж простым понятием, как это может показаться на первый взгляд. В самом деле, отклонение некоторых игроков, нарушающих рассматриваемое соглашение, может заставить остальных игроков (которые первоначально не собирались нарушать соглашение) изменить свои стратегии. Эти индуцированные изменения трудно предсказуемы независимо от того, предполагаем ли мы, что первоначальное нарушение соглашения убьет дух кооперации и вынудит игроков придерживаться некооперативного поведения. В самом деле, единственным бесспорным выводом первой части книги является то, что большинство игр в нормальной форме обладает несколькими различными некооперативными равновесными исходами (см. гл. III и IV).

В соответствии с этим необязательные соглашения будут состоять из договоренности об исходе, а также из сценария реагирования каждого игрока / на отступление какой-либо коалиции, не содержащей L Этот сценарий объявляется заранее. В следующей главе в качестве таких сценариев будут рассмотрены угрозы, которые могут предусматривать различную реакцию на каждое возможное отклонение от соглашения. На протяжении данной главы мы будем рассматривать очень простой сценарий реагирования, а именно полное отсутствие реакции.

Верность соглашению требует придерживаться условленной стратегии независимо от того, какие стратегии используют остальные игроки. Выше уже было сказано о том, что следует использовать соглашения, которые не выгодно нарушать. Такие соглашения как бы автоматически, обеспечивают свое выполнение, и в этом смысле мы называем их стабильными.

Основным примером стабильного соглашения является соглашение, базирующееся на равновесии по Нэшу. Его стабильность обеспечивается взаимным незнанием окончательных стратегических выборов. Мы обобщим концепцию равновесия по Нэшу в двух направлениях. Если игроки-нарушители могут образовывать коалицию, то выполнение соглашения подвергается опасности со стороны потенциальных отклонение любой коалиции. Это приводит к концепции сильного равновесия (разд. 1). Если игроки могут использовать случайный механизм, реализующий коррелированные рандомизированные стратегии и посылающий каждому игроку изолированно сигнал о том, какой стратегии ему придерживаться, то возникает новое понятие стабильного соглашения. Назовем его равновесием в совместных смешанных стратегиях (разд, 2).

I. СИЛЬНОЕ РАВНОВЕСИЕ

Пример 1.《Пиратские корабли^

Два корабля уходят в один и тот же день на остров сокровищ. Каждый из п пиратов должен принять решение, на каком корабле ему плыть: на корабле 4 или на корабле 8. Если / —— число пиратов, решивших плыть на корабле Л, то путешествие на корабле А затянется на а (/) дней, а путешествие на корабле В, на котором (и ——/) пиратов, продлится b (п—/) дней. Каждый игрок стремится минимизировать длительность его собственного путешествия. Данная ситуация описывается следующей игрой:

х尸{О, I} 9

, I —Q(f),если 々 = 1,. V

' I —b(n — f), если 々 = 0,iwN /'

Xi = 1 означает, что игрок i плывет на корабле А.

Предположим, что функции а и Ь строго монотонно возрастают на {0, •••, и} и выполнены условия а(0) < Ь(п), 6(0) <а(/г).

Некооперативным равновесием (乂Е-нсходом) в данной игре является любой исход х*, для которого число 信=2尤六

удовлетворяет следующим0(件)《b(九一件+ 1)： нетгииудовлетворяет следующим0(件)《b(九一件+ 1)： нетгииусловиям:

удовлетворяет следующим

0(件)《b(九一件+ 1)： нет

гии

удовлетворяет следующим

0(件)《b(九一件+ 1)： нет

гии

желания переключаться со страте-

1 на стратегию О

и

желания переключаться со страте- 0 на стратегию 1.желания переключаться со страте- 0 на стратегию 1.Ь(п—%★) &〃(/★+ 1)： нет

желания переключаться со страте- 0 на стратегию 1.

желания переключаться со страте- 0 на стратегию 1.

гии

Предполагая для простоты, что а (/) * b (n—t + 1) для всех f, получаем, что существует единственное целое число /★, удовлетворяющее двум приведенным выше неравенствам, а именно

/★ = sup {t \a(t)^b(n — / + 1)} = inf { " b (九一/) W Q " + 1)・

Следовательно, исход х* есть равновесие по Нэшу тогда и только тогда, когда 2 х* = /*.

Если игроки не могут обмениваться информацией перед выбором стратегии (они должны забронировать место на одном из двух кораблей заранее), то они не смогут скоординировать свои выборы так, чтобы достигнуть равновесия по Нэшу в чистых стратегиях. По-видимому, они будут использовать симметричное вполне смешанное равновесие, которое в действительности доминируемо по Парето любым Л^^-исходом в чистых стратегиях.

Упражнение 1

Докажите существование единственного вполне смешанного ^E-иcxoдa, в котором каждый пират выбирает стратегию 1 с одной и той же вероятностью р. Докажите, что этот исход, как правило, доминируем по Парето любым МЕ-нсходом в чистых стратегиях.

Имея возможность координировать свои действия, игроки могут договориться о выборе любого NE-исхода в чистых стратегиях х*. Это соглашение устойчиво не только по отношению к возможным индивидуальным отклонениям (свойство NЕ-ис- ходов), но также против отклонений коалиций. В самом деле, предположим, что для каждого участника i из некоторой коалиции Т, Т и ", оказывается выгодным переключиться со стратегии х* на стратегию 々=1—х*

〃“巧，x^cj^u^x^) для всех 飞Т, ⑴ % (巧，х^с) > uf (х*) по крайней мере для одного / б Т.

Предположим сначала, что число /, определенное формулой f = 2 & + 2 х九 равно /*. Тогда по крайней мере для одной

пары 厶，厶€丁 выполнено

(尤内=0々i==l,1尤内=1尤% = 0.

Применяя (1) последовательно к /п /2» получаем

b(―便)《a”))= "'—)'

следовательно, щ (хг, х*) = ut (х*) для всех i WN, что противоречит (1).

Предположим теперь, что / > /★• Тогда по крайней мере для одного i W Т имееем

х* = 0, X/ = 1.

Отсюда в силу (1)

b(/г—伊)>0а).

Поскольку b (/г— /★) V a (/★ + 1), окончательно получаем ^ < /* +1. Полученное противоречие доказывает наше утверждение.

Мы доказали, что любое соглашение, основанное на использовании конкретного ^£，-исхода, является устойчивым также по отношению к отклонениям коалицией, т. е. любой NЕ-исход является в данном случае сильным равновесием (см. определение 1 ниже). Если a (/★) и b(n—/★) достаточно близки, то все игроки в соответствии с соглашением получают приблизительно равные выигрыши, т. е. выбор конкретного ^E-иcxoда не является конфликтной ситуацией. Для реализации одного из этих исходов пираты должны последовательно и открыто выбирать корабль по следующему алгоритму:

%・=1, если @的 ++勺一1 +1) < b(i—[/+•••+H-J), 々 = 0, если b(i —[修+…•+/_J) <@(占十…+/т + 1).

Определение 1. Для данной игры в нормальной форме G = (Xj,詠『；i WN) скажем, что х*——исход сильного равновесия, еели не существует коалиции игроков, для которых было бы выгодно отклониться от данного исхода в случае, если дополнительная коалиция не реагирует на отклонение:

▼Т и N Vxr W Хт не выполнено

W*€T ^ (хг, х%) >%(%★),(2

王€丁 ％•(巧，Хтс) > и( (%★).

Обозначим SE (G) множество сильных равновесий в игре G. Оно может быть пустым.

Полагая T = N в формуле (2), получаем, что SE-исход оптимален по Парето. Полагая Т = {/}, i^N, получаем, что этот исход является равновесным по Нэшу. Ясно, что для игр двух лиц Sf-исход——это просто оптимальные по Парето Л^^-исходы.

Наша интерпретация свойства стабильности (2) основана на двухэтапном процессе принятия решения. На первом этапе игроки приходят к договоренности о некотором конкретном исходе х*. Далее обмен информацией прекращается, и каждый игрок самостоятельно принимает решение о своей окончательной стратегии. Любой игрок igM может отказаться от использования стратегии х*, но он не может информировать остальных игроков о своем отклонении. Может также сформироваться любая коалиция Т, отклоняющаяся от х* и выбирающая 尤才, но игроки вне данной коалиции не могут быть информированы об этом изменении, поэтому ожидается, что они будут придерживаться того поведения, о котором была достигнута договоренность (х^с). Это ограничение обмена информацией является основным моментом, обосновывающим содержательность определения 1, как показывает «от противного» приведенный ниже пример 2. См. также определение 1 гл. III и следующие за ним комментарии. (Заметим, что для сильных равновесий мы не обсуждаем никаких процедур нащупывания, поскольку близорукое поведение не может быть обосновано при кооперативном способе принятия решений.)

На примере игр двух лиц мы убедились в том, что незыблемость любого ^£-исхода разрушается, если возникает борьба за лидерство (см, пример 2 и лемму 2 гл. III). Аналогичная ситуация возможна и в игре п лиц, что демонстрирует наш следующий пример.

Пример 2. Игра《переговоры»

п игроков должны поделить доллар. Игроки дают свои заявки арбитру, который удовлетворяет их, если они совместны. В противном случае ни один игрок ничего не получает:

Х. = [0, 1] для всех，€М

хь если 2 1, /(%)=] iWN

О, если 2 х/ > L

Мы утверждаем, что

SE (G) = {y € Xn| 2 々=1卜

другими словами, исход является сильным равновесием тогда и только тогда, когда соответствующие заявки в сумме дают ровно один доллар. Мы предоставляем читателю проверку этого утверждения.

Заметим, что если коалиция Т, действующая в роли лидера, выберет некоторый набор стратегий х^ так, что выполнено условие 2 尤十=1——е (е > 0 мало), то коалиция Т, действую- щая как ведомая, выберет в качестве оптимального ответа вектор заявок такой, что

Следовательно, любой участник или коалиция, присвоив себе право выступать в роли лидера, может забрать почти весь доллар! Поэтому борьба за лидерство в таких переговорах должна быть весьма интенсивной.

Выберем теперь конкретный Sf-исход *★, о котором могли бы договориться все игроки, скажем х* = ~ для всех i € /V. Для того чтобы сделать это соглашение стабильным, каждый игрок должен решить не обращать никакого внимания на заявки свыше 1/п со стороны любого игрока, который попытался бы захватить лидерство. Наилучшим образом такая политика глухоты может быть реализована путем разрыва всех каналов обмена информацией между игроками, после чего каждый игрок может изменить свою стратегию, но он не может сделать этого публично. Решающим моментом, обеспечивающим стабильность соглашения, основанного на конкретном 5£-исходе, в рассмотренной игре и аналогичных играх является ограничение обмена информацией между игроками. Это ограничение должно быть законом (как при системе тайного голосования) или физическим ограничением (спутники Одиссея затыкали уши воском). Следовательно, необязательные соглашения требуют некоторых обязательных ограничений в обмене информацией. Этот момент станет особенно наглядным в концепции равновесия в совместных смешанных стратегиях, которой мы посвятим следующий раздел.

В следующей главе нам потребуются симметричные информационные ограничения для того, чтобы использовать взаимные предостерегающие угрозы как механизм кооперации (см. гл. VI).

Мы уже знаем (гл. Ш, разд. 2), что игра в нормальной форме, у которой множества стратегий являются открытыми подмножествами евклидовых пространств, а функции выигрыша дифференцируемы, в случае «общего положения» не имеет оптимальных по Парето ^£*иcxoдoв и тем более 5£-исходов, Однако

при некоторых очень сильных предположениях о выпуклости существование 5£-исхода может быть гарантировано (см. Ауман [1959]).

Упражнение 2. Обобщение примера /

Каждый игрок должен выбрать одно из р общественных благ. Если tk—общее число игроков, выбравших благо с номером 尼,尼=1,・・・,р, тогда каждый из tk потребителей получает выигрыш ——а&(/0, где Q&(・) есть неудовлетворение при потреблении блага 应，причем это строго возрастающая функция от %

Следовательно, получаем игру

X产｛1,…，办，£ m

仰=-&&)，если々=也и九=1｛，€"丨弓=处1.

Предположим, что ak (0) = 0 и 。卜(几)=1,々=1, •・・,р. Докажите существование по крайней мере одного сильного равновесия в данной игре и приведите условия, при которых все 5Е-исходы приводят к одному и тому же распределению (友，..., /Р).

Упражнение 3. Игра ^размещение магазинов с дополняющими товарами^

Два владельца магазинов решают разместить свои магазины на одной улице (на отрезке [0, 1]). Они предлагают дополняющие товары (как, скажем, магазин спортивного оборудования и бюро туристических путешествий), а потому успехи одного оказывают положительное влияние на другого (в противоположность примеру 5 гл. IV). Кроме того, игрок 1 желает разместить магазин как можно ближе к точке 0, а игрок 2 — как можно дальше от точки 0. Таким образом, получается следующая игра:

(Xt = X2 = [0, 1],

，％ (修，/) = a/i I Xj х21，

J"2(/,心) = % I %211 I/ "2 I, [где ах < 0 < а2.

Предположим, что |®|《1, i = l, 2.

Докажите, что исход (хп х2) является сильным равновесием в этой игре тогда и только тогда, когда хх ^ х?. Разберите остальные случаи,

2. РАВНОВЕСИЕ В СОВМЕСТНЫХСМЕШАННЫХ СТРАТЕГИЯХ

Смешанные стратегии дают новые равновесные по Нэшу исходы (по теореме 1 гл. IV каждая конечная игра имеет по крайней мере один /Vf-исход). С кооперативной точки зрения равновесие по Нэшу в смешанных стратегиях есть необязательное соглашение, которое обеспечивается тайностью проведения лотерей, организуемых игроками для случайного выбора окончательного решения (т. е. чистой стратегии).

Пример 3. ^Вежливые водители^

Модифицируем выигрыши в игре «перекресток^ (пример 1 гл. III): если один водитель остановился, то для него предпочтительнее, чтобы другой проехал.

(Этот пример известен в литературе под названием «семейный спор», см. Льюс и Райфа [1957].)

В дополнение к двум чистым /Vf-исходам с векторами выигрышей (1 4-е, 2) и (2, 1 4-е) соответственно эта игра 2x2 имеет вполне смешанное равновесие, а именно

疗=片=并^6[ +3^6"

с вектором выигрышей (l+g^, 14-g^j. Этот смешанный N£-исход доминируется по Парето (любым чистым ^£，-исходом), поэтому его можно обосновать только тем, что он приносит одинаковые выигрыши идентичным" игрокам и в этом смысле является справедливым. Однако в этом смешанном NE-нскоде

каждый игрок получает выигрыш 1+^^, равный гарантиро

ванному выигрышу в смешанных стратегиях. Вместе с тем стратегии 诘，образующие ^-исход, не являются осторожными,

а потому не гарантируют игроку этого выигрыша.

Для проверки этого утверждения заметьте, что цена игры

l+2^ и еаинст-l+2^ и еаинст-(Хх, Ха 〃‘ в смешанных стратегиях равна

l+2^ и еаинст-

l+2^ и еаинст-

венная седловая пара есть （卩；,卩扌）,где

Более того,

人（心，6ii）=^J<1 +爲="1 （储，片）=/（用 6ц）,

откуда ясно, что смешанная ^E-cтpaтeгия 卩卜 является более рискованной, чем осторожная стратегия 卩；.Единственным стратегическим аргументом в пользу равновесия в смешанных стратегиях можно считать свойство стабильности. Если игроки могут тайно проводить лотереи, то необязательное соглашение о реализации вполне смешанного /Vf-исхода является стабильным. Следовательно, для каждого игрока действия остальных вполне предопределены. С этой точки зрения аргументация в пользу осторожных стратегий обманчива, поскольку применение осторожных смешанных стратегий индуцирует последовательность наилучших ответов, что делает окончательный исход совершенно непредсказуемым.

С одной стороны, смешанный N£-исход является разумным, если игрок считает своего партнера столь же рациональным, как и он сам, хотя ^£，-cтpaтeгия является более рискованной, чем осторожная стратегия, если партнер может сыграть глупо. С другой стороны, осторожная смешанная стратегия выбирается из соображений минимума риска и, следовательно, безопасна, насколько это возможно. Тем не менее у рационального игрока возникает желание одностороннего отклонения от исхода, состоящего из пары смешанных осторожных стратегий, поскольку такое отклонение увеличивает выигрыш. Возвращаясь к игре «перекресток», построим теперь случайный механизм, который не сводится к независимой рандомизации стратегий, причем этот механизм позволит сделать рановесный исход оптимальным по Парето.

Пример 3'・ Игра терекресток со светофором》

Игроки сооружают специальный случайный датчик, который показывает （зеленый, красный） и （красный, зеленый） с равной вероятностью. Соглашение состоит в том, что на зеленый свет следует проезжать без остановки, а на красный —останавливаться. Это соглашение является стабильным, поскольку при каждом исходе лотереи получается равновесие по Нэшу. Результирующее математическое ожидание выигрыша равно 子+ 後 для каждого игрока, тем самым обеспечивается оптимальность по Парето и справедливость.

Определение 2 (Ауман [1974])

Для игры G = (X" %; i^N) с конечными множествами стратегии обозначим через L = (L (r))xe xN совместную лотерею, т. е, вероятностное распределение на X*. Для всех i W N н для всех xf W Xz обозначим через L% условную вероятность реализации 々WXn\{%

l* (")=l* (")=2 L卜厶力) yi eXN\{i}0,2 L卜厶力) yi eXN\{i}0,L(xh xf), если знаменатель не равен нулю,

l* (")=

l* (")=

2 L卜厶力) yi eXN\{i}

0,

2 L卜厶力) yi eXN\{i}

0,

если L (xf, g, = 0 для всех %£Xn7n.

Скажем, что 厶 есть равновесие в совместных смешанных стратегиях в игре G, если выполнены следующие неравенства:

▼i € М ▼/, yi € Xj 2%・(Н，xf) Lx.(%) >

X：eXN\{i}

S %(勿，唠厶勺(/)。(3)

XteXN\{i}

Обозначим через CE (G) множество всех равновесий в совместных смешанных стратегиях в игре G.

Кооперативный сценарий, служащий обоснованием определения 2, состоит в следующем. Игроки совместно сооружают случайный датчик, который может производить выбор исходов xWXn с вероятностью L(х). Если реализовался исход х, то игрок i получает информацию только о компоненте х(. Далее каждый игрок выбирает свободно и независимо, а также тайно свою настоящую стратегию. Сигнал xz воспринимается игроком i как необязательное предложение сыграть xz. Условия (3) означают, что выполнение соглашения о выборе xz игроком i обеспечено автоматически при той ограниченной информации, которая доступна каждому игроку. В самом деле, пусть участнику i предложено использовать стратегию хг Он выводит из общего распределения L, что с вероятностью Lx. (xf) набор 勺 будет выбран. Следовательно,

XtSXN\{i}

есть математическое ожидание его выигрыша при применении стратегии //j€X“ если все остальные игроки согласны в выборе стратегий следовать сигналу. Таким образом, условие (3) означает, что использование стратегии, предложенной датчиком, есть оптимальный ответ игрока i при заданном уровне инфор-

мированности в предположении, что все остальные игроки подчиняются сигналу.

Предположим, что стратегия xf такова, что 厶(л^, xf) = 0 для всех xz €^w\{t}, т. е. вероятность того, что стратегия xf будет предложена датчиком, равна нулю. Для такой стратегии Yf условие (3) выполняется тривиально, следовательно, мы можем переписать систему (3) в эквивалентном виде

PigN DX" %WXt £々(打，々)l(勺，尤J》

XieXN\{i}

2 匕(内，马)厶(%, X,).(4)

X^KN\{i}

Отсюда следует, что лотерея L является равновесием в совместных смешанных стратегиях тогда и только тогда, когда она удовлетворяет системе линейных неравенств (4). Эта система всегда имеет решение, как показывает следующий результат.

Лемма 1. 1) Множество СЕ (G) равновесий в совместных смешанных стратегиях в игре G является непустым выпуклым компактным подмножеством единичного симплекса 6 R'n.

Если N=(Ni»wN является исходом смешанного ра шире- ния игры G, т. е. исходом игры Gm, то определяемая по этому исходу лотерея ^= ® н(

few

=® Ni ОО(5)

есть равновесие в совместных смешанных стратегиях в игре G тогда и только тогда, когда fi — ситуация равновесия по Нэшу в игре Gm

Доказательство, Пусть 卩=(卩［%€川 ——исход игры Gm и L —— соответствующее произведение лотерей, заданное равенством (5). Тогда система (4) примет вид

向(/)•质(6勺，向)》邑的)g•(%,闻 для всех /,/，% (6)

Это неравенство очевидно, если 向(勺)=0. Следовательно, система (6) эквивалентна системе

区(6叩出)》区(6%，出)для всех i^M/€［固|,场WX:.⑺

Предположим теперь, что 卩——смешанный ^-исход в игре G. Тогда по теореме 2 гл. IV система условий (7) выполнена. Обратно, из (7) следует, что 区(6Х.,氏)не зависит от / € ［卩］ и, следовательно, равно uf (fi). Это завершает доказательство второго утверждения леммы 1,

Далее из теоремы Нэша (теорема 1 гл. IV) следует, что множество NE9Q не пусто, откуда получаем непустоту множества СЕ (G^. Выпуклость и компактность последнего множества следует из приведенного выше замечания о том, что СЕ (G盘)определяется системой нестрогих линейных неравенств. ■

Рассуждения, которые обосновывают стабильность соглашения, базирующегося на равновесии в совместных смешанных стратегиях, во многом аналогичны кооперативному подходу к равновесию по Нэшу. В самом деле, согласно лемме 1 NE- исход как в исходной игре, так и в ее смешанном расширении, отождествляется с равновесием 厶 в совместных смешанных стратегиях, где вероятностное распределение 厶 есть набор независимых случайных индивидуальных стратегий. В этом случае нет никакой корреляции стратегий различных игроков.

Первый наиболее простой путь получения преимуществ от корреляции индивидуальных стратегий состоит в том, чтобы брать выпуклые комбинации NE-нсходов. При этом получается лотерея L типа

■厶=2 ^ха, 2 M = 1, %》。для всех а, (8) а=1 а=1

где 5*—лотерея, в которой исход х выбирается с вероятностью 1, а ха—NE-нсход в игре G. Такая лотерея является равновесием в совместных смешанных стратегиях в игре G (заметим, что выпуклая комбинация смешанных У£-исходов также содержится в СЕ (Gm)). Светофор (пример 3‘)служит примером такого СЕ- исхода. Во многих играх, однако, множество исходов равновесий в совместных смешанных стратегиях шире, чем выпуклая оболочка равновесий по Нэшу. Это показано в следующем примере.

Пример 4・ «Л4узыкальные стульям

Предлагается нестандартная версия игры «музыкальные стулья». Имеются два игрока и три стула, помеченные цифрами I, II, III. Стратегия игрока состоит в выборе стула. Оба игрока несут потери при выборе одного и того же стула. Если же их выборы различны, то тот игрок, скажем I, чей стул сразу следует за стулом игрока /, выигрывает вдвое больше, чем игрок / (предполагается, что I следует за III). Итак, возникает биматричная игра:

смешанное равновесие по Нэшу таково:

Н* Н* = у ®i + у ®п + у биг

Этот симметричный исход приносит каждому игроку выигрыш, равный единице, и доминируем по Парето. Причина этого в том, что в смешанном исходе (咛，卩扌)плохой детерминированный исход & г) реализуется с вероятностью 1/3. Рассмотрим следующую лотерею L на XjXX2:

乙的，/)=代，зн

(0, если % = %2

Утверждается, что L есть равновесие в совместных смешанных стратегиях в игре (9). Предположим, например, что реализовался детерминированный исход (2, 3) и, следовательно, игроку 1 предлагается использовать стратегию II. При данном Z игрок 1 может вывести, что игроку 2 предложено использовать одну из стратегий I или III с одинаковой вероятностью 1/2. Другими словами, предполагая, что игрок 2 согласен выбирать стратегию, поступающую с датчика, игрок 1 тем самым считает,

что игрок 2 использует смешанную стратегию % = } 6 + ^ 6Ш. Наилучший ответ на эту стратегию и есть стратегия II, поскольку

" 1 (6小闯=4*〉/ (3卜卩2)= 1〉"i (6"!，两)иT .

Аналогично игрок 2, которому поступает сигнал применять стратегию III, выводит, что игроку 1 предлагается выбрать стратегию I с вероятностью 1/2 или стратегию II с вероятностью 1/2. В этом случае стратегия 3 является наилучшим ответом игрока 2 на смешанную стратегию ji, = у 6Z +4*自】игрока 1.

В силу симметричности нашей игры мы получаем свойство стабильности (3) лотереи 厶 при любых допустимых реализациях.

Заметим, что лотерея 厶 приводит к оптимальным по Парето и справедливым выигрышам (3/2, 3/2), что побуждает игроков вступать в кооперацию на основе использования совместных смешанных стратегий.

Основной чертой необязательного соглашения применять стратегии, вырабатываемые датчиком L, является распределение информации. Оба игрока информированы о лотерее L, которую они выбрали по кооперативному согласию, тем не менее, после того как исход х реализовался как результат применения лотереи, игрок i получает информацию только об，-й компоненте хг Он не может наблюдать сигнал %戸 полученный другим игроком /, а может только вывести из распределения L, что вероятностное распределение х. есть Lx.. Конечно, если 厶 принимает вид (8) при (々)а*(х0а，для всех I, а*а‘，т. е. распределение £ сосредоточено в точках ха, то сигнала х；( а достаточно для игрока /, чтобы в точности выяснить сигналы, посылаемые остальным игрокам. В этом случае свойство стабильности (3) требует, чтобы каждый исход был /VE-исходом в первоначальной игре (см. пример 3‘). Пример с музыкальными стульями объясняет, каким образом разумное ограничение возможностей обмена информацией оказывается выгодным с кооперативной точки зрения.

Замечание 1

Естественным обобщением определения 2 является рассмотрение возможных отклонений любой коалиции Т с использованием при этом совместной смешанной стратегии L； на Хт и распространение свойства сильного равновесия на данный рандомизированный случай. Это привело бы к понятию «сильного равновесия в совместных смешанных стратегиях», для которого тем не менее нельзя ожидать получения общих условий существования: см” например, игру двух лиц из примера 5 ниже,

в которой ни одно равновесие в совместных смешанных стратегиях не является оптимальным по Парето.

В следующем примере в качестве равновесия в совместных вмешанных сратегиях нельзя получить ничего, кроме единственного равновесия по Нэшу. Тем не менее будет приведен новый механизм кооперации, который является более обязательной формой стабильного соглашения, основанного на совместных смешанных стратегиях, и который позволит улучшить по Парето /Vf-исход.

Пример 5. Конкуренция со специализацией

Два дуополи ста снабжают рынок одним товаром, но разного качества. Игра является симметричной. Каждая фирма может выбрать одну из трех стратегий: низкое (А), среднее (М), высокое (Я) качество. Если оба поставят товар низкого качества или оба——высокого, то каждый получает нулевую прибыль. Если один игрок выбирает среднее качество, а другой — высокое или низкое, то игрок, предложивший среднее качество, получает прибыль 2. Если оба товара среднего качества, прибыль обоих игроков равна 1. Для получения максимальной суммарной прибыли одна фирма должна предложить высокое качество, а другая —низкое, при этом игрок, предложивший высокое качество, получает 3, а предложивший низкое качестве получает 1.

Заметим, что эта модель может интерпретироваться как известная игра «размещение отелей».

Для игроков, придерживающихся некооперативного поведения, эта игра разрешима по доминированию: сначала выбрасываются стратегии L, затем Н, Таким образом, (М, М) яв-

ляется (единственнымх)) ^E-иcxoдoм как самой игры, так и ее смешанного расширения.

Эта игра также имеет единственное равновесие в совместных смешанных стратегиях, которое реализуется на лотерее, выбирающей (М, М) с вероятностью 1 (для проверки этого утверждения заметьте, что СЕ-лотерея приписывает нулевой вес любой строго доминируемой стратегии, и затем примените это замечание дважды).

Тем не менее оптимальный по Парето выигрыш (2, 2) может быть получен в результате следующего соглашения. Построим лотерею с вероятностным распределением

£=^■6(% £) + у 6(L( Н).

Каждый игрок независимо и тайно выбирает и посылает нейтральному арбитру, который выбран обоими игроками, обязательный сигнал s「принимающий одно из четырех значений для каждого игрока: три чистых стратегии и сигнал ОВ (согласно лотерее). Получив пару сообщений (*, s2), арбитр определяет случайный исход (хп х2) в соответствии с лотереей L. Финальный исход игры определяется по следующему правилу (за этим следит арбитр):

(хи х2)> “пн s1==se = OB,

(xn s2), если * = ОВ, % = М, Я,

I (&, х2), если 兄=厶 Н, % = 0民 (», %)，если ” =厶，М, ", i = l, 2.

Другими словами, сообщение ОВ является обязательством применять стратегию, выпавшую по лотерее, причем это обязательство принимается до проведения лотереи. Соо&цение типа М есть просто обычная чистая стратегия М. Как и в случае равновесия в совместных смешанных стратегиях, выполнение соглашения с проведением лотереи L обеспечено автоматически. В самом деле,

«!(ОВ, ОВ) = ±%(Н,")〉％(%，ОВ) =

=}"1(%，厶)+ 扌%(//1，h) для всех 弘 B {L, m, Я}, (08, ОВ) = ^“а (厶，Н) + 4"“2 (",厶)=2 > £/£(08, %)=

=у и2 (Я, %) + ；%(£, %) для всех у2 в {厶，М, Я}.

В данном случае доминирование является строгим: *[ строго домини* рует д〃 если 〃j(#f, #) > 〃i(g〃 #) для любого набора х^Хг—Прим. пере&

В противоположность равновесию в совместных смешанных стратегиях решение о согласии с лотереей не может быть отменено после реализации конкретного исхода: это решение должно быть принято раз и навсегда до случайной реализации.

Определение 3 (Мулен, Ви ал [1978]). Для всех i^N обозначим Lf сужение распределения 厶 на Xn、o а именно:

£/(X/) = 2 L(xh 尤力 для всех

Скажем, что лотерея L есть слабое равновесие в совместных смешанных стратегиях в игре G, если выполнены следующие неравенства:

WW№ YyKXt 2 щ (х) L (х) >2 иг {yb xf) Lt (xf).

*€Х»趾 *N\{i}

Обозначим через WCE (G) множество слабых равновесий в игре G.

Лемма 2. (1) Множество WCE (G) есть непустое выпуклое компактное подмножество единичного симплекса в R*M Оно содержит множество СЕ (G) равноеесий в совместных смешан^ ных стратегиях,

Если n—исход игры G^, то соответствующая лотерея L=区)固 является слабым равновесием в совместных сметан* ных стратегиях в игре G тогда и только тогда, когда исход 卩 есть равновесие по Нэшу в игре Gm.

Доказательство. По определению 3 лотерея L принадлежит множеству WCE (G) тогда и только тогда, когда

5£N yyt€X； £ %(*)“*)》£ %(场，力)厶(*).

Эти неравенства получены из системы (4) суммированием по %iWXj при фиксированных i и у(. Итак, окончательно имеем

CE(G)u/CE(G)・

Остальные утверждения леммы 2 очевидны.■

Определение 3 является последним шагом в развитии концепции стабильных соглашений, основанных на рандомизации и на тайном выборе стратегий. Начав с равновесий по Нэшу в чистых стратегиях, мы сначала допустили независимую рандомизацию индивидуальных стратегий (смешанные стратегии) и установили, что стабильные соглашения существуют, если игроки имеют возможность проводить свои лотереи тайно (теорема 1 гл. IV). Далее, если игроки могут устраивать сов-

местные лотереи и посылать изолированные сигналы каждому участнику, то множество равновесий становится выпуклым. Из лемм 1 и 2 следует, что ,

NE (G) и NE (Gm) и СЕ (G) и WCE (G).

Проходя по этой цепочке включений слева направо, мы должны накладывать все больше информационных ограничений для того, чтобы равновесный исход стал стабильным соглашением. Для /VE-исхода и для смешанного /VE-исхода требуется только соблюдение секретности в выборе индивидуальных стратегий. Для Cf-исхода мы должны в дополнение к этому потребовать, чтобы отдельные игроки могли наблюдать только свои собственные реализации совместной лотереи. Для WCE- исхода нужен нейтральный арбитр, который реализует случайный исход лотереи, ничего не сообщая отдельным игрокам. Затем этот арбитр спрашивает независимо и тайно каждого игрока, согласен ли тот «вслепую» использовать ту стратегию, которая реализовалась при проведении лотереи. Далее он должен сообщить тем игрокам, которые добровольно согласились с проведением лотереи, выпавший исход и заставить этих игроков действительно использовать рекомендованные стратегии. Короче говоря, арбитр должен иметь возможность пресекать любое стратегическое использование конкретной реализации лотереи.

Общей чертой этих сценариев с усложняющейся информационной структурой является невозможность по достижению договоренности о выборе некоторой совместной стратегии вести прямой обмен информацией между игроками. В случае многократного проведения лотереи кооперация становится неявной, и трудно обнаружить сам факт ее существования. Такая форма молчаливого сговора описана в литературе о поведении фирм в условиях олигополии: «Среди соглашений, возможных при олигополии, выделим те, при которых нет явного обмена информацией между участниками. Одним из примеров такого соглашения является «сговор по электрическому оборудованию 1950-х годов» (Шерер [1970]), в который были замешаны 29 компаний США, продающих различные виды товаров. Правительство США организовало аукцион, в котором каждая фирма должна была тайно и независимо друг от друга назвать свою цену на некоторый вид электротехнического оборудования. Однако фирмы провели предварительные секретные переговоры, в которых была определена доля каждой фирмы, участвующей в аукционе. Затем продавцы согласовали свою политику назначения цен на аукционе так, чтобы каждый из них оказался предложившим наименьшую цену (и, следовательно, получил бы заказ от правительства) достаточное число раз для захвата заранее определенной доли рынка. Это было достигнуто за счет

раздела рынка на четыре зоны, причем к каждой зоне были приписаны различные продавцы. Продавцы, прикрепленные к одной зоне, чередовали свои ставки. При определении привилегии назначения наименьшей цены ориентировались на «фазы луны». В результате получился якобы случайный процесс, имитирующий независимое поведение участников» (Жерар-Варе, Мулен [1978]),

Упражнение 4

Докажите, что в игре «музыкальные стулья» (пример 4) все четыре множества NE (G), NE (Gm), СЕ (G) и WCE (G) различны. Докажите, что оптимальные по Парето С£-выигрыши покрывают отрезок у),(告,年)]‘ а оптимальные по Парето WCE- выигрыши покрывают отрезок, [(2, 1), (1, 2)].

Упражнение 5

Пусть в игре G = (Xj, u£; »«乂) каждое множество X? состоит из двух элементов. Докажите, что

CE(G)^WCE(G).

Задача 1

Слабое равновесие 8 совместных смешанных стратегиях 〃 равновесие по Нэшу (Мулен [1976])

Фиксируем игру двух лиц G = (X], X?,詠° и^ с конечными множествами стратегий X。 Х2 и обозначим через G盘— =(Afj, М2，詠八 〃J ее смешанное расширение. Для совместной лотереи 厶 обозначим через £п 乙纟(вместо 厶貪，L?) сужение L соответственно на X。Х2. Заметим, что 厶€此，i=l, 2. Обозначим, наконец, через [uh L] математическое ожидание выигрыша игрока i, 2, при лотерее L.

Исход 磔，片)игры Gm назовем сверхравновесием по Нэшу ((ц^ 卩才)W N*Е (Gm)), если не существует такой лотереи для которой выполнено

而(唸厶/)《[/,厶]для i= 1, 2,厚i, причем по крайней мере одно неравенство строгое.

Интерпретация: для любого возможного соглашения L либо у какого-то игрока возникнет желание выбрать стратегию N+E (Gm) (% (卩丸 L) > [%、L]), либо для обоих игроков нет разницы между применением стратегии N*E (Gm) и выполнением соглашения при условии, что партнер также выполняет соглашение (м九 £/)=[%、L] для 2, / =#i).

Докажите, что Л^+Е-исход является смешанным Л^^-исходом.

Обозначим через N*Е (GQ множество всех ^^Е-исходов в игре 6通 а через N^E( проекцию этого множества на мно.

жество М{. Докажите, что

N*Е (GQuN*Е、х N4иNЕ (GQ.(10)

Указание: если (un цй) и (vt, vJ принадлежат множеству N+E (Gm), то докажите, что

也3,%)=&(氏宀)，%(氏，%)="2(n1，Vl)*

Докажите, что равновесие в доминирующих стратегиях является также Л^+£-исходом:

Di (%)义Dg (詠Ju N+£ (Gm)'

Докажите, что при условии непустоты множества N+E (GQ множество N+E\X N±E& содержит доминирующий по Парето элемент 卩★:

J \^w"十e1X"+旦 V^ = l, 2 4^(卩)《区("★),

\ » WN+EiXN+E%

Докажите, что исход 卩* =(卩扌,卩$) является У+Е-исхо- дом в игре Gm тогда и только тогда, когда существует действительное число X, 0 < X < 1, такое, что

▼ (%, х^^ХгхХ2: Ки^х^ /) + (1—%)%(/, /) &

《 ^i (n土 xj + (1 -%)応(右，片)(П)

(где с некоторым нарушением принятых обозначений 詠^ (卩八 х0 стоит вместо %(四，6#，).

Выведите отсюда, что множества N+E (GJ и N+Eh i = 1, 2, компактны.

Предположим теперь, что функция щ действительно зависит от 尤j, i =2, т. е.

爭7，修 W X/ %/ W X/ 〃,(％[, Xy)声 〃j (%,, %/)•(12)

Обозначим через W°CE (G^) (возможно пустую) внутренность множества WCE (Gm) относительно единичного симплекса в RX】xx乙

Докажите следующую эквивалентность：

L € W℃E (Gm) ФФ [и{ (х；, Lj) < [uit L], i=l, 2, / 片 i,々WXJ

(13)

В дополнение к (12) предположим, что ни у одного игрока нет доминирующей стратегии в игре Gm.

Докажите следующую эквивалентность:

Указание'. Полагая, что Z = XiUXg есть объединение множеств X] и Xg, которые считаются непересекающимися, рассмотрите следующую действительную функцию 厶 определенную на X{i2}XZ:

▼(尤I，%JWX{12} yzWZ /((xp x2), z)=

_J 〃i(/, /) —%(z,必)，если г^ХьГ/) — %(/, z), если zWXg.

Проверьте, что цена v игры (乂口箝，Z,厶一力 в смешанных стратегиях является неотрицательной.

Покажите, что величина v равна нулю тогда и только тогда, когда для некоторого X, 0 < X < 1, выполнено неравенство (11). Покажите далее, что величина v положительна в том и только в том случае, если существует лотерея L, для которой выполнены неравенства из правой части (13).

ЛИТЕРАТУРА

Думай (Aumann R. J.)

Acceptable points in general cooperative n-person games. Contributions to the theory of games, vol. 4. Annals of Math. Studies, 40, Princeton, Princeton University Press, 287—324.

Subjectivity and correlation in randomized strategies, Journal of Mathematical Economics, 1, 67—96.

Жерар-Варе, Мулен (Gerard-Varet L. A., Moulin H.)

Correlation and duopoly, Journal of Economic Theory, 19, 1, 123—149.

Льюс, Райфа (Luce R. D., Raiffa H.)

См. литературу гл. I.

Мулен (Moulin H.)

Correlated and prudent equilibria of a two-person game, Cahier de Mathematiques de la Decision n) 7605, Paris, University Dauphine.

Мулен, Виал (Moulin H., Vial J. P.)

Strategically zero-sum games International Journal of Game Theory, 7, 3/4, 201 -221.

Шерер (Sherer F. M.)

[1970] Industrial pricing. Chicago, Rand Mac Nally.

ГЛАВА VI

СТАБИЛЬНОСТЬ НА ОСНОВЕ УГРОЗ

В этой главе будем предполагать, что игроки по-прежнему стремятся к кооперации, однако, принимая во внимание стратегическую взаимозависимость, присущую игре в нормальной форме, они теперь при выборе собственной стратегии учитывают возможную реакцию остальных. Угрожая друг другу, они могут стабилизировать весьма обширное множество исходов. Поэтому будем рассматривать угрозы как механизм кооперации.

В течение длительного времени кооперация при взаимных предостерегающих угрозах изучалась в экономической литературе, посв5пценной проблемам олигополии. Так, например, при рассмотрении дуополии по Курно (пример 5 гл. III) отмечалось, что исход, реализующий наибольшую суммарную прибыль, не является равновесием по Нэшу, поскольку одностороннее увеличение какой-либо фирмой своего предложения увеличивает ее текущий доход. Это действие вынуждает другую фирму также увеличивать свое предложение, что в результате приводит к тому, что оба игрока проигрывают по сравнению с исходной ситуацией. Как отмечает Шерер [1970], «каждая фирма с большой неохотой идет на такие меры, которые могут в результате реакции других фирм привести к последствиям, нежелательным сразу для всей отрасли» (см. также пример 5 ниже).

Предостережение является весьма мощным механизмом кооперации. Для достижения стабильности соглашения игроки угрожают друг другу, т. е. объявляют некоторую схему реагирования на возможные отклонения. Поскольку отклоняющемуся игроку может стать плохо, если объявленная угроза осуществится, то он поостережется отклоняться, и необязательное соглашение окажется стабильным.

Таким образом, предостережение является «разумным использованием потенциальной силы». Успешной является та угроза, которая никогда не реализуется (Шеллинг [1971]).

Стабильные соглашения, рассматриваемые в гл. V, требовали полной секретности принятия стратегических решений. В про-

тивопо^ожность этому угроза является эффективной только в том случае, когда отклонение нельзя скрыть. Следовательно, для достижения стабильности на основе предостережений требуется, чтобы все индивидуальные выборы стратегий производились в открытую. Известны многочисленные военные и экономические примеры ограничения на секретность в выборе стратегий в целях стабилизации кооперативных решений (см. разд. 1).

Основной концепцией равновесия в данной главе является a-ядро* т< е. множество таких исходов, которые при соответствующих угрозах являются стабильными относительно отклонений любых коалиций (разд. 2) Если возможны только индивидуальные отклонения, то с помощью предостерегающих угроз можно стабилизировать любой дележ игры (разд. 1).

Если a-ядро пусто, то нужны более сложные сценарии предостережений, включающие контругрозы, для того чтобы стабилизировать хотя бы некоторые дележи при возможности коалиционных отклонений (разд 2) Если, напротив, a-ядро не пусто, то при наложении дополнительных условий на предостерегающие угрозы возникают специфические подмножества а-ядра. Одним из таких подмножеств является P-ядро, которое в особенности полезно при анализе повторяющихся игр (разд. 3). В разд. 4 для игры двух лиц мы определяем другое подмножество а-ядра, а имение у-ядро; у-ядро состоит из тех дележей, которые могут .быть стабилизированы при правдоподобных угрозах, т. е. при поведении, основанном на наилучших ответах. Это приводит к качественной классификации игр двух лиц.

В разд. 5 содержится другая формализация игры, а именно рассматриваются игры в характеристической форме (с побочными платежами). В качестве стабильного множества для таких игр вводится ядро, которое задается в данном случае конечной системой линейных ограничений, что позволяет получить простые численные результаты.

ДЕЛЕЖИ

Пример 1. Кооперативное решение дилеммы заключенного Некдоперативным исходом дилеммы заключенного является война (пример 1 гл. I): (Ап Л2). Для того чтобы обеспечить мирный исход (Р1Т PJ при кооперации, каждый игрок объявляет принцип своего поведения: «как ты, так и я», т. е.

(

«если ты будешь вести себя мирно, то я тоже буду вести себя мирно,⑴

если ты будешь агрессивным, то и я буду агрессивным»

Приняв во внимание такую угрозу от своего оппонента, каждый игрок предпочтет быть миролюбивым, так как это при*

водит к миру (исход (Pj, PJ), иначе будет война (исход (An AJ). Так проявляется свойство стабильности' угрозы (1).

Двусторонние угрозы не образуют пару допустимых действий. Для того чтобы реализовать поведение типа (1), игрок должен действовать как ведомый, т. е. знать выбор партнера. Если игроки выбирают стратегии раз и навсегда, то только один игрок может находиться в положении ведомого. Вм^те с тем дилемма заключенного является симметричной игрой, и мы хотим, чтобы кооперативный исход (мир) был обеспечен сценарием предостережений, в котором игроки имели бы симметричные роли. Для преодоления этой трудности можно представлять себе, что игра является повторяющейся и совокупный выигрыш будет, грубо говоря, взвешенной ^суммой текущих выигрышей. Если краткосрочный доход от некооперативного отклонения перекрывается долгосрочными потерями, возникающими в результате реакции типа (1), то сценарий предостережений обеспечивает стабильность мирного кооперативного исхода (см. разд. 3 ниже). Здесь мы приведем наиболее простую с математической точки зрения конструкцию для формализации кооперации на основе угроз. Игрокам нужно только прийти к договоренности о некотором исходе игры, и для каждого игрока выбрать угрозу, предостерегающую его от отклонения от данного исхода.

Определение 1. Пусть G — (Xh 詠；；i W N) — игра в нормальной форме. Назовем сценарием предостережений набор (х, &; i W N), где x^XN — исход игры G, а & для всех i WN обозначает угрозу игроку I, т. е. отображение из X/ в Ха、©, такое, что

/ 柒(％) = *, ⑵

1 ^У[ € ^i\{Xi}： %•(%•, &(//〃)&%(%). < '

Проиллюстрируем сценарий предостережений, рассматривая игру, разыгрываемую на бесконечном интервале времени. В каждый конкретный момент времени каждый игрок выбирает некоторую стратегию, причем он может поменять свою стратегию в любое время. Игра происходит в открытую, т. е. стратегии всех игроков всем известны. Это главное информационное предположение, которое делает невозможным тайное нарушение договора.

Игрок, который выполняет соглашение, вначале выбирает согласованную с остальными стратегию 勺 и затем наблюдает за текущими стратегиями yt других игроков. Пока yt = х/, игрок i сохраняет стратегию xh как юлько какой-то игрок, скажем 厶 переключается на стратегию уj =# ху> игрок i переключается раз и навсегда на f-ю компоненту 1/(//；). Условие стабильности (2) означает, что если все игроки выполняют договор, основанный

на сценарии предостережений, то ни у какого игрока не возникает повода для (одностороннего) нарушения соглашения. В самом деле, выигрыш на бесконечном интервале времени всегда превышает выигрыш на любом промежутке конечной длины.

В определении 1 учитываются только отклонения отдельных игроков. В следующем разделе это определение будет обобщено на случай отклонений коалиций (см. определение 3).

Конечно, иногда трудно выполнить требование вести игру в открытую. Так, в частности, при современном вооружении неожиданное нападение становится все более опасным. Таким образом, создание демилитаризованных зон, в которых видны все агрессивные действия, или соглашения о взаимной инспекции ядериого оружия ——вот два примера механизмов обмена информацией типа предостерегающих угроз. Другим примером является «бюро открытых цен», которое удерживает конкурирующие фирмы от тайного применения политики скидок покупателям и, следовательно, смягчает общую конкуренцию (Шерер [1970]).

С другой стороны, англо-японское соглашение об ограничении производства военных кораблей не включало в себя специального пункта о контроле за выполнением соглашения, поскольку оно было подписано в то время, когда тайное строительство таких объектов считалось невозможным. (См. Арон [1962].)

Будем придерживаться обозначений, принятых в определении 1.

Лемма 1. 1. Пусть (х, &; i€“)一сценарий предостережений. Тогда исход х является индивидуально рациональным:

sup inf Ui(yh r/D < щ (x) для всех igM (3)

Предположим, что Х^—компакт, а 詠『一непрерывная функция, i^N. Тогда в игре G существует по крайней мере один индивидуально рациональный исход. Для каждого такого исхода 尤 при всех i^N существует набор угроз &, такой, что (х, I?; i^N) является сценарием предостережений.

Доказательство. Из (2) получаем

inf % (%，步)&%・(勿，& (勿))&%(%) Для всех у£ g Xh

Отсюда следует первое утверждение леммы 1. Докажем обратное утверждение. При наших топологических предположениях у каждого игрока есть по крайней мере одна осторожная стратегия, скажем xz (см. лемму 3 гл. I). Тогда исход * = (%i%€N является индивидуально рациональным.

Далее, для каждого iW“ и для любой стратегии ^ € Xz, Ui#% выберем элемент yt^^t(y^^N\{i}^ такой, что

^1(УьЩ(Уь Zf)<supinf щ (zb 方)《々(办

Это завершает доказательство леммы 1.

Определение 2. Дележом в игре G = (X；,詠“ i«N) называется оптимальный по Парето индивидуально рациональный исход. Обозначим через / (G) множество дележей в игре G.

Лемма 2* Пусть для любого igN множество Х『компактно, а функция "『непрерывна. Тогда в игре G есть по крайней мере один дележ.

Доказательство аналогично доказательству леммы 3 гл. I.

Обозначим через IR (G) непустое компактное подмножество индивидуально рациональных исходов во множестве всех исходов игры G. Выберем далее элемент х из /R(G), который максимизирует 2 "j на IR (G). Тогда х йвляется оптимальным по

Парето исходом. Предположим от противного, что исход у доми： нирует по Парето исход х. Тогда y^IR (G) и 2 々(%)< 2 %(//)•

Полученное противоречие доказывает лемму.

Дележ является оптимальным по Парето исходом и приносит каждому игроку по крайней мере его гарантированный выигрыш. По лемме 1 любой дележ является исходом оптимального по Парето сценария предостережений, т. е. необязательного соглашения, стабильного относительно индивидуальных отклонений, а также относительно возражений коалиции N всех игроков (оптимальность по Парето). С другой стороны, двумя минимальными требованиями для кооперативных соглашений как раз и являются индивидуальная рациональность («никакого игрока нельзя заставить получать меньше гарантированного уровня, пока он сам контролирует выбор собственной стратегии») и оптимальность по Парето (поскольку договор заключается при единогласном одобрении всех участников). Следовательно, множество / (G) является максимальной областью переговоров о кооперации. Если игра G несущественна (или почти несущественна, см. задачу 1 гл. III), то множество / (G) одноэлементно и кооперативный исход игры не вызывает сомнения. Но в большинстве игр множество / (G) состоит из большого количества исходов, у выбор среди них является острой конфликтной ситуацией.

Пример 2. Игра《Тора》

Игрок 1 продает (неделимый) товар игроку 2. Игрок 1 должен решить, какую назначить цену- высокую или низкую.. Для поку—

пателя в принципе приемлемы обе цены. Покупатель не может спорить о цене, он может либо сделать покупку, либо отказаться от нее.

2*

!

0

0

1

2

0

0

Высокая цена

Игрок 1 •<

Низкая цена

Покупка Отказ

Игрок 2

Исход (/, /) является равновесием в доминирующих стратегиях, кроме того, он оптимален по Парето. Если игроки не имеют возможности обмениваться информацией, этот исход является, по-видамому, бесспорным итогом игры. Однако это не единственный дележ игры. Другим дележом является исход (//, /). Для того чтобы выиграть (т. е. продать товар по высокой цене), игрок 1 может объявить, что он будет продавать товар только по высокой цене, т* е. действовать в качестве лидера. С другой стороны, игрок 2 выигрывает, угрожая продавцу: «Я буду покупать по низкой цене и откажусь от сделки в случае назначения высокой цены》. Это кажущееся неразумным поведение (поскольку покупатель отказывается от выгодной сделки) оказывается весьма выгодным, если только продавец поверит этой угрозе. С кооперативной точки зрения мы не можем отдать предпочтение ни одному из названных сценариев предостережения или, другими словами, не берем на себя роль арбитра в этом конфликте с двумя антагонистическими угрозами (решимостью продавца назначить высокую цену и отказом покупателя приобретать товар, если не будет назначена низкая цена), которые могут осуществиться одновременно только на исходе, домини- руемом по Парето (несостоявшаяся сделка).

В разобранном выше примере покупатель выигрывает, используя «радикальную» угрозу: «На любое твое отклонение я буду реагировать минимизацией твоей функции выигрыша (т. е. я буду применять наихудший для тебя ответ)》^. Этот радикализм может привести к тому, что выполнение угрозы окажется пагубным для обоих игроков. Объявление покупателя, что он отказывается от сделки при назначении высокой Шны, является, как он надеется, только предостерегающим сигналом. Однако, для того чтобы угроза произвела впечатление, нужно* чтобы не было сомнений в том, что она будет приведена

В отечественной литературе такая угроза получила название стратегии наказания.—Лр«л. перев.

в исполнение. В этом смысле даже наиболее убедительные и успешные угрозы являются рискованными, если объявленная реакция на отклонения не совпадает с наилучшим ответом угрожающего игрока. Сравните, например, «агрессивную^ угрозу и «предупреждение» в приведенной ниже лемме 3.

Соотношение между убедительностью и рискованностью предостерегающих угроз для игр двух лиц проанализировано в разд. 4.

Ситуация, которая имела место в примере 2, легко обобщается на произвольную игру двух лиц.

Рассмотрим игру двух лиц (Хх, Х& %, %), где множества X； компактны, а функции ^ непрерывны, ./=1, 2. Наилучшим дележом для игрока i является исход V, такой, что

N / (G), / 停)=sup ut (x),

xeHG)

что можно эквивалентным образом переписать так:

炉 € / (G), / 仲)=sup "『(叫 % (x) > sup inf 勺(刃，и»].(4)

I" J

Более того, любые два дележа, удовлетворяющие условию (4), дают один и тот же выигрыш обоим игрокам:

[х удовлетворяет (4)] =^[uj(x) = Uj (xf), / = 1, 2].

Доказательство этих двух утверждений оставляем в качестве упражнения читателю.

Лемма 3・ Пусть xz—дележ, для которого выполнено условие (4).

Пусть & — (агрессивная) угроза игрока Z:

(&(%}) =修，

,▼力 €x/\{4} J办，扇(勿))=inf 々(%.，玖).(5)

Пусть Е/—предупреждение игрока /, m. е. угроза вида 畐(*)=吟"

▼%WXf\{砌 п『0(у6, %・) = sup勺®戸勿).(6)

Тогда (xz, |ъ 邑)一сценарий предостережений.

Доказательство, Из (5) получаем

〃/(勿，旅(勿))Wsupinf 々(z/, * для всех 勿 WX/\{端，

Поскольку исход л/ индивидуально рационален (x$€/R(G)), то получаем

〃，匂/, &®/))W 〃/(М) Для всех 勿 €Х/\{用.

С другой стороны, из (6) имеем

«/(!/(«/,)> //；) > inf sup ы7 (zz> гг) для всех 勿 WX/\{#}.

Зафиксируем теперь стратегию 勿，勿=/： xj, и предположим (务(勿)，//,)> % (%')•

Последние два неравенства в совокупности с условием лг'€ W IR (G) позволяют утверждать, что у 二(畠 ®), у^ £ IR (G). В силу наших топологических предположений существует оптимальный по Парето исход г» для которого выполнены неравенства

«{ (//) < «,• (z), 々®&£/(z).

Таким образом, для дележа г справедливо неравенство u； (xf) < < 々⑵.Получили противоречие.

Итак, мы доказали, что

%(財®•)，先)&% (炉)Для всех У1^Х{\{х^.■

Следуя ра&те Шеллннг [1971], назовем предупреждением угрозу, которая совпадает с поведением ведомого. Такие ответные действия весьма убедительны. Все остальные угрозы напоминают «машину страшного суда》').В тот момент, когда придется приводить угрозу в исполнение, игрок либо должен отказаться от рационального (с точки зрения краткосрочных интересов) выбора, либо все-таки не осуществить угрозу. Таким образом, успешное применение угроз в качестве механизма предостережений требует, чтобы угрожающий игрок был обязан приводить угрозу в исполнение или по крайней мере чтобы все в это верили.

Упражнение 1・ Метаигры (Ховард [1971], Кукушкин [1974])

Для данной игры двух лиц G =(火力 Х2, uit "J с конечными множествами стратегий обозначим через S (1； G) ее расширение, в котором игрок 1 действует в качестве ведомого (в лемме 5 разд. 4 гл. II эта игра обозначается G)：

S(l； G) = (X[X*, х2； ий й3)).

Рассмотрите игру

" = S(2; 5(1, G)).

Дайте интерпретацию данной игре.

Докажите, что пара (а1г 。岂)является вектором выигрышей для некоторого Л^£-исхода игры Н тогда и только тогда, когда выполнены следующие два свойства.,

(〃],仪2)——допустимый вектор выигрышей в игре G, т. е. для некоторого "WX”,？}

(%，包) = (%(%*)，%(肘»

inf sup % (%, %) &/(%★)，

sup inf u2 (xn x2) < u2 (x*),

Докажите, что 1-выигрыш по Штакельбергу в игре S(l; G) (см. лемму 6 разд. 4 ниже) совпадает с наилучшим выигрышем для первого игрока на множестве дележей в игре G. Вычислите также i-выигрыш по Штакельбергу в игре ", 1=1, 2；

а-ЯДРО

Определение 3. Для данной игры G==(XZ, /; igN) a-ядром игры G называется подмножество (обозначаемое Ca (G)) таких исходов для которых:

для любой коалиции ТиМ и любой совместной стратегии хт WX『существует совместная стратегия дополнительной коалиции Хтс^Хт% такая, что не выполнено условие

%・(％т, %тс)》/•(%★) для всех i «Т,

詠£(%丁， ％『c)>〃j(x*) по крайней мере для одного i^T.

В целях упрощения мы привели формулировку определения 3 без точных ссылок на сценарий предостережений, в котором коалиции реагируют на совместные отклонения дополнительных коалиций. Формально сценарий коалиционных предостережений должен быть таким!

(х*,占丁，Ти"),

где Etc — такое отображение из Хт в Хг/ что не найдется коалиции 7 三乂 и совместной стратегии %7 €Х『, для которых было бы выполнено

J и{ (хт, "а (打))》〃"%★) для всех i WT,

и{(хт, "тс (%т)) > 〃"％★) для некоторого i gT.

Таким образом, х* принадлежит множеству Ca (G) тогда и только тогда, когда для любой коалиции Т ^ 府 найдется такая угроза коалидаи Тс против потенциальных отклонений коалиции Т, что (%★, £т； Т 三 N)——коалиционный сценарий предо стережений.

По определению 3 исход %★ содержится в a-ядре игры G в том случае, если любому отклонению Хт коалиции Т может быть противопоставлен ход хрс дополнительной коалиции Тс, который предостерегает по крайней мере одного члена коалиции Т от принятия стратегии хр, поскольку в этом случае этот игрок проигрывает: uf (хт, хГс) < ut (х*) (или все игроки коалиции Т получают такой же выигрыш, как и раньше -

%(%т, %тс) = %•(%★) для всех I g Т).

Применяя это свойство последовательно к коалициям Т = N в Т = {", ig", получаем, что любой исход в a-ядре является также дележом:

Ca(G)c/(G).

Отметим, что оптимальный по Парето /Vf-исход также является дележом (вместе с пассивной угрозой, состоящей в отсутствии реакции, он образует сценарий предостережений). Сильное равновесие содержится в a-ядре (стабилизируется с помощью пассивных угроз)-

NE (G) n РО (G)cf (G), SE (G)uCa (G).

Упражнение 3 иллюстрирует эти включения. В частности, приведена простая игра трех лиц, в которой нет сильного равновесия в то время, как a-ядро состоит из двух точек (пункт 2).

8 игре двух лиц a-ядро совпадает со множеством дележей и, следовательно, всегда непусто (в топологических предположениях леммы 2). Интересно отметить, что в играх по крайней мере с тремя игроками a-ядро может оказаться пустым.

Пример 3. Парадокс Кондорсе

Пусть N ——сообщество, состоящее из нечетного числа участников, которые должны из конечного множества кандидатов А выбрать одного. Кандидат выбирается большинством голосов: каждый игрок голосует за одного кандидата, и выигрывает тот, у кого наберется максимальное число голосов.

Для всех г € N обозначим через 詠/ функцию полезности игрока I на А. Полезности любых двух исходов из А считаются различными, поэтому существует ровно р! отношений предпочтения, где р —I А\ — мощность множества 4

Стратегии игрока £ составляют множество Х^ А. Правилом голосования является любое отображение л из Х^ в Л, такое, что для всех х

冗(无)=仪今|~ €" \xi = a}\^\\i^N \х^Ь\ \ для всех bgA. (7) При фиксированных u{r i€“, возникает следующая игра в

нормальной форме:

G = (Xf, %。冗；，WN).

Найдем в этой игре кооперативно устойчивые исходы. Предположим; qTo х* W Ха содержится в а-ялРе* и обозначим а —л (%★)* Отметим, что любая коалиция Т, в которую входит более по ловины участников (|Т|>^), может обеспечить избрание любого кандидата Ь, если все ее члены будут голосовать за b (это следует из (7)):

[х； = & для всех i€T]n[n(%r, %x) = b для всех хтс € Хтс\.

Следовательно, неравенство

5 W Т %• (Ь) > 3(。)(8)

противоречило бы принадлежности исхода х* а-ядр у (см. опре- деление 3). Таким образом, для всех коалиций Т, содержащих &>льшинство голосов, и для всех кандидатов b* b 娱 а свойство (8) не должно быть выполнено. Это утверждение эквивалентным образом может быть переформулировано так:

|{i€ Л^ I ы, (а) > и； (Ь)Н > -Ц^-加貝 всех Ь, Ь#а. (9) В силу нечетности |N| либо сама коалиция содержит &льшин- ство игроков, либо ее дополнение. Если выполнено свойство (9), будем говорить, что кандидат а является победителем по Кондорсе для порядков предпочтений 我с £€"• Такой кандидат наносит поражение любому другому кандидату при парном сравнении. Таким образом, мы доказали:.

[х* g Са (G)]=4>[ji (х*) является победителем по Кондорсе при (w储修1

Обратное утверждение также справедливо: мы оставляем его читателю в качестве упражнения.

Данным порядкам предпочтений 〃$， i^Nf соответствует не более одного победителя по Кондорсе (из (9)). Соответственно могут возникнуть только два случая.

Случай 1, Для порядков /, t«N есть победитель по Кондорсе (а). Тогда a-ядро игры G состоит из всех исходов #, для которых л (х) = а: Са (G) = л"®^).

Случай 2. Для порядков %, igN, не существует победителя по Кондорсе. Тогда а-ядро игры G пусто:

Са (G)=0.

Случай 2 известен под названием парадокса Кондорсе, и воз- пикающая ситуация подробно исследована в обширной литера*

туре по теорш общественного выбора (см., например, Сен [1970], Мулен [1981] Миркин [1974]). Для того чтобы построить порядки предпочтений, при которых нет победителя по Кондорсе, предположим, что р》3 и |М| = /г>3. Выберем далее трех кандидатов с. Ь, с и три натуральных числа /гп /г2, /г3 так, чтобы было няполнено 】)

J 勺+ % + % = %

I 做+П〉％» при всех {瓦 /,加} = {1, 2, 3}.

Предположим далее, что сообщество N распадается на три однородные группы Nk с числом игроков nki 尼=1, 2, 3, причем для всех i W 力I 〃f (а) > ut (b) > % (с) > и£ (а), для всех »毛从录 и{ (Ь) > и{ (с) > и{ (а) > ut (а), для всех i € V3： uf (с) > uz (а) > %• (b) > % (а),

для любого а g А\{а, Ь, с}.

Участники из Л\ U % кандидата а предпочитают кандидату Ь. Поскольку л： 4- п3 > /г?，то b не может быть победителем по Кондорсе. Аналогично, большинство, состоящее из N* U 2您,предпочитает кандидата b кандидату с, а большинство, состоящее из 乂2 U 3、предпочитают кандидату а кандидата с.

Упражнен1е 2

Докажите, что дележ х из a-ядра игры G не обязательно является сильным равновесием. Тем не менее из пустоты множества SE (G； следует пустота множества Са (G) и наоборот. Более того, ик соответствует избрание одного и того же кандидата

n(S£(G)) = n(Ca(G)).

Что изменится в примере 3 при четном |乂|?

В игре с лустым a-ядром кооперативная стабильность не может быть достигнута только за счет предостерегающих угроз. Даже тот факт, что стратегические отклонения могут быть совершены только в открытую, не гарантирует от возможного существования коалиции, для которой отклонение является выгодным, несмотря на соответствующие действия остальных игроков. В этом случае для обеспечения стабильности введем более гибкий сценарий поведения, в котором реакция игроков, поддерживающих соглашение, состоит в том, чтобы подкупить некоторых членов из коалиции отступников, причем таким образом, чтобы остальные члены коалиции отступников понесли существенные потери.

i) Напомним, что I N I нечетно.—/7р«л. перев.

Рассмотрим, например, игру «выборы большинством голосов^ /пример 3) с тремя игрокам建 и тремя кандидатами, в которой порядки предпочтений образуют цикл Кондорсе

%(а)〉％(Ь)〉％(с)，%(匕)〉/(С)>%(*% (с) > % (G > % (匕)・

Рассмотрим исход х —他，匕，°)，叩口 котором выбирается кандидат Ь. Стабильность, исхода % может быть нарушена коалицией {1, 3}: игроки 1 и 3, выбирая кандидата а, увеличивают свой выигрыш, не боясь каких-либо стратегических действий со стороны игрока 2:

%3 %, a)〉w(b, Ь, 0 ДЛ* i=l, 3 н для всех х2€Х2.

Тем не менее игрок 2 мо^^т предложить игроку 3 лучший вариант; голосуя вдвоем за кандидата е, они обеспечат его избрание, и тем самым н「рок 3 получит наибольший возможный выигрыш- При этом Н「Р°к 1 получит наименьший возмож* ный выигрыш. Предвидя, чт0 нгрок 2 может подкупить игрока 3, игрок 1 не стянет входить в коалицию {1, 3} первоначального отклонения от договора, поскольку иначе его выигрыш в конечном счете мо^ет уменьшиться:詠i(c)V〃i(b).

Двухэтапный сценарий» в котором ход коялиции порождает контрмеры, связанные с подкупом некоторых игроков данной коалиции, для того» чтобы 叩едостеречь остальных игроков из этой коалиции, приводит к концепции стабильности, обобщающей понятие а-ядрз. Пра^Д3» изложенный выше сценарий угроз и контругроз достаточно сложен технически. Содержательность такого сценария яв口夕匕冗笈 спорной, ^однако это понятие сйладает хорошими математическими свойствами, а именно в работе: Лафон, Мулен [1980] доказано, что соответствующее множество равновесных исходов не пусто. В задаче 3 этот результат приводится для случая трех игроков.

Замечание I

В литературе по теории н「Р встречается несколько двух* этапных концепций стабильности: решение Неймана—Моргенштерна (Льюс, Райфа [195：]), сильное решение по Викри [1959], подрешения и сверхядро (Р°т [1976]) и др. Обзор соответствующей литературы см. в Розенталь [1972].

Упражнение 3

Дилемма заключенного с тремя игроками.

У каждого игрока есть агрессивная стратегия (Л) и кооперативная стратегия ⑹.Hfpa симметрична. Ниже перечислены

возможные варианты выигрышей игроков:

приводит к вектору (2, 2, 2),приводит к вектору (2, 2, 2),> А А> А АLLLL

приводит к вектору (2, 2, 2),

приводит к вектору (2, 2, 2),

> А А

> А А

LL

LL

Например, пусть игроками являются три конкурирующие 4шрмы, которые могут назначить обычную цену (Q или использовать политику демпинга (А). Максимальный суммарный выигрыш равен 6 (достигается, если все игроки придерживаются кооперативного поведения) и уменьшается на единицу при увеличении на единицу агрессивности игроков. Каждый игрок, переключаясь со стратегии С на стратегию Л, получает дополнительно еданицу выигрыша и уменьшает на единицу выигрыш каждого из оставшихся двух игроков.

Докажите, что в этом варианте игры «дилемма заключенного» равновесие в доминирующих стратегиях доминируемо по Парето и не существует сильного равновесия. Докажите также, что в этой игре ровно четыре дележа и а-ядро совпадает со множеством дележей,

Каждый игрок может выбрать одного из трех игроков, в частности самого себя. Таким образом,

X尸{1,2, 3}.

Выигрыши в этой игре частично приведены ниже, а остальные векторы выигрышей восстанавливаются в силу симметричности игры1).

(%” ％, %з) = {1，2, 3}

выигрыши:

(0, 0,

={L 2, 1}

(0, 0,

」），

= {1, 3, 1}

(0, 0,

= {1，1，1}

(3, 1,

= {1, 3, 2}

(0, 2,

= {2, 3, 1}

》

(2, 2,

= {2, 3, 2}

(-1，

3, 3).

Докажите, что в этой игре

нет ни равновесия

по Нэшу, ни

сильного равновесия.

Докажите, что каждый из пяти дележей данной игры относится к одному из двух типов:

， 1, 1) игрок выбирается единогласно,

Каждый исход этой игры можно представлять себе как ориентированный граф с тремя вершинами и тремя дугами. Таких графов семь с точностью до изоморфизма. — Прим, первв.

(2, 3, I) каждый игрок получает ровно по одному голосу.

Докажите, что a-ядро состоит из двух исходов тНна (2, 3, 1).

Задача 1. Теорема Накамуры (Накамура [1979])

Для данного конечного сообщества N правильная простая игра】) задается подмножеством F множества непустых коалиций из 乂，для которого выполнены следующие свойства:

J [TW 弘 7иТ[ 0 T 飞吃 { T^W^T^W.

Для данного конечного множества кандидатов Л правилом голосования сообщества N по выбору кандидата нз А является отображение л из AN в А (каждый игрок выдвигает ровно одного кандидата). Скажем, что правило голосования я порождено правильной простой игрой 历，если выполнено следуклцее свойство:

▼k§An Ya毛 А [ЭТ W / Vig Г 勺=а] =Ф[л；(%)=矶.

Обозначим через 厶(А) множество (линейных) порядков на множестве А, а через 詠€厶(4卢 совокупность порядков предпочтений на А: для каждого i^N функция ut показывает полезность элемента а для игрока f (равенство полезностей для различных элементов из Л недопустимо).

Заданная правильная простая игра W и правило голосования л, порожденное /, определяют для каждой конкретной совокупности порядков предпочтений и игру G (詠)：множ^гво стратегий Х{== А, функция выигрыша игрока i： щеп для всех

Обозначим через С (и) следующее, возможно пустое, подмножество А:

^ € С (а) фф Vb б Л {iW W]/(a) < и((匕)}年吃

Докажите, что С (а) является образом при отображении я a-ядра игры б (а).

С ® = л [Са (G (〃))]

В предположении, что простая игра W является сильной, т* е. выполнено условие

T^W^Tc^Wt докажите, что

Ca(G(u)) = n- (С(«)).

Предположим, что для некоторой совокупности и множество С (詠)пусто. Докажите, что существует р = | А | не обязательно различных коалиций Tk9 论=1, ..., р, для которых выполнено

f Tk^W для всех k— 1,р,

П 3 0・

、аh 1

Предположим, что \N\ = n'^p^=\A\. Докажите следующую эквивалентность (теорема Накамуры):

[▼〃 W L (А/ С ® # 0] о 口 AI v v W)],

где V (W) обозначает число Накамуры для простой игры W, которое определяется как минимальное число подмножеств (Та) из W, таких, что

П Та= 0.

Дайте интерпретацию.

Задача 2・ Выборы с правом вето. Кооперативное поведение (Мулен, Пелег [1982]).

Фиксируем сообщество М множество кандидатов А и предположим, что

|N| = ”| —1.(Ю)

Отображение л из А* в Л называется выборами с правом вето, если Vx g AN Vi € ^ л (x) =/：хг Из (10) следует, что такие правила существуют.

Т) Для данных порядков предпочтений u^L(A)N (см. обозначения задачи 1) обозначим через CV (詠)следующее подмножество множества 4

a^CV(u)^yT^N |Т| + |Р(Т,а,幻|《р-1,

где Р(Т, a, u) = {bg А| VigT 吃(а) < % (b)}—

множество кандидатов, которых коалиция Т единогласно предпочитает кандидату а.

Докажите, что CV (詠)всегда не пусто.

Указанием рассмотрите последовательность а】,...,а„, опра деленную по индукцииз

аг—наихудший кандидат по и± среди А,

a±+i一наихудший кандидат по г/<+1среди Л\{ао ・•・, а^}. Докажите затем, что а= А \{^!,・・・,о解} принадлежит множеству CV (а).

Обозначим через G (и) игру со множествами стратегий Х{ = А и функциями полезности ^ о л, i^N, Докажите, что a-ядро игры С(м) является прообразом множества CV (и) при отображении л:

Q(g®)= l(6®)・

Докажите, что множество CV (以)является образом множества сильных равновесий игры G (и) при отображении л:

n(SE(G(u)))^CV(u).

Указание: Выберем a^CV (и) и обозначим

Qi = {b^A\ui(b)<ui(a)}.

Множества Q/ являются поданожествами множества 4\{а}, в котором /г элементов. Более того, они удовлетворяют условию

Таким образом, по лемме о паросочетаниях1) элементы множества Л\{а} можно занумеровать так, что af W Q： для- всех i£M Докажите теперь, что Q,…，а/WS£(©(")).

Задача 3. Выражения и контр&озражения в играх трех лиц2) (Лафон, Мулен [1980])

Пусть (Xn Х2, Х3； ult u2, uaJ —игра трех лиц с конечными множествами стратегий Xf. Для данного исхода 尤 WX^,力虱 обозначим через О12 (х) множество возражений коалиции {1, 2} против х:

[包，％) W Qg (%)] О[包，％) W Qg (%)] Оы分ы分(Уit %, %)〉"f (%D ”2* *8), i = 1，2(Уit %, %)〉"f (%D ”2* *8), i = 1，2

[包，％) W Qg (%)] О

[包，％) W Qg (%)] О

ы分

ы分

(Уit %, %)〉"f (%D ”2* *8), i = 1，2

(Уit %, %)〉"f (%D ”2* *8), i = 1，2

Контрвозражением коалиции <2, 3) против возражения (у” yjg € Qi2 W является пара (г2, г3)ёл2хХ3, такая, что 'inf %% (协，у)

sup Uj(Zjt a” zj V 〃i (%h /，/)*"°

Игрок 3 навязывает кооперацию игроку 2: «Если ты будешь настаивать на возражении (弘, ％), то я сделаю так, чтобы твой выигрыш был не больше inf%®*%, %). Если же ты

См. в Берж [1962], Оре [1980J.— Пр^ перев.

ррПохожий анализ игры трех лиц ск・ в работе Гермейера [1973], перев.

р

р

примкнешь ко мне и мы выберем (z2J aj, то т^бе будет обес* печей выигрыш inf u2(zlt z2, а" Наконец, нижнее неравенство в (11) предостерегает игрока 1 от внесения возражения (у】, у^)*

Множество DE (G) в игре G состоит из всех дележей, для которых на каждое возражение со стороны коалиции ji, /} найдется контрвозражение коалиции {/, k} или коалиции {/,尼}. Докажите, что множество DE (G) игры G непусто.

У казан ие: Предположим сначала, что / (G) = X{1( 2( з}- Скажем, что возражение (场，yj W°iz(x) коалиции {1, 2} против 尤 является максимальным, если

на него нет контр возражения;

для всех возражений (zu z^ g О12 (х) из неравенств

inf / (z“ z2J %) > inf щ (yu 勿，％), i = 1, 2, 弱У8

следует, что эти неравенства обращаются в равенства. Пред* положим далее, что множество DE (G) в игре G пусто. Определим следующую последовательность:

鸡(S* х1), (S2,炉)，…，(У,炉)，где

炉—произвольный элемент множества Х{12з}>

尤'一максимальное возражение коалиции S' против хг~\ на которое нет контр возражения (f》l)・

Докажите, что любые два исхода1 хг различны, что противоре» чит конечности множества Х“23}・

ПОВТОРЯЮЩИЕСЯ ИГРЫ

Определение 4* В-ядром игры в нормальной форме G= u(Xf, 〃j； i€“) называется множество Ср (G) исходов %★, обла- дакхцих следующим свойством.

Для любой коалиции Т, Т и N, существует совместная стратегия дополнительной коалиции 尤丁©毛火丁* такая, что для любой совместной стратегии хт^Хт не может быть выполнена следующая система неравенств:

J и； (хг> хГе) > %*(%★) для всех i € Т,

и【(хг, хГс) > и( (%★) по крайней мере для одного / б Т.

Стабильность исхода из P-ядра является более сильной, че^ стабильность исходов из a-ядра: коалиция Тс может пресечь отклонение коалиции Т, даже если члены коалиции Т выбиь рают свою совместную стратегию х^ тайно. Конечно, сам факт того, что коалиция Т собирается отклониться от согласованной стратегии х京，должен быть известен, иначе игроки коалиции

Тс не узнают о предательстве и не смогут ему ничего противопоставить. Сравнивая определения 3, 4 и определение 1 гл. V, получаем

SE(G)u& (G)uQ(G).

Для того чтобы дать интерпретацию определению 4, представим, что игра G повторяется во времени. В момент /, /= 1, 2,..., каждый игрок 厶 зная предыдущие ходы х, ..., %"* выбирает стратегию *. Выборы игроков в момент / могут быть смешанными или коррелированными стратегиями, могут производиться независимо или после некоторого этапа обмена информацией. Важно только, чтобы реализация лотерей, проводимых в момент 厶 станоёились известными к моменту / +1. Наконец, выигрыш каждого игрока i есть среднее Чезаро его текущих выигрышей:

Ит 々(炉)・ (12)

В работах Аумана [1978] и Рубинштейна [1979]х) доказано, что все исходы из смешанного P-ядра игры G могут быть получены как сильные равновесия в повторяющейся игре G (оо). Обратно, выигрыши, соответствующие сильным равновесиям в игре G (оо), покрывают выпуклую оболочку выигрышей, соответствующих смешанному P-ядру игры G. Таким образом, с помощью повторений исходной игры формализуется весьма существенная черта кооперации с применением угроз. Отклонения, выгодные в краткосрочном плане, становятся невыгодными в долгосрочном плане, если объявленная угроза приводится в исполнение. Для этого необходимо, чтобы долгосрочные выигрыши всегда перевешивали краткосрочные, как это неявно предполагается в нашей интерпретации сценариев предостережений.

Среднее Чезаро (12) обеспечивает выполнение этого условия.

Мы не будем воспроизводить сложное доказательство этих результатов. Вместо этого разберем более простой вариант повторяющихся игр, в котором общий выигрыш является дис* контированной суммой текущих выигрышей.

Повторяющиеся игры с дисконтированными выигрышами

Предположим, что в исходной игре G = (X「詠“ i^N) функ* ции Ui равномерно ограничены на множестве 火用(например, Xz компактны, а 以 непрерывны при всех »€“) Пусть в момент

f=l разыгрывается игра G. Исход игры G обозначим через х1. Далее некоторый случайный механизм диктует либо закончить игру с вероятностью (1——6), в этом случае общий выигрыш игрока i равен 〃£(%】), i^N, либо продолжать игру (с вероятностью 6), и тогда игра G разыгрывается заново в момент f = 2. После каждой партии игры G с вероятностью (1 — 6) считается, что соответствующий исход является окончательным, а с вероятностью 6 все предыдущие партии аннулируются, и проводится очередная партия игры G.

Другая интерпретация повторяющейся игры, формально эквивалентная приведенной выше, состоит в том, что игра G разыгрывается бесконечное число раз, а общий выигрыш игрока г, соответствующий последовательности исходов х1, %*... ...,xf, ..., равен

(1 —6) {/(炉)十5/(炉)+ ・ 一+&т% 停)+ …} для всех iWM (13)

Известно, что при стремлении 6 к 1 значение ряда (13) стремится к среднему Чезаро (12), если предел в (12) существует.

Положим 自=inf sup 詠「自一это максимальный выигрыш

игрока i, который он может себе обеспечить при условии, что к моменту выбора своей стратегии он знает стратегии всех остальных игроков. Выберем дележ х* так, чтобы выполнялось условие

Pi < % (%★) для всех i&N、

Будем считать, что х* является соглашением, которое игроки хотят сделать стабильным в повторяющейся игре с дисконтированием. Для этого найдем ^E-иcxoд о* в повторяющейся игре, который дает каждому игроку выигрыш 〃【(％★)• Заметим, что стратегия о* игрока i в повторяющейся игре является объектом весьма сложной структуры. Эта стратегия на каждом шаге /WN сопоставляет предыстории х1, ,.., ^~г выбор %； игрока i. В действительности для реализации вектора выигрышей uN (х*) как вектора /Vf-выигрышей в повторяющейся игре достаточно рассмотреть весьма простой исход о*. Стратегия а* игрока I, которую он использует по соглашению, есть чистая стратегия х^ до тех пор, пока никакой игрок / не отклонился от х* Если отклонившийся игрок / обнаружен, то стратегия а^ впредь диктует наказание данного игрока. Поскольку мы интересуемся только равновесиями по Нэшу, то коалиционные отклонения от о* пока не учитываются.

Для того чтобы формально описать данный /VE-исход, для каждого /€“ выберем стратегию х\ игроков N\{j}, такую, 7»

что

sup"/(%/,對)=b

Для каждого i € N стратегия а* игрока i в повторяющейся игре определяется следующим образом:

%； = %，： в момент 1 выбирать %*;

если х1 = х2=...—尤"工=%★, то %/ = %*: в момент t придерживаться условленной стратегии, если все остальные игроки до сих пор делали то же самое;

если 炉=炉=….=%»т*/т, тогда выбрать /, такое, что х/"1 =/= х*, и далее играть 或=^ =燼”=・・..

При каких условиях поведение, определяемое по о*, предостерегает игроков от отклонений в одиночку? Краткосрочный доход игрока i от отклонения в момент / (которому нельзя ничего противопоставить до следующей партии) должен перекрываться долгосрочными потерями от наказующего поведения игроков У\{/} (которые по предположению придерживаются стратегии о*\{()в моменты времени / + 1, £十2,・・・)・

Полагая

^ (xA) = sup ut (xf, #)xi

и сравнивая дисконтированное значение в момент Z краткосрочного дохода 詠广(尤产)一"^(х*) с долгосрочными потерями, получаем следующее свойство стабильности!

"广(/)一五f (时)《 6 (勺(x*J-pf)4*62(^ g)一自)+ .•.* которое эквивалентно системе неравенств

“〃『空—亭)для всех fgM. (14)

Таким образом, если 6 достаточно близко к 1, условия (14) выполнены, и, следовательно, о* является ^£，-иcxoдoм повторяющейся игры (с дисконтированным выигрышем (13) или со средним Чезаро (12)).

Лемма 4« Если система (14) справедлива, то повторение игры G с дисконтированным выигрышем (13) имеет равновесный по Нэигу исход, которому соответствует последовательность

工)Аналогичные условия получены в работе Гермейер, Штильмаи 口975].

исходов

Х^" — АГ】==尤 2 ^ * * * —^ 尤* ==S • • • »

Таким образом, NЕ-выигрыш игрока / равен %(х*).

Заметим, что мы не описали полностью множ^угво NE* исходов, возникающих при повторении игры G. Известно (см. Ауман [1978]), что множество векторов выигрышей, соответствующих ^E-иcxoдaм, может разрывным образом зависеть от 6.

Приведем пример, который демонстрирует другой подход к повторяющимся играм. В этом примере каждый игрок принимает во внимание только последние наблюденные ходы своих партнеров.

Пример 4. Повторение игры ^дилемма заключенного^ (Ауман [1978])

Предположим, что игра «дилемма заключенного» (пример 1, гл. 1) повторяется во времени и каждый игрок использует стационарную стратегию с памятью на один ход1). Таким образом, стратегией игрока i является тройка (%,; yh г；), где хь 9i，2； принадлежат множеству (А, Р} и интерпретируются следующим образом!

игрок / выбирает х^х} в первом повторении игры (f== 1),

в момент />2 игрок £ выбирает у；, если игрок / вел с^я мирно в момент времени / — 1, и ведет себя агресвивно, если игрок / был агрессивен, т. е.

尤;h如если尤尸=p,

М = 2厶8ЛИ養尸=4

Типичной стратегией является стратегия «как ты, так и я», а именно (Р； Р, А). После того, как каждый игрок выбрал стратегию (勺；勿,zj, единственным образом определяется последовательность х1, ••・,％*, •…и средний выигрыш (12). Следовательно, возникает следующая биматричная игра (8x8))

/ аГ/ еgа3304333304040433b40111.11140401140с3311332222221[33d3311221122221133е4004222222040440/400'4222240220440g40111111404.01140方3304333304040433/ аГ/ еgа3304333304040433b40111.11140401140с3311332222221[33d3311221122221133е4004222222040440/400'4222240220440g40111111404.01140方3304333304040433рлрлрдрл=--=====ab cd ед 力рлрлрдрл=--=====ab cd ед 力

/ а

Г

/ е

g

а

3

3

0

4

3

3

3

3

0

4

0

4

0

4

3

3

b

4

0

1

1

1

.1

1

1

4

0

4

0

1

1

4

0

с

3

3

1

1

3

3

2

2

2

2

2

2

1

[

3

3

d

3

3

1

1

2

2

1

1

2

2

2

2

1

1

3

3

е

4

0

0

4

2

2

2

2

2

2

0

4

0

4

4

0

/

4

0

0

'4

2

2

2

2

4

0

2

2

0

4

4

0

g

4

0

1

1

1

1

1

1

4

0

4

.0

1

1

4

0

方

3

3

0

4

3

3

3

3

0

4

0

4

0

4

3

3

/ а

Г

/ е

g

а

3

3

0

4

3

3

3

3

0

4

0

4

0

4

3

3

b

4

0

1

1

1

.1

1

1

4

0

4

0

1

1

4

0

с

3

3

1

1

3

3

2

2

2

2

2

2

1

[

3

3

d

3

3

1

1

2

2

1

1

2

2

2

2

1

1

3

3

е

4

0

0

4

2

2

2

2

2

2

0

4

0

4

4

0

/

4

0

0

'4

2

2

2

2

4

0

2

2

0

4

4

0

g

4

0

1

1

1

1

1

1

4

0

4

.0

1

1

4

0

方

3

3

0

4

3

3

3

3

0

4

0

4

0

4

3

3

рлрлрдрл=--=====ab cd ед 力

рлрлрдрл=--=====ab cd ед 力

Здесь Р—краткая запись «чисто» мирной стратегии (Р; Р, Р). Аналогично А = (А; Л, А) обозначает «чисто» агрессивную стратегию. Следовательно, «северо-западная^ 2x2 подматрица (15) является собственно матрицей игры «дилемма заключенного». Отметим, что для удобства вычислений мы слегка изме* нили числа по сравнению с примером 1 гл. I (см. упр. 4 ниже).

При цикличности последовательности (炉)вектор выигрышей является средним арифметическим соответствующих элементов исходной матрицы 2x2. При этом возможны три варианта:

(Р, А) (Л, Р)(Р, А), ...» например (Р; Р, А) против Р, 4);

(Р, Р) (Р, А) (А, А) (А, Р) (Р, Р)например (/; Р, Л) против (хй; А, Р) для всех хи 修；

… 尸儿 VL Стабильность 我。основе уероз 175 р2(*)Р)(4 4)(尸，，)，•・・，например (Р; А, Р) против Ао всех других случаях последовательность (%') становится стационарной после некоторого конечного числа ходов, и соответствующий выигрыш является «чистым».

В приведенной выше биматричной игре (8x8) две стратегии каждого игрока сразу же могут быть вычеркнуты, а именно (Р; Л, А) как эквивалентная 4 и (А; Р, Р) как эквивалентная Р.

Таким образом, останется игра (6义6) с двумя равновес- ными по Наиу исходами, а именно (А, А) (некооперативное равновесие исходной игры) и (Р; Р, А) (Р; Р, А) — новый NE・ исход, в котором оба игрока применяют стратегию «как ты, так и я». Интерпретация этого специфического устойчивого соглашения в повторяющейся игре в точности аналогична интерпретации сценария предостережений в примере 1.

Заметим, что в игре (15) стратегия Р (мирная) не домини- руется больше стратегией А (агрессивной). Однако после последовательного исключения доминируемых стратегий мирная стратегия в конце концов окажется отброшенной. Оптимальный по Парето /VE-исход (т. е. применение стратегии «как ты, так и я» обоими игроками) является исходом сложного равновесия игры (15).

Упражнение 4

Докажите, что игра (15) разрешима по доминированию и сложному равновесию соответствует выигрыш (3, 3). Сохра， нится ли этот результат, если исходная игра будет иметь структуру игры «дилемма заключенного», но трем предельным циклам будут соответствовать различные средние выигрыши?

4. КЛАССИФИКАЦИЯ ИГР ДВУХ ЛИЦ

В этом разделе мы ограничимся рассмотрением игр двух лиц. Для таких игр a-ядро совпадает со множеством дележей, а ₽-ядро и у-ядро (определение 5) являются его подмножествами, причем по крайней мере одно из них непусто (теорема 1).

С этих пор мы предполагаем заданной игру двух лиц G = «= (Х1( Х2> г/】,〃J с конечными множествами стратегий Х】,Х2 (хотя большинство результатов, приведенных ниже, остается справедливым и для компактов Х【и непрерывных функций

i = 1, 2).

Лемма 5, a-ядро игры G совпадает со множеством всех дележей

Ca(G)-/(G)・

0-ядро игры G задается условиями: j вектор %* оптимален по Парето,

*0у橫 дир "/(勿 力)w力(井)，/ = b 2.

Доказательство немедленно следует из определений 3 и 4 И поэтому будет опущено. Отметим, что P-ядро G может быть пустым: рассмотрите, например, игру двух лиц с нулевой суммой, не имеющую цены*

Пример 5. Модифицированная координационная игра

Два игрока выбирают натуральное число из множества {1, 2, ..., 10}. Пусть выбраны %р %2 и хх + %2— Ю» тогда выигрыш игрока г равен 々.В оставшихся случаях платежный вектор равен (4, 0), если 占 + 厶 четно, и (0, 4), если / + / нечетно. Гарантированный выигрыш игрока i sup inf щ равен нулю, т. е. совпадает с минимальным возможным выигрышем. Дележи являются оптимальными по Парето исходами, т. е. для них выполнено хг + х2 = 10.

Тем не менее inf sup 以^ = 4, i = l, 2, поэтому из леммы 4 尤/ xi

Следует, что 3-ядро состоит только из трех исходов

(4, 6)(5, 5)(6, 4).

Для того чтобы стабилизировать с помощью предостерегающих угроз дележ (2, 8), необходимо, чтобы оба игрока согласились на выбор стратегий в открытую. В противоположность этому реализация дележа из P-ядра требует более слабого информационного ограничения: нужен лишь сигнал, информирующий игрока об отклонении его партнера. С другой сюроны, во многих играх двух лиц a-ядро и P-ядро совпадают. В частности, это верно для смешанного расширения, поскольку обе игры с нулевой суммой (М” М2, %) и (М。М2,—运)имеют цену.

Рассмотрим подмножество таких дележей, которые могут быть стабилизированы парой предупреждений, т. е. парой угроз, совпадающих с наилучшими ответами игроков.

Определение 5. ^-ядро игры G состоит из таких дележей х*. Для которых существует сценарий предостережений (尤★, gx, £j, где угрозы 旅，i=l, 2, суть предупреждения:

力w力w★产丿(X/，J(”)&«/(х*),Vх/ * х/々(巧・，J (巧•)) = sup 〃,•(勺，Xi)t

力w

力w

Будем использовать обозначение CV(G) для ^-ядра.

Лемма 6. Предположим, что функция uf взаимно однозначная, 1=1, 2. Напомним, что S； обозначает i-мигрени до Штакельбергу

S/ = sup{%(a，丐)|(勺，x^BR^ / = 1, 2,

где BRj—множество наилучтих ответов игрока / (см. гл. II, разд, 4).

Тогда、-яЗро игры G состоит из таких оптимальных по Парето исходов %, для которых

S,・&%(尤)i=l, 2.(16)

Доказательство. Предположим, что d—оптимум Парето, удовлетворяющий (16). Для любого g 片尤十 обозначим через xy=&/(%i) наилучший ответ игрока /. Г1о определению Sf имеем 〃f (尤厶 &/(尤/)) & Sj & % (%★* i= 1, 2, % 耍 xf.

Следовательно,(力★, ^, gj является сценарием предостережений, а поэтому исход х* индивидуально рационален (по лемме 1; мы можем также утверждать справедливость неравенства sup inf 〃/& S〃， Таким образом, исход х* является дележом, xi xj поскольку по предположению он оптимален по Парето.

Докажем обратное утверждение. Пусть d принадлежит у* ядру игры G. Тогда существует сценарий предостережений (х*, ±1, ±2)， в котором ^ (%7)—(единственная в силу предположения о взаимной однозначности) стратегия наилучшего ответа игрока i на %у. Докажем, что х* удовлетворяет (16). Выберем сначала 打#%戸.По свойству 旅 имеем

内(修，If^^^t (х*)<

Осталось доказать, что

尤/ = &/ ("力 > 〃f(%广 > %/) 《 〃f (^*)-

Предположим противное:

uz (х*) < ut (х^,打).

В силу оптимальности по Парето исхода %★ получаем sup 屮批 勿) = 〃/(* %/)<〃/(%★)・

Полученное противоречие доказывает лемму.

Замечание. Предположение о взаимной однозначности может быть опущено в формулировке леммы 6, если S^ заменить на

Yi = sup inf%(修，хЛ1).

xi X/WBR/Jj)

Доказательство аналогично предыдущему и оставляется читателю в качестве упражнения.

Предупреждение предполагает выбор игроками своих наилучших ответов и, следовательно, является весьма правдоподобной угрозой. Характерным примером может служить угроза «как ты, так и я» в игре «дилемма заключенного» ((1) в примере 1). В п роти во по ложность этому любая стаби лизи р ующая угроза, которая отличается от предупреждения, имеет черты запугивания, а именно: «Если ты отклонишься, то я пожертвую своими краткосрочными интересами, чтобы наказать тебя и тем самым обеспечить долгосрочную стабильность кооперации». В работе Шеллинг [1971] содержится замечательный пример такого сорта. В этом примере речь идет об индусском монахе, который без всякого оружия охранял в пути драгоценности одной лишь, угрозой покончить с собой, если эти драгоценности будут украдены. Традиции моральной стойкости оказалось достаточно для убедительности этой угрозы.

Лемма 6 устанавливает связь между осуществимостью стабильности с помощью предупреждений и борьбой за лидерство (гл. III, разд. 1.) Она утверждает, что в игре G возникает борьба за лидерство в том и только в том случае, если ее ^-ядро пусто. Таким образом, в игре с пустым ^-ядром стабильности любого дележа угрожает возможность захвата лидерства одним из игроков. Вместе с тем, другой игрок в этом случае может использовать угрозу типа《машины страшного суда». Правдоподобность успеха той и другой тактики с точки зрения стороннего наблюдателя конфликта одинакова-

Пример 6. Дуополия с назначением выпуска

Рассмотрим дуопольную игру, аналогичную игре, рассматриваемой в примере 5 гл. III. Две фирмы поставляют некото рый товар на рынок, i-я фирма предлагает товар в объеме xh t = 1, 2. Цена на товар определяется формулой р0——(尤i + %j (для %+ %&%)• Функции затрат одинаковы у обеих фирм, причем затраты на выпуск единицы продукции линейны относительно количества выпускаемого товара. Затраты на выпуск единицы продукции при увеличении масштабов производства

х) Величина 丫》характеризует максимальный гарантированный выигрыц? лидера (игрока 〃 без предположения благожелательности ведомого.——Прц^. Перес.

могут быть как возрастающими, так и убывающими.

Х1 = Х^ = [о, у Ро] »

龙 ％ xj = [р0 — х] х, — (с 4- exf) Хр 1=1, 2,

где х = %+/, а %, с, е—фиксированные параметры, удовлетворяющие условию

О<уро<с<ро.

Предполагается, что в мало по сравнению с р0—с.

Случай 1. Постоянные затраты на выпуск единицы продукции Заметим, что

"；+ 國=[%-х]х—cх ——%2 +(p0- e)尤，

следовательно, исходы х, такие, что

尤=万(Ро—е)，

。（〃1, 〃2）。（〃1, 〃2）являются оптимальными по Парето. Верно и обратное утверждение, т. е. все оптимальные по Парето исходы удовлетворяют условию 尤h^So—с). Проверку этого утверждения предоставляем читателю ( нужно приравнять нулю определитель матрицы

。（〃1, 〃2）

。（〃1, 〃2）

Гарантированный выигрышГарантированный выигрышпоскольку sup inf «? —*1#2поскольку sup inf «? —*1#2.Максимальный общий доход равен 4~(ро——c)L

Гарантированный выигрыш

Гарантированный выигрыш

поскольку sup inf «? —*1#2

поскольку sup inf «? —*1#2

= sup uj ^xn j . Таким образом, дележи представляют собой произвольное распределение максимального суммарного дохода (при условии, что не получается отрицательных выигрышей). Для вычисления выигрышей по Штакельбергу нам понадобится вычислить наилучший ответ игрока 1:

BR] (%) = }(%—с)—у х2-

Таким образом,

Y2 = S2= sup詠^(BRN%),尤2)=

О《*2《~ Ро

= sup^[(% —С)/ —<]今 $2 =^ (% —с)2.

О《м*《3* Ро

Симметричными рассуждениями получаем 5г — у(Ро—。)\ следовательно, вектор выигрышей (S“ S^ соответствует некото-

рому дележу, а значит, по лемме 6『ядро состоит из единственного дележа (хп 尤2)=(±(%—с)，扌(％—°))，распределяющего максимальный суммарный доход поровну мржду игроками. В этой симметричной игре у-ядро является справедливым кооперативным исходом, реализующим с помощью естественных угроз BRj, BR2. Реализация любого несправедливого распределения максимального общего дохода требует применения тактики запугивания. Такие угрозы выглядят менее убеди- тельно-

Случай 2. Возрастающие или убывающие (е =# 0) затраты на выпуск единицы продукции

С помощью аналогичных вычислений, использующих аппроксимацию первого порядка (возможную в силу малости е), получаем

S] (е) = S2(e) 4 营(р—с)2 (1 + Зе).

Предположим сначала, что в > 0. По определению функции а® имеем

"汽尤)< 呢(%)для всех打> 0, % > 0，

Отсюда получаем, что вектор выигрышей (S[ (0), S2 (0)), соответствующий некоторому дележу в игре G, не является допустимым в игре G (е), е > 0. Тем более вектор выигрышей (Sx (е), S2 (е)) не является допустимым» и у-ядро игры G (е) пусто. Аналогичные рассуждения (с учетом S, (е) < S^ (0) и и^ > и? для е < 0) показывают, что 丫-ядр。игры G (е) непусто при убывающих затратах на выпуск единицы продукции (е < 0).

Рисунок 1 показывает разницу между случаями убывающих и возрастающих затрат на единицу выпуска.

е > О

Y-ядро пусто на [Bn 阳 оба игрока используют угрозы типа запугивания.

Упражнение 5

Докажите, что в модифицированной координационной игре (пример 5) множество {uz (%)>5^} пусто. Тем не менее ^-ядро не пусто (здесь нужно воспользоваться замечанием 2). Покажите, что 丫-ядр。состоит из единственного дележа (5, 5), который является справедливым исходом игры.

Упражнение 6

Предположим, что |卜|卜——гильбертова норма в R2 (порожденная положительно определенной симметричной матрицей 2x2) н %WR* i=L 2, фиксированы. Рассмотрим игру

j X] н Х2 = R,

I щ (%) = — II х—a J| i = L 2.

Покажите аналитически и геометрически, что у-ядро не пусто.

Из леммы 6 следует, что ^-ядро данной игры G пусто в том (и только том) случае, если в этой игре возникает 厶pi^a за лидерство. Из леммы 4 получаем, что 3-ядро игры G пусто тогда (и только тогда), когда вектор выигрышей 0 = (inf sup %, inf sup 詠?)

у2 必 弘 Ut

не является допустимым (т. е. не существует исхода %, для которого было бы выполнено неравенство р ^ (^ (%),詠纟(％))• Действуя в качестве ведомого, игрок i гарантирует себе результат inf sup щ (поскольку перед выбором у； он знает у А. Таким образом, пустота p-ядра порождает „борьбу за право второго хоаа“： какой бы дележ ни был выбран, по крайней мере одному

игроку выгоднее подождать пока будет окончательно определена стратегия его партнера, а затем действовать в качестве ведомого:

▼%€Х{В} 击€仏 2} u; (х) < inf sup t/(.

Как показывает следующий результат, эта терминология является корректной, борьба за лидерство (право первого хода) и борьба за право второго хода не могут возникнуть одновременно.

Теорема 1. у-ядро и ^-ядро не могут быть пусты одновременно.

Если у-ядро 〃 ^-ядро не пусты, то они пересекаются.

Следствие. Игры двух лиц распадаются на три класса:

Св = Ф, Су^Ф： борьба за право второго хода.

6у = 3, ©в*6： борьба за лидерство,

Ср п С? =# ^： в этом случае Ср П Cv является благоприятной областью для кооперации с использованием угроз.

Доказательство. Пусть 炉，i = l, 2,— равновесие по Шта- кельбергу, в котором игрок i является лидером. Пусть Df 一 множество исходов, удовлетворяющих следующим неравенствам!

也《% (矶羯《"/(%)•

Поскольку 石 является наилучшим ответом игрока / на 比 то множество D£ содержит ¥ и поэтому не пусто.

Предположим теперь, что у-ядро и P-ядро пусты. Выберем оптимальный по Парето исход х из Q (например, максимизируя 〃1 + 詠名 на Тогда имеем

С? (G) = 6今и2(х) <7з，

&(G) = 6=»%(x) <%•'

Поскольку хй принадлежит D* заключаем, что исход х2 доминирует по Парето исход х. Получили противоречие.

Предположим теперь, что у-ядро и P-ядро не пусты и докажем, что их пересечение также не пусто. Положим у = (%, у)

Если Y&P, то СрсС?, и все доказано. Аналогично, если Р^у, то Ср Л CV = CV. Осталось рассмотреть случаи типа

Pi < Yi» Yq < %

Тогда любой дележ из Dp например х1, принадлежит Cv f) C^. | Характерным примером игр класса I являются игры с нулевой суммой без цены. На самом деле игра класса I не имеет равновесий по Нэшу.

Упражнение 7

Если P-ядро игры G пусто, то NE (G) также пусто, и игры е нулевой суммой (Xn Х^, "j и (Хп Х2, —о2) не имеют цены.

Примером игр класса II является игра „перекресток41 (пример 2 гл. III).

Упражнение 8

Для игры G из класса II выполнено

₽< < То » = L 2.

Для любой игры класса III пересечение CvПСр является подходящей областью для кооперации с помощью угроз ^. Ниже приведены два упражнения и задача. Они показывают, что типичными примерами игр класса III могут служить игры, имеющие равновесие в доминирующих стратегиях, а также игры с оптимальным по Парето вектором 丫 или 自 как это имеет место в следующих двух упражнениях и задаче.

Упражнение 9

Пусть каждый игрок имеет строго доминирующую стратегию, т. е.

uz (х*,勺)〉％ (勺，勺)для всех х(5^х* и для всех х7,

тогда игра G принадлежит классу III. Приведите пример, показывающий, что игра G, в которой каждый игрок имеет доминирующую стратегию, может принадлежать классу II.

Упражнение 10

Игра G, для которой вектор у является вектором выигрышей по крайней мере для одного дележа, принадлежит классу III.

Задача 4. Квазинесущественные игры

Скажем, что игра G является квазинесущественной, если В = (inf sup г/。 inf sup 詠2) является вектором выигрышей по

#2 #1У* 力

крайней мере для одного оптимального по Парето исхода.

Из доказательства теоремы 1 следует, что класс III естественным образом разбивается на четыре группы игр.

Illj. СрП^у^ ^р- В этом случае, как и для игр класса II, ведомым быть лучше, чем лидером, так как §>?• Однако теперь возможен компромисс, при котором у лидера нет оснований отказываться от лидерства.

"Ь ^^П^7= С?. Лидером быть лучше (у>В), но возможен компромисс, устраняющий опасность захвата лидерства ведомым игроком.

СрПСу = °1 =卜1 〃i (尤)> Yl «2 W ^= Рг}- „Естественным** лидером в играх этой группы следует считать игрока 1.

Ш《.。日ПСу = А = {%I 〃2 (汇)>也，以i(*)4pi}・ Случай, симметричный Ш3. Компромисс фактически сводится к выбору лидером игрока 2.— Прим, пере^.

Предположим, что функции un а2 взаимно однозначны на Х{12} и что игра G квазинесущественна, Тогда (единственный) исход х*, для которого (г/】 (％★), 〃您(％★))== В, является t-равновесием по Штакельбергу для i = 1, 2. Этот дележ также является единственным /Vf-исходом игры G.

Приведите пример квазинесущественной игры, в которой нет /Vf-исхода.

Предположим, что игра G квазинесущественна. Докажите, что игра G несущественна в том и только том случае, если игры с нулевой суммой (Хь X*, %) и (Xn Х&,——％) имеют цену.

Приведите пример квазинесущественной игры, не являющейся несущественной, в которой функции uh z = 1, 2, взаимно однозначны.

Задача 5. Сценарий гарантированных предостережений (Мулен [1977])

Пусть (%★, &1， &2)——сценарий предостережений игры G. Назовем угрозу гарантированной, если ее реализация не прино* сит убытков угрожающему игроку：

"1 (尤i, ^2 (尤 1)) & % (%*) & % (Bi (%。，修)，]

我M瓦 (尤2), /)47户)《7/，22的))• j ДЛЯ ЛЮбыХ "力存

g-ядром игры G является подмножество, обозначаемое Cg (G), таких исходов %*, для которых существует по крайней мере один гарантированный сценарий предостережений (%★, |р £).

Докажите следующую эквивалентность-

尤WCg(G)o[x оптимален по Парето и %(尤)《自]・

Докажите, что g-ядро является подмножеством, возможно пустым, у-ядра:

%(G)uJ(G)・

Приведите примеры игр нз класса I, показывающие, что g-ядро может быть как пустым, так и непустым.

Указание: рассмотрите следующую игру 2x2;

и опишите необязательные соглашения в этой игре (включая смешанные ^£-исходы и равновесия в совместных смешанных стратегиях).

Для игры G, принадлежащей классу III, докажите, что либо ее g-ядро пусто, либо игра G квазинесущественна (задача 4). В последнем случае докажите, что

С《=Су = Q = (%,詠2)~i (В)*

ИГРЫ В ХАРАКТЕРИСТИЧЕСКОЙ ФОРМЕ: ЯДРО

Пример 7. Игра „джаз-оркестр^ (Янг [1979])

Владелец ночного клуба в Париже обещает 1000 долларов певцу (S), пианисту (Р) и ударнику (D) за совместную игру в его клубе. Выступление дуэта певца и пианиста он расцени* вает в 800 долларов, ударника и пианиста в 650 долларов и одного пианиста—в 300 долларов. Другие дуэты и солисты не рассматриваются, поскольку присутствие фортепиано владелец клуба считает обязательным. Дуэт певец—ударник зарабатывает 500 долларов за вечер в одной удобно расположенной станции метро, певец зарабатывает в среднем 200 долларов за вечер в открытом кафе. Ударник один ничего не может зара， ботать.

Суммарный доход трех музыкантов макеимален (1000) в слу・ чае их совместного выступления в ночном клубе. Если певец выступает отдельно от пианиста с ударником, то все втроем они получают 650 + 200 долларов, если пианист один выступает в ночном клубе, то 300 + 500 долларов. Наконец, суммарный доход равен 800 долларов, если пианист и певец отказываются от участия ударника. Какое распределение максимального общего дохода следует признать разумным, учитывая описанные возможности игроков в смысле частичной кооперации и индивидуального поведения?

Определение 6. Для данного конечного сообщества N игрой 6 N-характеристической форме назовем отображение и из множества непустых коалиций игроков 戶(乂) в R. Игра (N, и) называется супераддитивной, если для любых непересекающихся коалиций Т、SWP(N) выполнено

v(T) + u(S)^v(TuS). (17)

Свойство супераддитивности (условие (17)) не является необходимым для большинства результатов, приведенных ниже, однако оно необходимо для интерпретации числа и (Т) как максимального общего дохода в случае, когда игроки в коалиции Т действуют независимо от дополнительной коалиции Тс. Неравенство (17) означает, что коалиция TUS имеет не меньше возможностей, чем две независимые непересекающиеся коалиции Г н S.

Из супер аддитивности и с очевидностью следует, что для любого разбиения S^ …，S篇 множества N выполнено

玄。(Sr)《0(2).(18)

Следовательно, не существует такого разбиения Sn ..., Sft, которому бы соответствовал суммарный доход, превышающий доход коалиции всех игроков и(“)・ Таким образом, кооперация всех игроков является единственным эффективным кооперативным исходом»

Замечание 1. В определении 1 предполагается, что исход кооперации может быть выражен в одних и тех же единицах измерения, т. е. существует трансферабельный товар, на основе которого могут быть осуществлены побочные платежи между игроками. Теория игр в нормальной форме развита в более общих предположениях, индивидуальные функции полезности здесь не предполагаются траисферабельными и даже сравнимыми (см. гл. 1, II, III и VI, разд. 1 — 4). В данном случае мы ограничиваемся траисферабельными функциями единственно в целях простоты. Ссылки на литературу по играм в характеристической форме без побочных платежей могут быть найдены в работе Аумана [1976].

Следующие два определения аналогичны определениям дележей и а-ядра для игр в нормальной форме*

Определение 8. Дележом в игре и в N-характеристической форме называется вектор x^ix^i^N из R", для которого

Sv({i}) для всех

Обозначим через / ®) множество дележей игры (М 0-

Применяя итеративно условия супераддитивности (17), получаем

S o({i})《e(N).

Для супераддитивных игр множество дележей / (и) не пусто. v({i})—это уровень дохода» который игрок i может себе гарантировать сам. Поэтому и (〃}) играет роль гарантированного выигрыша для игр в нормальной форме. Доказательство леммы 2 подчеркивает прямую связь двух понятий дележа.

Если игра (М и) такова, что выполнено равенство ? u({i}) =

—и(М), то множество / ⑺ состоит из одной точки, а игра (М и) называется несущественной (см. интерпретацию определения 5 ГЛ. I). В этом случае из суперадцитивности у следует ее адди-

тивность (из (18)):

для всех S^N V(S) = 2({'})・

(Доказательство этого факта оставляем читателю в качестве упражнения.) Для игр, не являющихся несущественными, ядро 一 это возможно пустое подмножество дележей, стабилизируемых простыми угрозами.

Определение 9・ Ядром игры (N, и) называется подмножество таких дележей %€/(и), для которых выполнено:

для всех коалиций S N

2 х, > и (S).(19)

Будем обозначать ядро через С (и).

Пусть игроки договариваются о выборе кооперативного соглашения. Поскольку игра и супераддитивна, такое соглашение предполагает образование коалиции всех игроков N. Обсуждаться может только вопрос о способе дележа общего дохода и(М), т. е. о выборе вектора x^RN, для которого 2м = и(М). Минимальным требованием для получения согласия игроков выбрать вектор х является индивидуальная рациональность этого вектора, т. е. условие %i》uj{i}), f € N. Таким образом, игроки договариваются о выборе конкретного дележа х. Против выбора дележа х может возражать некоторая коалиция S, требуя для себя более выгодного распределения (например, у^Цр), для которого у『> х{ для всех i € S). Коалиция S выдвигает это требование, угрожая в противном случае нарушить общую кооперацию (эта угроза вполне реальна, ибо для достижения дохода и (乂) требуется единодушное согласие всех игроков). Предположим, что остальные игроки Sc реагируют на эту угрозу отказом от всякой кооперации с членами коалиции S. После этого максимальный суммарный доход коалиции S оценивается числом u(S). Условие (19) означает существование стабилизирующей угрозы коалиции S со стороны коалиции S©. Таким образом, ядром игры (加,и) является множество устойчивых в смысле коалиционных угроз распределений числа и(М).

Кроме указанной интерпретации ядра с предостерегающими угрозами приведем эквивалентную интерпретацию с нормативной точки зрения.

Лемма 7. Пусть х $ / (v)—дележ игры (^, 0. х принадлежит ядру 8 том и только том случаеt когда для всех коали-

ций SuN выполнено

2 尤卢。(М)—и(S')・ i€S

Доказательство. Поскольку £ 勺=。(")，то приведенное ёыше неравенство можно переписать так：

0(s^)<S/£-■

Пример 7 (продолжение).

дележдележВектор 尤=(%$, хр, xD) в игре „джаз-оркестр“ принадлежит ядру тогда и только тогда, когда ‘ х5>200, хр>300, хо>0 %s + "р + "з н 100。

дележ

дележ

х5 + х^>800, %р + хр>6б0, xs + xd^5W } ядро.

Это множество является выпуклой оболочкой следующих трех дележей:

(350, 450, 200) (350, 500, 150) (300, 500, 200).

Таким образом, выигрыши всех игроков определяются с точностью до 50 $. Типичным Представителем ядра является центр (среднее арифметическое крайних точек) множества С (v), а именно:

(333.3, 483.3, 183.3)

Для дележа х* характерно, что все двухэлементные коалиций имеют одинаковый дополнитель^ьгй доход:看 + 勺一u({i, /})= =16.6 $・ Дележ х* является справедливым компромиссом внутри C(v).

Из того, что ядро пусто, не следует невозможность кооперации всех игроков У. Это означает просто, что никакой дележ не может быть стабилизирован с помощью простых, естественных угроз, описанных выше. В этом случае кооперативная устойчивость требует более сложного поведенческого сценария подобно угрозам и контругрозам, описанным в разд. 2 (см., в частности, задачу 3). На этом пути мы придем к концепции переговорного множества, предложенной в работе Аумана, Машлера [1964].

Пустота ядра наблюдается в том случае, когда промежуточные коалиции слишком сильны. Это утверждение проясняется следующим примером.

Пример 8. Симметричные 詠不出

В симметричной игре коалиции с одинаковым числом игроков имеют одинаковый выигрыш* Характеристическая форма о

ймеет следующий вид:

и(S)=亦(s), где s 三 II для всех S 三 M

Предположим без потери общности, что 亦(1) = 0 и ^ = {1( 2, .•・,〃}. Тогда множеством дележей игры v* является сле^ дующий симплекс в R叱

% W / e*) ^^/ ^ 0★ (九)，"f?°，2 = ^ > • • • > 儿

Ядром C (亦)является подмножество / (v*), определенное конечным числом (точнее: 2Л——п——2) линейных неравенств (19).

Таким образом, ядро—это, возможно, пустой, выпуклый многогранник внутри симплекса / (v*) ')• В силу симметричности и ядро С(») тоже симметрично, т. е. инвариантно при любой перестановке компонент хр ・•・,хп. Учитывая, кроме того, выпуклость С (и★卜 получаем, что множество С (亦，не пусто в том и только в том случае, когда оно содержит центр х* множества / (и*), а именно %六=l/& t — 1, ..., /г. Возвращаясь

) Крайние точки ядра симметричной игры описаны в работе Меньши* ков а 口 976].— Прим, перев^

к системе (19), получаем, что

[e (亦)=/= 0] 0 [д力兄 всех s=l,…，n ；亦(S)《^亦(冷].

Таким образом, ядро С (亦｝ не пусто тогда и только тогда, когда не существует промежуточной коалиции S, в которой средняя доля каждого игрока больше соответствующей величины в коалиции М

Возвращаясь к общему случаю, охарактеризуем непустоту ядра с помощью линейного программирования.

Определение 10* Для данного множества N обозначим через Р (/) множество коалиций, содержащих игрока i:

Сбалансированным семейством коалиций i) назовем отображение 6 из 戶(乂) в [0, 1], для которого

для всех i^N S 6s =L

Наконец, игру в характеристической форме (乂, и) назовем сбалансированной, если

6cV (S)^v(N) для всех сбалансированных семейств коалиций 6.(20)

Теорема 2 (Бондарева [1962], Скарф [1967]). Игра (М и) имеет непустое ядро тогда и только тогда, когда она сбалансирована.

Доказательств. Пусть xgC®% а б—сбалансированное семейство коалиций, тогда

х (S) ^ и (S) ^8sx (S) ^ 65v (S) для всех SuM

Суммируя эти неравенства, получаем

2 6~(s)& W 6s 尤(s)=2 S 6s修=2%i==u(M)*

Наоборот, если ядро С ®) пусто, то система линейных неравенств

~x(N)^—v(N)9 х (S) ^ и (S) для всех S и N

не имеет решения. Используя стандартные рассуждения (теорему двойственности), получаем, что для всех S найдется неотрица-

Соответствует термину «сбалансированное покрытие».— Прим, пере%

тельное число 6S, такое, что:

для всех 尤WRN£ х. =£ 6s ( ?勺)и

HN SwP(N) \ieS /

£ 6sy (S) >v(NySwP(N)

Первое из этих свойств эквивалентно тому, что 6——сбалансированное семейство коалиций, что и завершает доказательство теоремы 2.,

В качестве приложения теоремы 2 рассмотрим игру трех лиц I 乂 I = 3. Каждому разбиению N соответствует тривиальное сбалансированное семейство коалиций:

разбиение М 6^= 1, 6s = 0 для всех S，M

разбиение {讣{/尼}: 6{讣=1, 6{/} = 1, 65 = 0 в остальных случаях.

Применяя условие (18) к этим 6, получаем условие супе- радднтивности игры у

u(i) + u(/%)《o(M) для всех 亿 /,处={1, 2, 3}.(21)

Далее, коалиционной структуре {12}, {23}, {31} соответствует сбалансированное семейство коалиций 6*

5布} = % для всех /, /, i =# /,6々=0 в остальных случаях.

Применяя (20) к 6*, получаем

и (12) + “ (23) + и (31) & 2。(123).(22)

Пусть теперь читатель убедится в том, что все сбалансированные семейства коалиций для N являются выпуклыми комбинациями 6Л, 6口} 〃期 и 6*. Следовательно, непустота множества С(и) характеризуется системой неравенств (21), (22).

Следствие из теоремы 2. Любая супераддитивная игра трех лиц имеет непустое ядро тогда и только тогда, когда выполнено (22).

При увеличении числа игроков проверять сбалансированность игры и становится все труднее). Например, супераддитивная игра четырех лиц обладает непустым ядром в том и

только том случае, когда

и (12) + 卄(23) + V (34丿 +。(41)《2и (1234), и(123) + и(234)+и(134) + и(124)《3八1234} и( 123) + и (234) + о (14) & 2и (1234),

а также выполнены пять аналогичных неравенств, которые получаются из данных перестановкой игроков.

Упражнение 11* Докажите сформулированное выше утверждение.

Задача 8, приведенная ниже, иллюстрирует типичное приложение теоремы 2 к экономическим моделям.

Задача 6. bd/ю в простых играх

Игру (М и) назовем простой, если

для всех S 三.N u(S) = 0 или 1.

Обозначим через W множество выигрывающих коалиций, т. е, 5€^<Фу(5) = 1

Докажите, что игра (^, и) супераддативна тогда и только тогда, когда подмножество W множества всех коалиций является монотонным и собственным:

S € 弘 S三 Т=фТ € 步 для всех S, Т, SW^'SK 呪

Игрока i* ё У назовем диктатором F, если {，★} — вы* игрывающая коалиция:

{浓} W0

Полагая игру (Л\ и) супераддитивной, докажите, что W имеет (единственного) диктатора тогда и только тогда, когда игра несущественна,

Пусть F не пусто и не имеет диктатора. Игрока i* назовем вето-игроком, если У\{/*} не является выигрывающей коалицией. О&значим через % возможно пустое множество вето-игроков.

Докажите, что ядро С (и) не пусто тогда и только тогда, когда не пусто множество "★* В этом случае докажите, что

{х€С(и)}о{£/ = 1,{х€С(и)}о{£/ = 1,々=0 для всех f 艺 N* x#》0 для всех i @N\ *々=0 для всех f 艺 N* x#》0 для всех i @N\ *

{х€С(и)}о{£/ = 1,

{х€С(и)}о{£/ = 1,

々=0 для всех f 艺 N* x#》0 для всех i @N\ *

々=0 для всех f 艺 N* x#》0 для всех i @N\ *

Пусть для каждого，голос игрока f имеет вес %》О. ОЛзначим через 仇 такое число, что

%《W力＜ 2%.

Определим взвешенную мажоритарную игру Wq следующим образом:

Докажите, что /д монотонная и собственная простая игра. Докажите, что в этой игре игрок »★ является диктатором тогда н только тогда, когда %《％★, и г* является вето-игроком в том и только том случае, если .

Сравните полученные результаты с задачей 1 Гл. VI.

Задача 7. Выпуклые игры

Пусть (2, и)—выпуклая игра, т. е. такая, для которой справедливо

u(S) + u(T)《u(Sr)T) + u(S|jT) для всех S, Т 三 М

Докажите, что

v(N)—u(S°)= sup {о(SuГ) — и(Т)} для всех SuM

Сопоставьте этот факт с утверждением леммы 7.

Для любого порядка 1, 2, ..., п в N рассмотрим вектор

光i = u(l),

々 = и(1, 2,・・・,i) —и(1, 2,・・・,1), i = 2, ・・・,n.

Докажите, что х принадлежит ядру игры (^, и).

Докажите, что С (и) является выпуклой оболочкой дележей хо, полученных в 2), при условии, что о принимает значение всех возможных порядков в М

Задача 8.兄дро экономики обмена

Пусть для всех ^€^ ^/*"Функция полезности, определенная в неотрицательном ортанте RR. Мы интерпретируем zgR琴 как вектор потребления, a ut(z) — полезность для игрока г вектора z. Обозначим через 叫 € 髀 начальный запас товаров у игрока I.

V. IL Кооператибкое поведение игроков

Игру «экономика обмена» (с по&чными платежами) с функциями (uh i € ^) определим следующим образом: для всех S ^N о (S) = sup 12 (2()| S 2f = 2 wb zi € ^?| •

Предположим сначала, что p=l и N = B[)S, где для igB (покупатель) ®i = 0, а для »《S (продавец)叫=1.

Пусть функция щ имеет следующий вид:

f %(z) = 0 для z V 1, если4厶1

I%(Z)=瓦для г> 1,

с(々(z) = —S/дляг <1,

еслиj^S<. . п、1

，["/传)=0дляг >1.

Упорядочим 8Hs так, что

Ь门Ь ^^ •«. ^^ 瓦《•…^^ b1 для iWB = {l, ・.., 〃Ь},

Sj :^^ • • *《Sy W ・•《Sm$ ДЛЯ j £ S = {1,.・・，加 J・

Докажите, что и (“)=£(“ 一sz), где 浓一наи&льшее целое i= 1

число, для которого i*^ inf (ль, т^, %★《“★•

Докажите, что если дележ х принадлежит ядру С (и), то должна существовать цена д, такая, что

/ =勿一qДЛЯi€8, i《竺,々=0ДЛЯi€8, i> 巾%/ = д—S/ДЛЯ/飞s, j《g尤/ нОдля/€S, />i*/ =勿一qДЛЯi€8, i《竺,々=0ДЛЯi€8, i> 巾%/ = д—S/ДЛЯ/飞s, j《g尤/ нОдля/€S, />i*(23)(23)(23‘)(23‘)

/ =勿一q

ДЛЯ

i€8, i《竺,

々=0

ДЛЯ

i€8, i> 巾

%/ = д—S/

ДЛЯ

/飞s, j《g

尤/ нО

для

/€S, />i*

/ =勿一q

ДЛЯ

i€8, i《竺,

々=0

ДЛЯ

i€8, i> 巾

%/ = д—S/

ДЛЯ

/飞s, j《g

尤/ нО

для

/€S, />i*

(23)

(23)

(23‘)

(23‘)

Найдите интервал / =[内口抬 GuJ, обладающий таким свойством! для д€/ дележ (23) принадлежит С (и).

Докажите, что все цены конкурентных равновесий этой экономики обмена принадлежат интервалу /.

Пусть теперь р—произвольное натуральное число и для всех ig/V и{ — вогнутая функция, определенная на R?.

Докажите, что игра (心,и) является сбалансированной и, следовательно, имеет непустое ядро. Докажите, что конкурентное равновесие принадлежит ядру С (и).

ЛИТЕРАТУРА

ОИ621МЭ一Р9 у_AUA 一ОИ621МЭ一Р9 у_AUA 一(Aron R.)

ОИ621МЭ一

Р9 у_

AUA 一

ОИ621МЭ一

Р9 у_

AUA 一

Paix et guerre entre les nations. Paris, Caiman - Levy Ed.

(Aumann R. J.)

Lecture on game theory, Stanford, Stanford University, IMSSS«

Survey on repeated games. Stanford, Stanford University, IMSSS. Ауман, Машлер (Aumann R. J., Maschler M.)

The bargaining set for cooperative games. Advances in Game Theory, Annals of Math. Studies n° 52, Princeton N. J., Princeton University Press.

*Берж К.

1962] Теория графов и ее применения. —М.： ИЛ.

эоидарева О. Н.

1962] Теория ядра в игре л лиц. Вестник ЛГУ, сер. мат., мех., астрон.. 13, 3, 141-142'

*Васин А. А.

[1978J Сильные ситуации равновесия в некоторых сверхиграх. Вестник МГУ, сер. мат., мех., 1, 30 — 40

[1983J Модели процессов с несколькими участниками.—М.: Издательство МГУ.

Викри (Vickrey W. S.)

Self-policing properties of certain imputations sets. Annals of Math. Studies 40, Princeton, Princeton University Press.

*Гермейер Ю. Б.

[19/3] К теории игр трех лиц. ЖВМ и МФ, 13, 6, 1459—1468,

*Гермейер Ю. Б., Штильман М. С.

Некооперативные повторяющиеся игры с произвольным дисконтиро- . ванием. ДАН, 211, 1, 22—25

•Кукушкин Н. С.

Точки равновесия в метаиграх. ЖВМ и МФ, 14, 2, 312—320.

Льюс, Райфа (Luce R. D., Raiffa Н.)

[1957J см. литературу гл. I.

•Меньшиков И. С.

Стационарные стратегии в играх со скользящим дисконтированием. Вестник МГУ, сер. мат., мех., 4, 10—17.

♦Меньшикова О. Р.

Крайние точки С-ядра симметрических игр. Вестник МГУ, серия мат., мех., 5, 63—72,

Методы поиска ядер кооперативных игр и их приложения. Диссер* тация, Московский университет.

♦Миркин Б. Г.

Проблемы группового выбора. —М.: Наука.

Мулен (Moulin Н.)

Cours de theorie des jeux a deux joueurs. Cahier de Mathematiques de la Decision n° 7709, Paris, Universite Dauphine.

Мулен, Пелег (Moulin H., Peleg B.)

Stability and implementation of effectivity functions, Journal of Mathematical Economics 10, 1, 115—145.

Мулен (Moulin H.)

см. литературу к введению

Накамура (Nakamura К.)

The vetoers in a simple game with ordinal preferences. International Journal of Game Theory, 8, 1, 55—61,

*Ope O.

Теория графов. — M.: Наука.

* Оуэн Г.

см. литературу гл. IV..

Розенталь (Rosenthal R.)

Cooperative games in effectiveness form. Journal of Economic Theory,

Звездочкой отмечены работы, добавленные при переводе.

Рот (Roth А.)

Subsolution and the supercore of cooperative games. Mathematics for Operation Research, 1* 1.

Рубинштейн (Rubinstein A.)

Equilibrium in supergame with the overtaking criterion, Journal of Economic Theory, 21, 1, 1—9.

Сен (Sen A.)

Collective Choice and Social Welfare, San Francisco, Holden Day,

Скарф (Scarf H.)

[1967] the core of an N-person game, Econometrica, 35, 50—69,

Ховард (Howard N.)

Paradoxes of rationality： theory of metagames and political behaviour. Cambridge (USA), M. I. T. Press,

Шеллинг (Schelling T. C.)

см. литературу гл. III.

Шерер (Sherer F. M.)

см. литературу гл. V.

Я иг (Young Н. Р.)

[1979J The markd value of a game, IIASA working paper, Laxenbui^.

УКАЗАТЕЛЬ

Арон 155

аукцион 20

—Викри 21

—второго типа 21. 77

—* неделимого товара 20, 82

—первого типа 20, 82

Ауман 137, 140, 170, 173, 186, 188

Веряс 67, 78

биматричиые игры ПО—117

Винмор 64

блеф 106

Бондарева 190

борьба за лидерство 57* 74, 178, 182

— — право второго хода 182

———первого хода 1S2

В рамс 14

Брауэр 36

函""83

ведомый 53

Ваал 147

Викри 164

война иа истощение 83, 84$ 93, 94, 126

Вулф 124

выборы большинством голосов 38

；64, 167

■ о правом вето 41—43, 76

выпуклые игры 194

Габе 89, 92

гарантированный выигрыш 27, 103. 138

Гильбо 99

Гликсберг 121

голосование по Ролсу 55=57

Данфорд 121 двоичный выбор с взаимным влиянием 碎 еж 156, 17$ 186 дерево 43

дилемма^ заключенного 19, 104, 153, j — локальная 96—97

Джавере 58 доминирование по Парето 20 —стратегий 16 доминирующая стратегия 17 Дутта 58 дуополия 22, 81( 84^-87, 95, 145, 178 дуэль 34

—бесшумная 35

» топологнчжкая 52

亠 шумная 34

Жерар-Варе 149

h另犷5^%严m°"30^37, 49^52, игра' 15*

** агентов по продаже автомобилей 8f* 95

—«аукцион> 125

— свежливые водители» 138

—«джаз-оркестр> 185

—■ «китайский покер> 119, 128

—мариенбадская 51

0 «музыкальные стулья» 142

—Ним 50

4 «переговоры» 135

«перекресток> 139

1 — в смешанных стратегиях 104

—«пиратские корабли> 132

—<раз-два-игра> 33, 101

—«размещение магазинов» 121, 137

—с нулевой суммой 30—37, 49^52, 79.

107, 117

I «таможенный досмотр» 117

—«торг» 156

индоидуально рациональный исход 72,

исход игры 15

Кларка «• Гроувза механизм 24

Кнастера — Куртовског^ Мазуркевичв

лемма 78

Кондорсе 9, 161

—парадокс 161

контругроза 168

Кун 46

—алгоритм 46

—теорема 46

Курно 91, 84

■ процедура наздупывання 84—95

Лексикографически осторожная страте* гия 29

лидер 53

лидерство 53

лотерея 101

I ннднви^альная (собственная) 101

0 совместная 141

Льюс 19, 102. 164

Машлер 188

Метод «дели-выбирай» 64

методы дележа 59

g парадоксальный 62

Милгром 83

де Мон мор 100

Му/е* 14, 2& 29. 35, 65* 89, 92.

J1S. 147, 149, 163, 164, 168, 184.

Наилучший ответ 31, 85, 88, 109

——отображение 53, 85, 177

Накамура 166

недоминируемая стратегия 16 фон Нейман 79, 164 несущественная игра 27 ——* квази 183 —м почти 77

нормальная форма 15

——игра в 15

носитель смешанной стратегии 108, 112

Наш 69

—равновесие 69. 87, 90

—теорема 78, 102

Олигополия 22—23, 80, 94—95

Окугучи 89

Ортега 98

осторожная стратегия 26. 106

сильные равновесия 134

смешанное расширение игры 101

смешанные стратегии 101

——вполне 108

соглашение 131

—необязательное 131 — 132, 148

—стабильное 131, 142, 147—149

стратегия 15

стратегическая обоснованность голосова- ния с упорядочением 23

сценарий предостережений 154

Партхасаратхи 108, 124

Пелег 167

повторяющиеся игры 171 — 173

полная информация 44

последовательное исключение домини

руемых стратегий 40

почти для всех нгр 111

предостережен не 154

—сценарий 154

предупреждение 158

Тийс 124

Угрозы 154 устойчивое равновесие 87—88 —локально 89

Фаркуарсон i4, 38

финансирование общественных нужд по

добровольной подписке 82

Равновесие

—в доминирующих стратегиях 17

—в смешанных стратегиях 102

—в совместных смешанных стратегиях 140

—по Нэшу — 69

— по Штакелъбергу 53

—сильное 134

—слабое 147

—сложное 40

Рагхаван 108с 124

Тразрешнмость по ^минированию 40

—локальная 92

Райвз 100

Райфа 19, 102, 164

редуцированная игра 45

РеЙнбольдт 98

Розен 85

Розенталь 164

Рот 164

Роте 48

Рубинштейн 67, 170

Рудин 123

Рэнд 87

Характеристическая функция 185

игра в форме 185

Цена игры 30

с нулевой суммой 30—31

— —в смешанных стратегиях 79

Цермело 50

Шахматы 50

Шведиауэр 14

Шеллинг 70, 74, 178

Шварц 121

Шепли 36

Штакельберг 53

Штейнгауз 59

Шотте р 14

Эквивалентные стратегии 18

экономика обмена 193

Сайон 124

седловая пара (стратегий) 31* 79

Сен 163

Ядро 187 а-ядро 160, 175 Р*ядро 169, 182 V-ядро 176* 182 Янг 185

161626303738^п«йетет й ад^мэт99s^303132385152536069758594971 1 ^1 11 и 11 и 11 11 11 и и 11 11 11 11 11161626303738^п«йетет й ад^мэт99s^303132385152536069758594971 1 ^1 11 и 11 и 11 11 11 и и 11 11 11 11 11

161626303738^п«йетет й ад^мэт99s^30313238515253606975859497

1 1 ^1 11 и 11 и 11 11 11 и и 11 11 11 11 11

161626303738^п«йетет й ад^мэт99s^30313238515253606975859497

1 1 ^1 11 и 11 и 11 11 11 и и 11 11 11 11 11

ОГЛАВЛЕНИЕ

Предисловие редактора перевода * 5

Предисловие . * 8

Введение 10

Часть I. Некооперативное поведение игроков

Глава I. Н екоопер ат ив ное поведение изолированных игроков * * *

Доминирующие и недоминируемые стратегии

Осторожные н оптимальные стратегии

Игры двух лнц с нулевой суммой .

Литература * . *

Глава II. Сложное поведение ,

1. Последовательное исключение доминируемых стратегий а • » . » 2. Игры в развернутой форме и теорема Куна ,，*•・**・* 贵* 3. Игры двух лиц с нулевой суммой

Поведение лидера и ведомого . < ,

Другие приложения теоремы Куна

Литература♦

Глава Ill. Равновесяе по Нашу *# #

Определение и обсуждение *

Теорема Нэша о существовании равновесий ・・ **

Устойчивые равиовесяя , *****,***,,♦・,**** ・

Литература ,・♦**,&•*・♦.¥,••••••••，♦

Глава IV. Смешанные стратегии *善争** 孝** 第* ・***,*.

Смешанное расширение игры

Вычисление равновесий по Нэшу в смешанных стратегиях 举,.* & Бесконечные игры

Литература

Часть II. Кооперативное поведение игроков ..

Глава V. Стабильные соглашения . , 4 ,

Сильное равновесие§ 車

Равновесие в совместных смешанных стратегиях* * * Литература

Глава VI. Стабильность иа основе угроз .・ * .

Дележи . . . . * . . , ,

а-ядро ...

Повторяющиеся игры

Классификация игр двух лиц

Б. Игры в характеристической форме: ядро

Литература

Указатель

2) функция % С^дифференцируема в окрестности х*, 3)票(Х*)< 0.

2) К тому же нечетно (см. Харшаньи [1975]).

1) В оригинале «doomsday machine».—Прим, перев.

HERVE MOULIN

THEORIE DES JEUX POURUECONOMIE ET LA POLITIQUE

HERMANNCOLLECTION

PARISMETHODES

1981

Э.МУЛЕН

ТЕОРИЯИГРС ПРИМЕРАМИ

ИЗ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ЭКОНОМИКИ

Перевод с французского О. Р. МЕНЬШИКОВОЙ и

И. С. МЕНЬШИКОВА

под редакцией

Н. С. КУКУШКИНА

МОСКВА «МНР疗 1985

ББК 65

М 90

УДК 519.83 + 519.86

Мулен Э.

М90 Теория игр с примерами из математической экономики: Пер. с франц.— М.: Мир, 1985.—200 с., ил.

Книга французского математика, отражающая взаимосвязь между математической экономикой и теорией игр;,в последиие годы, на стыке этих двух наук получены интересные результаты. Изложение отличается методическими достоинствами-автор дает возможность читателю самостоятельно разобраться в тщательно подобранных упражнениях.

Для ^студентов и аспирантов, изучающих математическую экономику и теорию игр, а также Для специалистов, работающих в этих областях

ББК 6533ББК 6533„1702070000- 125 _.

ББК 65

33

ББК 65

33

М-041 @7=85 -34 一85 ч. 1

Редакция литературы ло математическим наукам

© 1981, Hermann

© Перевод на русский язык, «Мир», 1983